Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 24
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
a Yurixx.
Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?
Exactamente a ti. Aquí mismo: https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page22, post 15.09.2010 13:30
aYurixx
Tengo una pregunta "física". Hearst después de todo publicado en 1951 .
La verdad es que no entiendo nada de la interpretación física. Pero en términos de análisis fractal, tiene mucho sentido. La característica que mencionó FreeLance, la autosimilitud, es esencialmente un objeto de estudio del análisis fractal.
El valor de Nilo de 0,7 significa que el futuro será muy similar al presente (y prácticamente a lo largo de todo el proceso). De hecho, la forma del flujo futuro es muy similar al pasado, lo que ya es una información valiosa.
El mercado es precisamente un proceso muy débilmente autosimilar, con una magnitud casi igual a 0,5 o ligeramente superior. Tome cualquier parcela, por ejemplo. No encontrarás una trama así en la historia, es más, incluso es un problema con otros similares. Se puede comprobar fácilmente por correlación. Es raro encontrar una parcela con una correlación en torno a 0,8-0,9, literalmente 10-15 piezas en 10 años (). Exactamente por esto (y otras razones) - el análisis de ondas nunca funciona - no hay similitud, especialmente en tramos largos.
Si partimos de la semejanza, la estrategia tiene que construirse de forma completamente diferente. Voy a pensar en ello, voy a expresar mis pensamientos
¿Qué quieres decir con eso?
¿Y dónde está el límite de la falta de ambigüedad?
Sí, se me olvidó destacarlo en tu post.
Por tanto, un valor de 0,99 indica inequívocamente que el proceso tiende a seguir avanzando en la dirección actual. Otra cosa es si el Hurst que tenemos es local. Entonces, ella misma puede cambiar en cualquier momento. Y, en consecuencia, los pronósticos cambiarán.
Así que le pregunté: ¿cómo definir esta univocidad? Dónde está la línea entre lo inequívoco y lo no tan inequívoco.
Sobre la singularidad. Sólo un valor de Hearst de 1,0 o 0,0 puede proporcionarla. La condición opuesta es la incertidumbre completa (es decir, la misma probabilidad de todos los resultados). Esto, como sabes, es 0,5. Y en el medio sólo hay una medida de probabilidad de un resultado u otro. Así que no hay ninguna faceta. La propia singularidad es una faceta, una condición limitante. Tanto una faceta como el 0,5.
Y la interpretación física sólo surge de la comprensión de los estados límite. Un valor de 0,7 indica que es probable que el futuro sea similar, un valor de 0,8 indica que será similar y un valor de 0,9 indica que será muy similar. Así es.
En cuanto a los resultados de Hirst en relación con Neil, a la luz de los hechos presentados en este hilo, hay que entender que tenía una cantidad de datos muy pequeña. En consecuencia, se encontraba en una posición de tijera: o pequeños intervalos o pequeñas estadísticas. En estas circunstancias, su puntuación para el SB está en la región de 0,55 - 0,60, que no está muy lejos de 0,7. Así que yo estimaría que su resultado es que los vertidos del Nilo tienen cierta medida de persistencia, pero no es demasiado grande. Es decir, definitivamente no es SB, pero tampoco es tan malo que no sea SB como para estar seguro de las tendencias a largo plazo.
No diré nada sobre Asuán. Es una refutación viva de la Ley de Hearst, no nos gusta.
Sobre la singularidad. Sólo un valor Hurst de 1,0 o 0,0 puede proporcionarla. La condición opuesta es la incertidumbre completa (es decir, la misma probabilidad de todos los resultados). Esto, como sabes, es 0,5. Y en el medio sólo hay una medida de probabilidad de un resultado u otro. Así que no hay ninguna faceta. La propia singularidad es una faceta, una condición limitante. Tanto una faceta como el 0,5.
Y la interpretación física sólo surge de la comprensión de los estados límite. Un valor de 0,7 indica que es probable que el futuro sea similar, un valor de 0,8 indica que será similar y un valor de 0,9 indica que será muy similar. Así es.
