¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 24
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Моя формула абсолютно точна. Я описал именно тот процесс, который хотел описать - детерминированный тренд с некоторыми случайными флуктуациями.
Ah, ya veo, entonces también se puede hacer esto: ln P(t) = c + ln P(t-1) + e(t), donde e(t)~I(0) , c(const) - más o menos que cero.
Процесс вида x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,sigma^2). Первая разница данного процесса стационарный процесс. А теперь попробуй рассказать, как ты планируешь прогнозировать случайное блуждание, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
Una vez más, para los que están especialmente dotados:
1. a partir de la PA inicial se obtiene la PA de las primeras diferencias
2. Extrapolar el PA de primeras diferencias
3. Reconstruir a partir de la parte extrapolada de las primeras diferencias la parte extrapolada para la PA inicial
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из ВР первых разностей + экстраполированный участок, исходный ВР + экстраполированный участок для исходного ВР
Supongo que no estoy muy dotado ya que no entiendo nada de este bla bla bla, salvo que te has puesto a extrapolar divagaciones al azar. Eso es definitivamente un Premio Nobel en depósito y el dinero del mundo en su bolsillo.
¿Puede demostrarlo con números? Entonces: el proceso x(i) = x(i-1) + e(i), donde e(i) ~N(0,1) Obviamente, la primera diferencia es e(i) - el proceso estacionario. Adelante, extrapola, reconstruye, "y admiraremos tus esfuerzos" (c).
Похоже что я не слишком одарённый, т.к. в этом бла-бла-бла я ничего не понял, кроме того, что ты взялся экстраполировать случайное блуждание. Это однозначно нобелевская премия на депозит и деньги всего мира в твоём кармане.
Продемонстрируешь на цифрах? Итак: процесс x(i) = x(i-1) + e(i), где e(i) ~N(0,1) Очевидно, что первая разница и есть e(i) - стационарный процесс. Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с).
No dan premios Nobel por inventar bicicletas.
Paseo aleatorio utilizando el esquema de Bernoulli: Supongamos que una partícula sale del origen de coordenadas y en una unidad de tiempo se mueve una unidad hacia arriba con probabilidad p, o una unidad hacia abajo con probabilidad q = 1 - p
En n unidades de tiempo la trayectoria de la partícula discurrirá por la línea n * (p - q) y para cualquier e > 0 y un n suficientemente grande un punto con coordenada y(n) con probabilidad 1 estará en los intervalos verticales (p - q - e) y (p - q + e). Este es un hecho probado que se ha deducido de la ley amplificada de los grandes números y de la ley del logaritmo repetido. No se da la prueba, ya que se puede encontrar en libros apropiados sobre teóricos o en Internet.
En consecuencia, si extrapolamos el PA de un paseo aleatorio a lo largo de un gran número de n muestras, por ejemplo, utilizando una regresión lineal ordinaria, entonces, con alta probabilidad, el resultado de la extrapolación más allá de n muestras se acercará a la recta n * (p - q)
Así que timbo, no sólo eres un camarada especialmente dotado en la obstinación, sino un burro obstinado que no conoce los conceptos elementales de la teoría de la probabilidad, pero que sin embargo, habiendo captado los términos en alguna parte y no habiendo aprendido sus definiciones, trata de embutir sus tonterías subjetivas y manidas.
Aprende lo básico, timbo - es manso.
En cuanto a la frecuencia de muestreo de las series temporales observadas, el
La elección del marco temporal (ventana de tiempo) afecta en gran medida al espectro de las series temporales,
Pero la elección de este mismo marco temporal es una cuestión de... ¡gusto! :))) ¡Shamansta o arte, si quieres! :)
Porque el problema de la selección de plazos no es formalizable y depende de las preferencias personales del operador.
Pero la disminución de la escala y el rango de frecuencias complica el panorama estadístico debido a
más detalles.
Учите матчасть, timbo - она рульная.
Prometiste una extrapolación de un proceso que tiene una primera diferencia estacionaria. He aquí un proceso de este tipo: x(i) = x(i-1) + e(i), donde e(i) ~N(0,1)
Estas son las 100 primeras muestras: 0,840376; -0,04766; 0,052436; -0,49209; -0,18857; -0,7889; -0,29893; 0,44043; 2,152318; 1.958194; -0.18016; -1.01975; 0.334845; -0.73731; 0.223643; 0.347693; 1.78439; -0.17651; -0.37421; -1.58205; 1.325954; 2.151173; 3.530145; 2.471965; 2.003349; 1.73088; 2.829304; 2.551432; 3.252974; 1.201157; 0.847307; 0.023721; -1.55334; -1.04536; -0.76338; -0.7299; -2.06358; -0.93608; -0.5859; -0.88497; -0.86208; -1.12408; -2.87429; -3.15994; -3.99131; -4.97051; -6.12691; -6.66047; -8.66311; -7.69888; -7.17882; -7.19884; -7.23362; -8.03178; -7.01309; -7.14631; -7.86084; -6.50946; -6.73423; -7.32326; -7.61701; -8.46494; -9.58506; -7.05906; -5.40357; -5.09603; -6.35315; -7.21862; -7.39515; -6.60374; -7.93574; -10.2656; -11.7147; -11.3812; -10.9898; -10.5382; -10.6684; -10.4848; -10.9609; -10.0989; -11.4606; -11.0056; -11.8543; -12.1891; -11.6364; -10.5973; -11.7149; -10.4543; -9.79411; -9.86198; -10.0572; -10.2748; -10.5779; -10.5549; -10.5036; -9.67751; -8.15054; -7.68362; -7.89334; -7.26815
Aquí tienes una imagen de lo que deberías obtener, incluso he pegado la respuesta para que tengas algo con lo que comparar.
Adelante, extrapola, reconstruye, "y admiraremos tus esfuerzos" (c). Y no hables de ganadería.
Debo advertir que esto no es una extrapolación
Давай, экстраполируй, восстанавливай, "а мы полюбуемся на твои потуги" (с). А про животноводство не надо.
timbo, ya se ha dicho que hay que aprender lo básico. Así que deberías, timbo, deberías (sobre la ganadería).
Las pruebas ya las he dado. Si tu tozudez de burro aún no te permite comprobar que todo lo anterior está demostrado y fundamentado desde hace tiempo ante mí, entonces puedes intentar refutarlo tú mismo.
El método de reproducción científica consiste en que quien no crea, si lo desea, puede comprobarlo independientemente.
Así que métete tus números y fotos por donde están tus hemorroides hasta que publiques una refutación.
Timbo, ya se ha dicho que hay que aprender lo básico. Por eso hay que hacerlo (sobre la ganadería).
Las pruebas ya las he dado. Si tu tozudez de burro te sigue impidiendo comprobar que lo anterior hace tiempo que está demostrado y fundamentado ante mí, entonces puedes intentar refutarlo tú mismo.