Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 9
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Espero que el número de personas escépticas sobre el análisis multidivisa haya disminuido, y que los resultados ayuden a alguien a encontrar una estrategia comercial eficaz.
Estoy totalmente de acuerdo. El análisis del aprendizaje múltiple es un ejercicio inútil. Y no hay ninguna empresa de corretaje normal (y probablemente una simple "cocina"), cuyas cotizaciones, cuando se comparan con cualquier otra empresa de corretaje, pueden diferir en más de 2 spreads, lo suficiente como para abrir una posición. Y aunque la diferencia sea de 3 diferenciales, utilizar este inconveniente para obtener ganancias estables no parece posible por ciertas razones. Y ésta podría ser la forma más fácil, fiable y sin riesgos de operar.
En cuanto a la multidivisa...
Hay muchas opiniones, pero sólo diré que conozco una manera, que permite obtener un beneficio estable en Forex. Esta variante no es realizable en el marco de una pareja, pero sí en una empresa de corretaje.
Ahora estoy rastreando los efectos e influencias de los intervalos de tiempo entre ticks, pensando en la mejor manera de aplicar esto en la multidivisa, al menos gracias a estos intervalos, que ahora observo, hice algunas apuestas sin errores, además, he insertado en el programa la configuración de diferentes niveles de visualización http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (mira en el tamaño de la captura de pantalla original), en base a la cual compruebo la efekiness de tal o cual método en la salida de ticks. Ahora ya no tengo que estar pendiente de las garrapatas, eso es lo principal para entender qué y dónde está fluyendo:) Por ejemplo, puede observar la diferencia de tiempo con diferente precisión, lo que resulta útil para determinar el caudal, la escarcha, etc. Creo que tal vez deberíamos poner en un velocímetro promedio, sólo que no sé todavía cómo implementarlo para que sea realmente útil, probablemente lo mismo que con los gráficos de garrapatas, es necesario pegar el número máximo de ajustes:) Estoy esperando al menos un embudo completo:)
Ahora estoy rastreando los efectos e influencias de los intervalos de tiempo entre ticks, pensando en la mejor manera de aplicar esto en la multidivisa, al menos gracias a estos intervalos, que ahora observo, hice algunas apuestas sin errores, además, he insertado en el programa la configuración de diferentes niveles de visualización http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (mira en el tamaño de la captura de pantalla original), en base a la cual compruebo la efekiness de tal o cual método en la salida de ticks. Ahora no tengo que vigilar de cerca las garrapatas, eso es lo principal para entender qué y dónde está fluyendo:) Por ejemplo, puede observar la diferencia de tiempo con diferente precisión, lo que resulta útil para determinar el caudal, la escarcha, etc. Creo que tal vez deberíamos poner en un velocímetro promedio, sólo que no sé todavía cómo implementarlo para que sea realmente útil, probablemente lo mismo que con los gráficos de garrapatas, es necesario pegar el número máximo de ajustes:) Estoy esperando al menos un embudo completo:)
Creo que el análisis de los ticks, más precisamente su calidad (delta) y frecuencia, tiene sentido, aunque en mi caso - cuanto más alto es el marco de tiempo, más fiable es la señal. Pero apenas hay que analizar los métodos de CC (heladas, filtración, etc.), porque no se puede construir un TS robusto sobre él. Y si lo conseguimos, no significará necesariamente que las empresas de corretaje sigan filtrando y congelando las cotizaciones de la misma manera que antes. Por lo tanto, a la hora de analizar los ticks los patrones formados por movimientos que superan el spread o más pueden ser útiles, si es que existen (los patrones), claro, cosa que aún no he logrado dudar.
Aburrimiento en el mercado ahora, no pasa nada, pero en este aburrimiento algo pasa tarde o temprano:) El oro, por ejemplo, fluye de un lado a otro, así que son las pequeñas cosas de la vida:) Los embudos son, por desgracia, un fenómeno muy raro...
En general, ni siquiera pienso en los Asesores Expertos, pero cuando lo hago probablemente no reciba señales de cada fantasma, lo que crea la ilusión de movimiento. Quiero hacer un programador que no sabrá lo que son las tics, pero sí las señales a las acciones y quizás el nivel de errores. Estoy más que seguro de que es posible escribir una máquina de este tipo que seguramente obtendrá beneficios puros sin prisas, sin analizar el historial en el probador al menos, tal vez utilizando medios tanto manuales como automáticos. En fin, así es como lo veo, por alguna razón creo que es imposible escribir una cosa fuerte basada en los mismos Expert Advisors que no ralentice tanto, recalculando a cada tick todo lo que hago en una pasada. En una multidivisa se notaría mucho.
Por ejemplo, ahora mismo he detectado síntomas de una formación de embudo en el EURUSD pensando que puede saltar a favor del euro. Una vez más, me resulta difícil caracterizar cómo lo hice y cuán real es, tales síntomas se repiten varias veces durante el día, pero es difícil decir con seguridad si es así. Hizo una apuesta, esperando que se forme el pozo :) La congelación y otros signos lo dicen, intervalos de tiempo repetidos. De todas formas hay que esperar a la confirmación :) Si digamos que el pozo se formará en la otra dirección me las arreglaré para saltar a tiempo, sin pérdidas o incluso para alcanzarlo. De momento, sólo el índice_SP500 ha empezado a rebotar, el mercado está congelado.
El desplome de la pareja fue causado por algunas noticias, pero ni siquiera se asemejó a un vórtice, puedo notar la diferencia :) Por el momento la relevancia de la aparición del embudo ha terminado :) Esperemos:)
Esto no se debe a la sobrecarga del servidor del corredor, la llegada más rápida de las cotizaciones cambiadas, pero sólo la diferencia en la configuración de los filtros, cada uno se ajusta a su gusto. Sí, por eso los EA de piel gruesa son una necesidad, porque una empresa de corretaje hará una cosa y otra hará otra. El filtro funciona de manera que selecciona las cotizaciones más realistas, teniendo en cuenta los plazos, pero no emula las cotizaciones, sino que sólo rechaza algunas variantes, dejando sólo las más plausibles. Desgraciadamente, esta no es la verdad que quieren ver para el usuario o el programa, por eso empiezan estos temas como el análisis entre las empresas de corretaje.
Tenga en cuenta que utilizo dos indicadores a la vez, intervalos de tiempo del servidor y del cliente, por lo que casi no hay diferencia en los gráficos, sólo en estas áreas filtradas en el lado del servidor.
La diferencia de tiempo, se calcula en tiempo de ocho bytes, donde la fecha del servidor se convierte en (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), luego se utiliza la suma de la diferencia de tiempo de los ticks, del servidor y del cliente, dividida por nueve a la octava potencia, en este gráfico, para obtener la diferencia en segundos, se debe dividir por diez a la séptima potencia. De esta manera puedo inferir con alta precisión excluyendo los problemas en la tasa de actualización de datos. Salvo que se consume un píxel por tic, pero creo que para algunos modos, como la salida del tiempo dentro de los tics, voy a eliminar el consumo, entonces será perfectamente comparable incluso en tamaño. Qué se le va a hacer, soy un cavador, incluso sin querer cavar hasta la raíz:)
Estimado peregrino, me interesa saber qué tiene que decir en respuesta a esta afirmación.