En cuanto a los resultados de Hirst en relación con Neil, a la luz de los hechos expuestos en este hilo, hay que entender que disponía de muy pocos datos. En consecuencia, se encontraba en una posición de tijera: o pequeños intervalos o pequeñas estadísticas. En estas circunstancias, su puntuación para el SB está en la región de 0,55 - 0,60, que no está muy lejos de 0,7. Así que yo estimaría que su resultado es que los vertidos del Nilo tienen cierta medida de persistencia, pero no es demasiado grande. Es decir, definitivamente no es SB, pero tampoco es tan malo que no sea SB como para estar seguro de las tendencias a largo plazo.
No diré nada sobre Asuán. Es una refutación viva de la Ley de Hearst, no nos gusta.
Sólo me confunde una cosa - la dependencia de la potencia recibida (fórmula), y no es importante aquí qué índice es 0,5 o 0,7 - de todos modos - una "previsión" por ella para un largo plazo conduce a resultados que obviamente no son creíbles. Sin embargo, no importa en absoluto. No perdamos el tiempo en ello.
Ok, como escribí arriba - tomo como base una característica fractal - la auto-similitud, y no uso el análisis R/S como herramienta. Seguiré pensando.
El mercado es sólo un proceso muy débilmente autosimilar, con un valor casi igual a 0,5 o ligeramente superior. Tome cualquier parcela, por ejemplo. No encontrarás uno exactamente igual en la historia, es más, hay un problema con los similares. Se puede comprobar fácilmente por correlación. Es raro encontrar una parcela con una correlación en torno a 0,8-0,9, literalmente 10-15 piezas en 10 años (). Exactamente por esto (y otras razones) - el análisis de ondas nunca funciona - no hay similitud, especialmente en tramos largos.
Si partimos de la semejanza, la estrategia tiene que construirse de forma completamente diferente. Lo pensaré y presentaré mis ideas.
Aquí se habla de similitudes literales, en realidad de patrones.
En realidad, se puede hablar de similitud no por las características locales, sino por sus valores medios (por ejemplo, véanse los datos de High-Low/Open-Close en este hilo en la página 14). Sin embargo, mi experiencia con las estadísticas me hizo ser algo escéptico sobre la posibilidad de derivar un sistema de comercio a partir de ellas (estadísticas). Los intervalos de confianza, como ves, siempre resultan ser erróneos y empiezo a sospechar de una ley fundamental.
Sin embargo, mi experiencia con las estadísticas me ha hecho ser algo escéptico en cuanto a la posibilidad de derivar un sistema de comercio a partir de ellas (las estadísticas). Los intervalos de confianza, como ves, siempre resultan ser erróneos y empiezo a sospechar de una ley fundamental.
Me gustaría saber qué estadísticas y para qué valores. No hay distribuciones normales en el mercado. Todas las distribuciones de todas las variables son no normales. :-)
De hecho, todos son no normales. Así que la regla de las tres sigmas no funcionará, pero ¿qué lo hará? ¿Cómo determinar el intervalo de confianza si las distribuciones son desconocidas y hay colas largas y pesadas que sobresalen de todas partes?
Y por último. Por supuesto, poca gente conoce las estadísticas, pero no hay forma de evitarlas en Forex. Por lo tanto, no es realista encontrar algo para lo que las estadísticas den buenos intervalos de confianza y sea estable, en mi opinión. Esta es la ley fundamental por la que los profesionales captan cada vez más manifestaciones sutiles de estacionalidad, incluso a corto plazo.
Me gustaría saber de qué estadísticas y para qué valores estamos hablando. No hay distribuciones normales en el mercado. Todas las distribuciones son no normales para todas las variables. :-) De hecho, todos son no normales.
Así que la regla de las tres sigmas no funcionará, pero ¿qué lo hará? ¿Cómo determinar el intervalo de confianza si las distribuciones son desconocidas y hay colas largas y pesadas que sobresalen de todas partes?
