Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 20

 
Farnsworth:
¿Es una broma o está hablando en serio?


Serguei, de vez en cuando haces preguntas profundas con un subtexto aquí. ¿Estás bromeando o simplemente no sabes de qué estoy hablando? :-)

Si vas a empezar a demostrarme que los bares son nuestro todo y el tiki nuestra nada, no voy a discutir. Los que son felices en los bares no necesitan tics. Es una obviedad. Sin embargo, en términos de sentido común, las garrapatas contienen toda la información disponible sobre el estado actual del mercado. Y recortar esta información de forma que se elimine la necesaria parece algo ilógico.

Avals tiene toda la razón: si alguien sabe exactamente lo que necesita del flujo de ticks, puede convertirlo fácilmente en un para él. vista. Pero pretender que los candelabros que me impone mi broker como representación de la historia del mercado es la mejor de las representaciones... sólo puede hacerse por amor... para el corredor. :-)

 
Avals:

que la previsión es un concepto demasiado general. Los principiantes, por ejemplo, piensan que hay que predecir la dirección de una operación en el momento actual. Hay muchas cosas que se pueden predecir, ¿no? :)
¿Y qué piensan los avanzados sobre...?
 
Farnsworth:
¿y qué hacen los completos...?

¿A quién le ibas a preguntar? :)
 
Avals:

En mi práctica, basta con medir, por ejemplo, el valor del incremento del precio para un tiempo fijo o la distancia a un extremo para una tendencia. Y estas cosas sencillas resultan más sólidas y rentables en comparación con variantes más perversas. Detectar una tendencia o un piso no es lo más importante, es sólo un filtro y no el principal. imha

Bueno, tal vez. Depende de la estrategia concreta. Hay algunas estrategias que no son complicadas pero que son bastante eficaces.
 
Yurixx:

Bueno, tal vez. Depende de la estrategia concreta. Hay estrategias que no son complicadas pero que son bastante eficaces.

Imha, sólo hay estrategias simples. Y las estrategias complejas son las simples que no están completamente desarrolladas.
 

Me refería al aparato matemático. :-)

Y la idea estratégica principal no es sencilla, sino muy simple: comprar más barato, vender más caro. :-)))

 
Yurixx:


Sergei, periódicamente haces preguntas profundas con subtexto. ¿Estás bromeando o simplemente no sabes lo que quiero decir? :-)

Si vas a empezar a demostrarme que los bares son nuestro todo y el tiki nuestra nada, no voy a discutir. Los que son felices en los bares no necesitan tics. Es una obviedad. Sin embargo, en términos de sentido común, las garrapatas contienen toda la información disponible sobre el estado actual del mercado. Y recortar esta información de forma que se elimine la necesaria parece algo ilógico.

Avals tiene toda la razón: si alguien sabe exactamente lo que necesita del flujo de ticks, puede convertirlo fácilmente en un para él vista. Pero pretender que los candelabros que me impone mi broker como representación de la historia del mercado es la mejor de las representaciones... sólo puede hacerse por amor... para el corredor. :-)

Yuri, periódicamente todos nos cuestionamos profundamente y puedo sugerir con seguridad que si entendieras todo - difícilmente pasarías por aquí, a menos, por supuesto, que te fijes metas esclarecedoras :o). Está claro que las tics son el origen (no hay otro, ni siquiera se discute, nadie lo discute, si se lee con atención lo que escriben los compañeros de la pregunta), y está absolutamente claro que hay que transformarlas. Una vela es una de las transformaciones, la más sencilla, pero ¿quién te ha dicho que yo, por ejemplo, uso velas? ¿Qué te hace pensar que alguien te obliga a usarlos?

