Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 19
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R es el diferencial medio. La dispersión es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la serie en el intervalo. - Para el análisis R/S esto es completamente erróneo. El análisis R/S se describe en Peters. O consultar la wikipedia, al menos. Incluso el nombre del análisis indica que la serie se ha remodelado. R no es una gama media en absoluto. Mentira. Si hicieras las conversiones correctamente, tu fórmula contaría correctamente a Hearst. Pero no sabes que R/S no es una fórmula, y no puedes calcular Hearst dividiendo algo de R entre S. Hearst sólo puede ser estimado. Que es lo que hace el análisis R/S. Análisis, no una fórmula. Por lo tanto, su fórmula es defectuosa desde el principio. Nunca ha calculado ni calculará Hearst y naturalmente no resuelve los ejemplos de control y analíticamente se puede ver que un resultado incorrecto > 1 no es un problema para él. Me has desviado a pg. 16. Has arreglado tu incomprensión del análisis R/S al 100%.
Una vez más, señalaré un hecho que debería haberle alertado desde el principio: su fórmula indica que Hurst, y en consecuencia la dimensión fractal, es la misma para todas las series que tienen los mismos diferenciales medios en los mismos intervalos. Si entendieras el análisis de Hearst o R/S cuestionarías esa simplicidad ingenua. Pues no lo es. Los análisis de Hurst y R/S son mucho más profundos que la media de las oscilaciones. Estudia más a fondo el análisis R/S, entonces entenderás por qué tu fórmula y tu trabajo no tienen nada que ver con Hearst.
N es el número de muestras en un ttervalo.
S - RMS de los incrementos de la serie.
k - coeficiente constante.
h - Índice de Hurst.
Significa que toda la serie está dividida en intervalos iguales de N recuentos. Para cada intervalo, se calcula el incremento y la dispersión. A partir de estos datos, se determinan la RMS de los incrementos y la dispersión media. El índice de Hurst debe seleccionarse de forma que se cumpla la fórmula. :-)))
Si Hearst tuviera razón - Hearst tiene razón, pero R no es el difer encial medio, sino su idea errónea que comienza con la primera letra del análisis R/S. y el diferencial medio sí satisface esta ecuación, entonces tendría una solución relativa a h. Esta solución vendría determinada por dos puntos
R1/S1 = k * (N1^h) y R2/S2 = k * (N2^h)
La serie puede dividirse de dos maneras: en intervalos de magnitud N1 y de magnitud N2. En consecuencia, obtenemos los rangos R1 y R2, y los RMS S1 y S2. El coeficiente k es constante. Así obtenemos un sistema de dos ecuaciones. Excluyendo el coeficiente k obtenemos la expresión para el cálculo de la relación de Hurst:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, S añadido. Pero Hearst aún no ha salido. Tendrá que publicar la cuarta versión al menos.
Geométricamente, es la tangente de la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos [Log(R1/S1),Log(N1)] y [Log(R2/S2),Log(N2)]. Se ha trazado una curva que expresa la dependencia de R/S de N en coordenadas logarítmicas. Se muestra su gráfico. Muestra que el ángulo de inclinación varía, es decir, depende de N. Esto implica que el coeficiente k de la fórmula de Hurst no es una constante, que depende de N, y que la fórmula de Hurst sólo es asintóticamente cierta para N grandes. Como el objeto de la investigación era el SB, no hubo problemas con la cantidad de datos, a diferencia de la serie de citas.
Espero que cuando domines a Hearst publiques el código para que se pueda ejecutar en ejemplos coterráneos. Supongo que se da cuenta de que sólo así será posible creerle que su trabajo es relevante para Hearst. Mientras tanto, sólo tienes las mismas cartas, pero no los resultados de los cálculos de Hearst.
P.D. Para todos aquellos que sean demasiado perezosos para buscar en un libro o en la wikipedia - R es la diferencia entre el máximo y el mínimo de la serie reescalada creada a partir de la suma acumulada de valores normalizados de la serie original. No la media. No la serie original. No es en absoluto lo mismo que afirma Jurix en la primera frase de su post.
En esta página está el post de Prival con fotos. Se trata de las garrapatas, para los que piensan que las barras son mejores.
¿Es una broma o está hablando en serio?
¿y puedes demostrar la afirmación contraria? ¿las barras son mejores que las garrapatas?
¿y puedes demostrar la afirmación contraria? ¿las barras son mejores que las garrapatas?
Así que depende de lo que necesitemos extraer. Las barras pierden información de los ticks, pero si su algoritmo de negociación no necesita esta información perdida, entonces se gana en velocidad de procesamiento, pruebas, etc. Entonces las barras son mejores como parte de un enfoque particular :)
¿y puedes probar la afirmación contraria? ¿las barras son mejores que los ticks?
Empecemos con esto. ¿Tienen las garrapatas información para predecirlas? :)
Empecemos con esto. ¿Hay información en las garrapatas para predecirlas? :)
¿cómo predecirlos? Si hay garrapatas y no un fin de semana, predecir que todavía habrá garrapatas :)
¿Qué sentido tiene Hearst, de todos modos? :) Es una característica de retraso "en la dirección frontal" en una sección continua. Lo principal es determinar el proceso requerido en el tiempo y ajustarse a él. Hurst es bueno sólo para la investigación teórica, no para el comercio práctico.
Bueno, ese es exactamente mi punto de vista.
Pero para el comercio práctico sería muy útil tener un indicador de tendencia/retorno, con una medida cuantitativa de este estado. Si, por supuesto, fuera local y con un retraso moderado.
a Prival
а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
Por supuesto, pero un poco más tarde. Espero que no tengas prisa. :о)
a Avals
¿Cómo se puede predecir? Si hay garrapatas y no hay fin de semana, predigo que seguirá habiendo garrapatas :)
¿Qué quieres decir?
Bueno, ese es exactamente mi punto de vista.
Pero para el comercio práctico, un indicador de la condición del mercado de tendencia/retorno, con una medida cuantitativa de esta condición, sería muy útil. Si, por supuesto, fuera local y con un retraso moderado.
Según mi práctica, para una tendencia basta con medir, por ejemplo, el incremento del precio durante un tiempo determinado, o la distancia a un extremo. Y estas cosas sencillas resultan más sólidas y rentables en comparación con variantes más perversas. Detectar una tendencia o un piso no es lo más importante, es sólo un filtro y no el principal.
a Avals
¿Qué querías decir?
Esa predicción es un concepto demasiado general. Los principiantes, por ejemplo, piensan que deben predecir la dirección de una operación en el momento actual. Hay muchas cosas que se pueden predecir, ¿no? :)