Y por último. Por supuesto, poca gente conoce las estadísticas, pero no hay forma de evitarlas en Forex. Por lo tanto, no es realista encontrar algo para lo que las estadísticas den buenos intervalos de confianza y sea estable, en mi opinión. Esa es la ley fundamental por la que los profesionales recogen manifestaciones cada vez más sutiles de estacionalidad, incluso a corto plazo.
Eso es lo que no entendí. ¿Estabas tratando de justificar mi hipótesis fundamental?
Por cierto, ¿has intentado reflexionar hasta qué punto podemos hablar de manifestaciones a corto plazo (locales) de una característica no local como la estacionariedad?
Bien sabes que trabajo casi exclusivamente con distribuciones empíricas.
No hay ningún problema. Tome un intervalo en el que, digamos, caiga el 90% de los eventos, será un intervalo de confianza empírico del 90% :)
Bueno, eso es diferente entonces. Eso lo entiendo. Lo apoyo. Yo también soy así. :-)
Eso es lo que no entiendo. ¿Estabas tratando de justificar mi hipótesis fundamental?
Por cierto, ¿no has intentado reflexionar hasta qué punto podemos hablar de manifestaciones a corto plazo (locales) de una característica no local como la estacionariedad?
Exactamente. Yo también intenté encontrar algo así. Entonces comprendí que "todo fue robado antes que nosotros". Tuve que consolarme con algo. Así que fui a por los profesionales.
Hace tiempo que quería explorar esta cuestión, sobre la duración de la estacionalidad. Pero sigo sin poder formular el planteamiento correcto del problema. Pero es un tema interesante. Hace tiempo ya se recogió en un foro, pero sin especial resultado.
Mientras Sergey se lo piensa, yo haré un offtopic :).
He calculado la distribución de los sobornos
El valor más probable es 0,23. Fibo, por cierto). Pero no hay otros niveles cercanos a él.
¿Qué es el intervalo de confianza? El 90% de los retrocesos se produjeron en el intervalo de 0,11 a 0,6. Por tanto, podemos estar seguros en un 90% de que el retroceso del 23% se producirá sólo cuando pase el nivel de 0,6 :)
¿Qué es lo que se llama un soborno? Es decir, está claro como es, pero no está claro como se forma la distribución. Cualquier segmento del LB es un retroceso en relación con el anterior. Pero parece que sólo considera los segmentos que son más pequeños que el anterior y toma su proporción. ¿O qué?
La última frase tampoco me queda clara. ¿O es una broma?
Por casualidad, ¿no construyó una distribución de la relación |Apertura-Cierre|/(Alta-Baja)? No se desdibuja con el tiempo, por lo que puede (o debería) ser inmóvil. Además, está completamente en el intervalo [0,1].
1. ¿a qué se le llama soborno? Es decir, está claro como es, pero no está claro como se forma la distribución. Cualquier segmento de la LB es un retroceso en relación con el anterior. Pero parece que sólo considera los segmentos que son más pequeños que el anterior y toma su proporción. ¿O cómo?
2. La última frase tampoco me queda clara. ¿O es una broma?
3. ¿Construyó por casualidad una distribución de la relación |Apertura-Cierre|/(Alta-Baja)? No se difumina con el tiempo, por lo que podría (o debería) ser estacionario. Además, está completamente en el intervalo [0,1].
1. Por retroceso me refiero a cualquier inversión en el proceso de formación de un segmento de un High-Low que no resulte en un cambio en su dirección. Esta es una restricción de arriba. Sin embargo, desde abajo también me he limitado a no molestar con la basura en absoluto. En general, esta distribución es aproximada, de hecho las estadísticas sobre sobornos probablemente sean un poco erróneas de recoger. ¿Pero es realmente necesario? :)
2. Si suponemos que el verdadero valor de cualquier retroceso es el 23%, entonces podemos encontrar el nivel más allá del cual el retroceso no irá con un 90% de confianza. Es usted quien debe decidir la seriedad de esta suposición :)
3. no, no lo hice. ¿Puede darme una razón para que se construya? No se tarda mucho en construirlo, pero ¿qué ideas comerciales se pueden poner a prueba observándolo?