Teoría del mercado - página 208
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El primitivismo no puede explicar el hecho de que, el indicador permite lograr una ventaja estatutaria sobre el mercado durante 15 años en el EUR/Dólar, con un lote fijo 0,1 desde el 01 01 2000 hasta la actualidad en TF D1 a SL=TP=1100 pps.
Sí, puedes hacerlo. Con tantas limitaciones (1. EUR/Dólar, 2. D1, 3. 15 años, 4. TP=1100) puedes elegir cualquier cosa. Tratemos de mostrarnos al menos 10 pares más con los mismos parámetros (digamos, con lote fijo 0,1 desde el 01 01 2000 hasta el momento actual en TF D1 en SL=TP=1100*K puntos, donde K - un coeficiente razonable, de modo que TP y SL estarían vinculados a los valores relativos de la volatilidad del par).
Te alegraste de exponerme. Nadie está en condiciones de desenmascararme, ya que estoy seguro de que estoy tratando de transmitir los verdaderos patrones del mercado. Mientras no lo entiendas, eso es otra cosa. Con el tiempo, todo el mundo empezará a entender y desarrollar mis pensamientos. Mientras tanto, agradezco las críticas constructivas. No hables en clave, habla abiertamente, critica, no me ofenderé. Pregúntame si no entiendo las cosas, te lo explicaré.
Estimado Yusuf, prepararé un archivo en un momento. Similar a la que da mt al exportar las cotizaciones. Por ejemplo, varias columnas <tipo DTYYYMMDD>,<tipo TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<tipo VOL>. Te pido que muestres lo que los indicadores dibujarán, si estos datos se alimentan de ellos. Aquí hay 5000 bares. Hasta 4500 el nivel es 1,2, luego 1,3.
Estimado Yusuf, prepararé un archivo en un momento. Similar a la que da mt al exportar las cotizaciones. Por ejemplo, varias columnas <tipo DTYYYMMDD>,<tipo TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<tipo VOL>. Te pido que muestres lo que los indicadores dibujarán si se les suministran estos datos.
Mejor mostrar en cualquier par cualquier sección de la historia en cualquier TF de la terminal MT4. Alimentaremos los datos del terminal directamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesita sus datos?
Observe cómo en el M1 TF, el mercado virtual normalmente tranquilo, los precios P (Bears) (línea roja) hasta el último punto mostraron, 3 horas antes de la publicación de la noticia, donde el precio actual de CD podría caer, y después de la publicación de la noticia no se inmutó. Esto significa que el precio actual debe volver, lo que hizo. En el momento de la publicación de la noticia, los Osos recibieron el Precio y luego se lo entregaron a los Toros, que lo llevaron al alza:
Entonces, como físico te digo: para entender la esencia de los fenómenos hay que ir a las situaciones límite. He adjuntado un archivo. Pido la respuesta de su algoritmo a la misma.
Ahora, dime, querido, qué otros indicadores son capaces de lograr una ventaja estadística sobre el mercado en TP=SL.
Ni siquiera voy a intentarlo.
Esto es muy sospechoso. Ha prometido aceptar sugerencias constructivas. Porque Platón es mi amigo, pero la Verdad es más querida.
Y sí, la noción de "ventaja sobre el mercado" no está relacionada con la idea de TP=SL. La condición TP=SL es necesaria sólo para facilitar la asimilación por parte del público de la idea de una ventaja. Pero si el algoritmo tiene una ventaja, sólo es importante que la relación entre TP y SL sea constante. No tiene por qué ser igual a uno. Puede elegir TP=0,1 SL. En este caso el SL se disparará (sin tener en cuenta el spread) 10 veces menos, pero también se llevará 10 veces más dinero :) Sin embargo, si el algoritmo tiene sentido, el depósito crecerá. Y si acaso, para evitar algunas fluctuaciones aleatorias (que pueden sacar el SL, mientras que usted realmente "adivinó" el mercado correctamente, pero resulta que era más importante CÓMO se movió el precio, no DÓNDE fue: es decir, por un ligero movimiento hacia atrás por adelantado), es mejor hacer el SL un par o tres veces mayor que el TP.
Cómo te entiendo, Yusuf. Yo mismo he estado dibujando curvas similares durante varios años. E incluso los llamó precios virtuales. Y tenía todas estas esperanzas de construir un filtro perfecto. Y podría dibujar mejores filtros que los tuyos. Un matiz: todos se retrasan. Naturalmente. Eso es lo que quiero mostrarte -si te engañas sinceramente- en ejemplo de tu filtro.
Observe la captura de pantalla anterior, 3 horas antes de los acontecimientos los precios del mercado mostraban un posible malestar en el mercado, que posteriormente se produjo. Y dices que se están quedando atrás.