Avalancha - página 298
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
No seas ridículo. Krosh no tiene una avalancha allí. Allí tiene un sistema completamente diferente y con unos principios de apertura distintos, y desde luego no de una antorcha en ningún sitio. Y la mejor prueba es que no quiere mostrar el estado de sus tratos, porque teme que se descubra el TC. Si tuviera una Avalancha en su forma pura con la apertura de la linterna, entonces no tendría miedo de mostrar los tratos, porque la apertura sigue siendo linterna. Estoy seguro de que tiene un sistema completamente diferente allí. La avalancha en su versión es siempre y en todo momento una pérdida. El martin invertido con entrada aleatoria ha estado perdiendo desde siempre. O la rentabilidad es ínfima.
Es divertido leer hilos como este, es relajante... )))
---------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Avalancha (Demo).mq4 ||//+------------------------------------------------------------------+
//El Asesor Experto se basa en la idea expresada aquí - https://forum.mql4.com/ru/30433
#property copyright "Dmitriy Vanin"
#enlace de propiedad "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 // beneficio inicial
double gdProfit = BEGIN_PROFIT; // Beneficio total de las posiciones seleccionadas
//------- Variables globales del Asesor Experto --------------------------------------
cadena externa _____1_____ = "Configuración de EA";
extern int Switcher_step = 1; // Si es 1, la distancia entre las órdenes es igual a Step, si es 0,
//el valor de la vela anterior multiplicado por Kstep
extern int Step = 60; // Distancia entre órdenes
extern double Kstep = 1; // Coeficiente para calcular la distancia entre órdenes, si Switcher_step=0.
// Sólo tiene valor si Switcher_step = 0.
extern int CandlePeriod = 240; // Duración de la vela, que utilizaremos para calcular la distancia entre órdenes.
// Tiene un valor sólo cuando Switcher_ster = 0.
extern int TakeProfit = 10; // TakeProfit en la moneda del depósito.
extern intProfitForFirstDeal = 20; // TakeProfit para la primera operación en puntos.
extern double TrailingStep = 2; // Paso posterior en la moneda del depósito. Recomiendo el 20% de TakeProfit.
extern double Lot = 0.01; // Tamaño inicial del lote.
extern double MaxLotForClose = 1.28; // Lote, en el cual el Asesor Experto comienza a esperar el Breakeven.
extern double MaxLot = 2.56; // Por encima de este valor, una orden se sustituye por varias del volumen requerido.
// Hecho para eludir las limitaciones de la empresa de corretaje sobre el volumen máximo de una orden
// Si utiliza el lote inicial 0,1, calcúlelo con este parámetro.
extern int_Hour = 10; // Hora de inicio de la operación según la hora del servidor de la empresa de corretaje
extern inttern Finish_Hour = 22; // Hora de finalización de la jornada según la hora del servidor
---------------
etc.
Probémoslo en minutos. No pienses que soy un odiador de avalanchas,
Sólo quiero llegar al fondo del asunto.
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
Lee el primer post del hilo. Sigues sin entender lo que es una "Avalancha". Cuando se abre una orden y el precio va en la dirección correcta, no hay "Avalancha". Es absolutamente indiferente que se utilice el lanzamiento de una moneda, un complejo análisis de ondas de varios pasos, la intuición o cualquier otra cosa para seleccionar la dirección de la primera orden. Si ha adivinado la dirección y el movimiento del precio es rentable - no hay "Avalancha" aquí.
"Avalancha" es un algoritmo para cerrar un grupo de órdenes con beneficio si la dirección de la primera orden es errónea y el precio se mueve en una dirección no rentable.
Entrar, como has escrito, "de sopetón" es sólo una de las muchas formas de entrar en el mercado. No es peor ni mejor que otros. Y no es parte de la Avalancha.
Sobre la rentabilidad y el tamaño de los depósitos, lee el post de Galina justo encima del tuyo. Depósito inicial de 3000 rublos y un beneficio semanal de 500-900% - lo que es más asequible y más rico.
Si no quiere entrar al azar y abrir en contra de la tendencia - lance el par Moving Average (Exponential) con periodos 13 y 25 en el gráfico horario y abra la primera orden Buy si MA-13 es mayor que MA-25 y Sell si MA-13 es menor que MA-25. Este sencillo algoritmo puede incorporarse fácilmente a cualquier Asesor Experto.
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
En otros intervalos no funciona, es decir, cuanto mayor es el intervalo, peor es el resultado.
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Troll, ya estás empezando a salirte de madre. Empiezas a decir lo que haces, aplicando el análisis... a los gráficos. Eso no es lo que has dicho en tu primer post. ¿De qué trata Avalanche? Si empiezo a aplicar análisis, indicadores, será un TS completamente diferente. ¿Qué tiene que ver Avalanche con esto? ¿Así que podemos añadir un martin a absolutamente cualquier TS, y será una avalancha de golpe? Resulta que todo el TC con un Martin es una gran Avalancha. ¿Qué es entonces una Avalancha como TS? ¿Qué es entonces? ¿Martingale en otras palabras? ¿De eso se trata este hilo? ¿De qué estamos hablando? Podemos encontrar fácilmente cualquier sistema en Internet, añadirlo en un martin y ya está. No es necesario en Avalanche).
Ninguna de las martas normales de adelgazamiento dará nunca esa rentabilidad.
Los martinetes convencionales sólo aumentan en el momento de las detracciones. Ese no es el caso de un medio.
Intente calcular la cantidad de detracción en un momento en el que utilice la captura.
Y calcula el mismo drawdown si sólo cierras las órdenes y las vuelves a abrir con una mayor.
NO SE PUEDE COMPARAR.
1) la prueba del tic siempre es bastante lenta, hay muchos ciclos, y el ordenador no es el más rápido.
2) Sólo necesito saber cuál es mi reducción máxima para evaluar el riesgo.
2) Yury, este método de evaluación de riesgos está justificado y es suficiente, sólo si el resultado no se ve afectado por el tamaño del lote.
He escrito muchas veces: Martin en sí mismo no es absolutamente peligroso (como una herramienta tirada en el estante), pero se convierte en una herramienta mortal para alguien que lo tomó sin saber - lo que utiliza. La esencia de mis respuestas anteriores a usted, usted todavía no parece haber entendido....... Qué pena.
1) Oops-a-daisy. Me lo perdí...
¿Su EA sigue funcionando sólo con ticks? Y puedo tener dos pruebas de comparación (lo siento, informe de tapas, se olvidó del secreto )) ) que tienen
La única diferencia está en el modelo de prueba: Todos los ticks <--> Por los precios de apertura (M1) Será mejor hacer la prueba en M15, si se mantiene. ;-)
Además, en la tapa del informe que colgasteis hace unas páginas, hay una opción que no es demasiado detractor:
Una variante con no demasiada reducción.