Pero si se considera la fuente primaria como tal, tiene una serie de carencias importantes que obligan a buscar enfoques alternativos:

  • De hecho, las series de ticks son "irregulares" en el tiempo, no hay ninguna tecnología que sepa manejar tales series. Los espacios en blanco se rellenan con "suposiciones", hay más de un 50-60% de estos espacios. ¿no le alarma? Estos "rellenos" no llevan ninguna información sobre el mercado, en realidad es un espacio en blanco, e incluso "diferente" para todos los DCs...
  • "Enorme influencia de los DC a través de filtros "inteligentes". Ya se ha citado como ejemplo: recuerden que ganan en los campeonatos. El "DC" simbólico en forma de organizador muy claramente "explicado" al participante. Yuri, yo también he investigado sobre las tics y he llegado a la conclusión de que el DC sobre ellas te mostrará cualquier "dependencia". Un poco de diversión, por ejemplo, FreeLance preguntó recientemente sobre el efecto "Slutsky-Yule". Y este es un efecto muy complicado, un economista experimentado que utilice este efecto le mostrará fácilmente cualquier perspectiva sobre los mismos datos

P.D.: Ya escribí antes sobre las garrapatas, lo destaqué, ¿qué más quieres? Tal vez sea mejor que volvamos al tema y pensemos en cómo utilizar Hu con fines de previsión, ya que has hecho una pregunta profunda aquí, si ... no es broma... :о)

 
Farnsworth:
  • "Enorme influencia de los DCs a través de filtros 'difíciles'. Ya te he puesto un ejemplo: recuerda el win-win en los campeonatos. El "DC" simbólico en forma de organizador muy lúcidamente "explicó" al participante. Yuri, yo también he investigado sobre las tics y he llegado a la conclusión de que el DC sobre ellas te mostrará cualquier "dependencia". Un poco de diversión, por ejemplo, FreeLance preguntó recientemente sobre el efecto "Slutsky-Yule". Y este es un efecto muy complicado, un economista experimentado que utilice este efecto le mostrará fácilmente cualquier perspectiva sobre los mismos datos

Absolutamente correcto. Sobre todo porque los desarrolladores están especialmente orgullosos de su éxito en el filtrado (suavizado)...

Del análogo de la discusión de Prival con el jefe de la empresa :


Renat 2010.05.24 14:35 #

Yo sostengo que:

  1. el tiempo de los ticks simulados en un minuto no importa
  2. loserrores son mínimos - el artículo lo muestra muy claramente
Y todos están jugando con la idealización de las garrapatas. Aunque se está comunicando con una persona que escribió personalmente los filtros adaptativos de entrada para MetaTrader, que funcionan en cientos de corredores. Y estos filtros cambian sus parámetros automáticamente todos los días(sin ajustes externos) para decenas y cientos de símbolos, de modo que pocos pueden predecir todos los parámetros de cada símbolo .

Además, hay ajustes manuales de filtrado en el propio servidor, hay un montón de fuentes de datos escritas por los propios corredores, hay intercambio en caliente de fuentes - todo esto mata completamente la idea de construir estrategias de negociación en el análisis de las características micro de las interacciones de las garrapatas.

Nuestra visión combina los puntos de vista de: operadores, corredores, desarrolladores y capacidad técnica. Sin tenerlos en cuenta, es imposible crear una plataforma de información y negociación equilibrada. Y esta es la quinta vez que lo hacemos.


2010.05.24 14:35:45
 
Farnsworth:

... y está claro que hay que transformarlos. La vela es una de las transformaciones, la más sencilla,


palabras de oro. Sólo algunos los transforman de una vez con sus propios métodos, mientras que otros utilizan una conversión preliminar en velas, y luego todo lo demás. Me alegro de que nos entendamos.

Farnsworth:

P.D.: Ya escribí antes sobre las tics, lo subrayé a propósito, ¿qué más quieres? Tal vez sea mejor que volvamos al tema y pensemos en cómo utilizar Hu para hacer previsiones,

Es un placer. Sólo puedo imaginar un uso de Hearst: diferenciar entre los estados de tendencia y de retorno para seleccionar la estrategia adecuada. Es decir, la respuesta a la pregunta sacramental de cómo separar la tendencia de lo plano.

 

No creo en las propiedades predictivas de Hearst. Requiere demasiadas estadísticas.

Y el problema de la "rentabilidad o persistencia", en mi opinión, no se resuelve en el marco de la información sobre un solo par de divisas.