¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 17
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Sobre el tema, es decir, qué hace que los movimientos de los precios sean un proceso aleatorio no estacionario,
hay que definir primero lo que es la no estacionariedad en sí.
La no estacionariedad es el cambio (no la constancia) de la expectativa matemática y la dispersión
en el tiempo, es decir, la dispersión media en M5 derivada de los últimos, digamos, 100 valores no es
no es igual a la dispersión media obtenida en la misma franja horaria hace 24 horas.
en los gráficos de 365, que fueron citados faa1947, se puede ver claramente esta misma no estacionalidad
en el primer gráfico - un proceso markoviano, autorregresivo, en el segundo parece ser mixto
media autorregresiva-deslizante y ambos procesos como he dicho son no estacionarios y
hay que predecirlo primero llevándolo a una estacionaria.
Por ejemplo, tome las diferencias, es decir: Diferencia(2)=precio(2)-precio(1)..... Diferencia(100)=precio(100)-precio(99),
y luego aplicar el modelo de predicción lineal apropiado
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
Si usted coloca un lote grande con una orden limitada de manera que sea visible en la pila, entonces en un mercado delgado los precios de la oferta y la demanda más cercanos -el centro de la pila- comienzan a alejarse de él. A veces esto desencadena una reacción en cadena: el "hacha" se desplaza fuera de la vista de la taza. Luego se llega a esos precios prácticamente en el mercado durante un tiempo, y luego se quita el "hacha". El mercado vuelve prácticamente a donde estaba.
Yo mismo he incursionado (en el rayke, entre otros), hasta que una vez me dieron un golpe en la cabeza - mi oferta (alguien de una gran empresa) fue satisfecha, muy (!)) parcialmente la suya, el mercado se fue en dirección contraria, y entonces estos cabrones retiraron su petición incumplida - es decir, se la jugaron. Gracias a Dios, el mercado no se movió mucho en ese momento y mis pérdidas fueron mínimas.
Entiendo que la primera es alejar sus ofertas del hacha. ¿Y la segunda es aumentar la volatilidad en las inmediaciones de la oferta del hacha?
como he dicho, no es estacionaria y
Primero hay que predecirlo llevándolo a una estacionaria.
Por ejemplo, tomemos Diferencia(2)=Valor(2)-Valor(1)..... Diferencia(100)=Valor(100)-Valor(99),
y luego seleccionar el modelo de predicción lineal apropiado
En mi opinión, esto es una simplificación del problema. Cuestiones menores aparte: en función de los parámetros del modelo ARPSS hay varias variedades de modelos y se argumenta que identificando en el modelo pasado es posible hacer predicciones para el futuro. Para mí es obvio que esto se puede hacer si el propio modelo de ARPSS no ha cambiado en períodos futuros. No encontré tal suposición en Box. Por tanto, el problema de la predicción para los modelos no estacionarios se mantiene en el sentido que he mencionado.
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"el modelo ARPSS en sí mismo" es exactamente lo que es el modelo de Media Móvil Integrada de Autoregresión (ARMIA),
Entiendo la autorregresión y la media móvil, pero ¿a qué te refieres con "prointegrado"?
como en "el problema de la previsión para los modelos no estacionarios se mantiene en el sentido que he mencionado".
Quizás las instrucciones directas de Box para llevar la no estacionariedad a una forma estacionaria en el tema de la predicción
son esos. "¿Supuestos? :)
pero lo que sea.
"el modelo ARPSS en sí mismo" es exactamente lo que es el modelo de Media Móvil Integrada de Autoregresión (ARMIA),
Entiendo la autorregresión y la media móvil, pero ¿a qué te refieres con "prointegrado"?
en relación con "el problema de la predicción para los modelos no estacionarios se mantiene en el sentido que he mencionado. "
Quizás las instrucciones directas de Box para llevar la no estacionariedad a una forma estacionaria en el tema de la predicción
son esos. "¿Supuestos? :)
pero lo que sea.
Con Box, "reintegrado" son diferencias de un orden superior a uno, es decir, diferencias de diferencias hasta que obtengamos un proceso estacionario. Box produce una forma estacionaria, pero para los datos históricos, ¿qué ocurrirá con los datos futuros? El modelo ARPSS tendrá los mismos parámetros que los datos históricos. Esto es lo que se quería decir.
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
¿Puedes decir algo sobre lo que he dicho sin entrar en lo personal?
Tenga en cuenta que no estoy haciendo una referencia personal a usted. ¿Crees que no lo haría?
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
Si había un punto en sus declaraciones, lo perdí hace mucho tiempo... La impresión que queda de usted en esta rama: No entiende de lo que estamos hablando (o finge no entender), pero tratando de demostrar que el hombre está equivocado y en general un idiota, ya que "utiliza" m1 para la predicción. Y no me estaba metiendo en lo personal, solo te pedía que no estropearas una rama, ya que una rama ha dado una idea interesante, y tus comentarios están afectando fuertemente a la idea de ideas realmente útiles...
Con esto me despido, no quiero unirme a ti para desvirtuar el propósito de este hilo... Que tengas un buen día...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Estimado señor, sólo se le ha pedido que hable y exponga sus argumentos, ¿no es así? Aunque su comportamiento es bastante comprensible.
Si no has entendido el sentido de tus declaraciones o incluso lo has perdido, yo no tengo nada que ver. Pero puedo ofrecerte algunas ideas para que tu neurosis no te afecte del todo, lo que sería una pena. En cualquier caso, le deseo mucha suerte y que se recupere de todas sus enfermedades y trastornos.
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
Por supuesto que sí. Porque tú los has hecho así. La forma en que se derivan los datos de los marcos temporales más antiguos produce componentes espectrales que no están en la serie original.
¿Qué sentido tiene analizar algo que no existe?
Además, si se trata de un analizador Finvar, tengo grandes dudas sobre su calidad. Ni siquiera pueden calcular correctamente los filtros simples.