Avalancha - página 414
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Bien hecho, pero yo no podría hacer eso...
Bien hecho, pero yo no podría hacer eso...
Vuelvo a poner mis cinco centavos. Para no ser insustancial, escribí y probé el EA Avalancha.
1) El Asesor Experto fue escrito en la versión de compensación - es obvio que no importa desde el punto de vista de Avalanche si mantenemos muchos lotes o cerramos inmediatamente la parte perdedora al invertir.
2) Probado en el EURUSD en 2 años en los minutos.
3) Para hacer el proceso "físico", tomé un depósito inicial más o menos adecuado y un lote inicial. Difícilmente alguien invertiría 10 millones de dólares para trabajar 0,01 lotes en una avalancha. Por ejemplo, tomemos un depósito inicial de unos 1M de rublos (30.000 dólares) y un lote inicial de 0,1. La diferencia entre los pedidos es de 400p (el precio está respectivamente en el medio), tp=200p.
Tuvimos errores desde el principio, antes de que pasaran las 100 operaciones y hayamos agotado un margen y tenido un hundimiento local. Como se ve al final.
Para 600/300 puntos la imagen es mejor:
Es decir, casi un 100% de TAE. Pero en el rollover el lote debe ser siempre triplicado (no he leído todo el hilo, tal vez alguien lo calculó). Así, resulta:
1. Lote=0,1
2. Lote=0,3
3. Lote=0,9
4. Lote=2,7
5. Lote=8,1
6. Lote=24,3 (!)
7. Lote=72,9 (!!!)
... ...ya no tienes que contar. Los riesgos son inadecuadamente altos, y está en el probador.
Consideremos lo real. La avalancha implica un trabajo continuo. Pero hay noticias - donde, por ejemplo,
a) un stop puede ser ejecutado con un deslizamiento;
b) las paradas tienden a ampliarse;
c) algunos corredores no permiten colocar órdenes de stop dirigidas de forma diferente con toma de beneficios en las noticias.
Por no hablar de las moscas nocturnas, y de la disminución de la actividad al final de las sesiones. En el primer gráfico, por cierto, se produjo un desplome de lujo justo durante el "mercado delgado", por la tarde.
Conclusión: La avalancha es un concepto lógico y comprensible, e incluso bonito hasta cierto punto :) Pero no es más que una abstracción de comerciante, no aplicable al trabajo real.
. . .
*Siempre* *Siempre*
. . .
4. Lote=2,7
5. Lote=8,1
6. Lote=24,3 (!)
7. Lote=72,9 (!!!)
... puedes seguir...
Y deberías intentar disminuirlo más (disminuyendo el paso de crecimiento). Puede utilizar un punto de un gráfico estadístico sever30.5 como base para el punto "más allá".
Y deberías intentar disminuirlo más (disminuyendo el paso de crecimiento). Puede utilizar un punto de un gráfico estadístico sever30.5 como base para el punto "más allá".
Vuelvo a poner mis cinco centavos. Para no ser insustancial, escribí y probé el EA Avalancha.
1) El Asesor Experto fue escrito en la versión de compensación - es obvio que no importa desde el punto de vista de Avalanche si mantenemos muchos lotes o cerramos inmediatamente la parte perdedora durante un movimiento inverso.
2) Probado en EURUSD durante 2 años en minutos.
3) Para hacer el proceso "físico", tomé un depósito inicial más o menos adecuado y un lote inicial. Difícilmente alguien invertiría 10 millones de dólares para trabajar 0,01 lotes en una avalancha. Por ejemplo, tomemos un depósito inicial de unos 1M de rublos (30.000 dólares) y un lote inicial de 0,1. La diferencia entre los pedidos es de 400p (el precio está respectivamente en el medio), tp=200p.
Tuvimos errores desde el principio, antes de que pasaran las 100 operaciones y hayamos agotado un margen y tenido un hundimiento local. Como se ve al final.
Para 600/300 puntos la imagen es mejor:
Es decir, casi un 100% de TAE. Pero en el rollover el lote debe ser siempre triplicado (no he leído todo el hilo, tal vez alguien lo calculó). Así, resulta:
1. Lote=0,1
2. Lote=0,3
3. Lote=0,9
4. Lote=2,7
5. Lote=8,1
6. Lote=24,3 (!)
7. Lote=72,9 (!!!)
... ...ya no tienes que contar. Los riesgos son inadecuadamente altos, y está en el probador.
Consideremos lo real. La avalancha implica un trabajo continuo. Pero hay noticias - donde, por ejemplo,
a) un stop puede ser ejecutado con un deslizamiento;
b) las paradas tienden a ampliarse;
c) algunos corredores no permiten colocar órdenes de stop dirigidas de forma diferente con toma de beneficios en las noticias.
Por no hablar de las moscas nocturnas, y la disminución de la actividad al final de las sesiones. En el primer gráfico, por cierto, la magnífica pérdida se produjo precisamente durante el "mercado delgado", por la tarde.
Conclusión: Avalancha es un concepto lógico y claro, incluso es bonito hasta cierto punto :) Pero no es más que una abstracción de comerciante que no es aplicable al trabajo real.
¿Qué variante se utilizó para escribir el Asesor Experto? Hay muchas variantes posibles, por lo que es imposible sacar conclusiones generales por una sola variante. Existe una variante clásica descrita en el primer post. Pero más adelante consideraremos otras variantes. Utilizar la AT para entrar en el mercado, utilizar canales dinámicos, etc. Por ejemplo, la última variante tiene la siguiente imagen:
¿Y qué variante se utilizó para escribir el asesor? Hay muchas variantes posibles, por lo que no podemos sacar conclusiones generales por una sola variante. Existe una variante clásica descrita en el primer post. Pero más adelante consideraremos otras variantes. Utilizar la AT para entrar en el mercado, utilizar canales dinámicos, etc.
No... es una pura avalancha, sin ningún intento de mejorar la entrada. Sólo un montón de órdenes bloqueadas sustituidas por redes.
En general, todos los intentos de mejorar Avalanche, en mi opinión, se asemejan a lijar con papel de lija de pino de montaña :) Es decir, no lo golpees, pero nada cambiará en la base.
P.D. Además, preste atención a los puntos a, b, c )) Realmente se interpondrán en el camino del trabajo real.
PPS. ¿Cuál es su periodo de pruebas?
¿Qué es este gráfico? No pude encontrarlo O_o
Con tanta mierda que hay, no es de extrañar.
En uno de los posts de uno de los países nórdicos había un "cuadro" similar
1 536925 49.07
2 284220 25.97
3 141885 12.97
4 71414 6.53
5 31190 2.85
6 15666 1.43
7 7978 0.73
8 2820 0.26
9 1415 0.13
10 530 0.05
11 268 0.02
12 115 0.01
el número de devoluciones ... No sé a qué se refería ni cómo obtuvo esos datos, pero ese "algo" es muy parecido a la frecuencia de averías de un determinado (de nuevo, se desconoce qué canal y cómo se ha calculado la avería) canal después de tal o cual número de rodillas.