Avalancha - página 282
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Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
De acuerdo. Bueno, eso es algo que no tiene importancia, ¿no? No es un gran problema.
La verdadera cuestión es cómo garantizar que el lote no llegue al límite. Es decir, ¿cómo conseguir que el EA funcione con un número reducido de giros? El simple hecho de aumentar la distancia entre las operaciones no resolverá este problema, sólo podremos retrasar su aparición.
Todavía estoy pensando en ello. Pero, francamente, estoy en un punto muerto.
De acuerdo. Bueno, eso es algo que no tiene importancia, ¿no? No es un gran problema.
La verdadera cuestión es cómo garantizar que el lote no llegue al límite. Es decir, ¿cómo conseguir que el EA funcione con un número reducido de giros? El simple hecho de aumentar la distancia entre las operaciones no resolverá este problema, sólo podemos retrasar su aparición.
Todavía estoy pensando en ello. Pero, francamente , es un callejón sin salida.
Realmente es un callejón sin salida...
Está claro que para un ruso no hay nada más agradable que el fracaso ajeno, pero la gente culta al menos intenta disimularlo. Sobre todo si ellos mismos no tienen ni idea de qué va el tema. Esto está dirigido a E_mc2. ))
¿Por qué?
Camarada, garantiza los beneficios para todos si utiliza Laboucher (lo mismo que Martin, "los mismos huevos, sólo que de lado").
Tal vez deberíamos ir bajo su bandera. ¿Y nos contará el secreto de Laboucher?
........
Pero en serio....
Permitidme que os muestre mi respeto a todos vosotros(rumata1984, galina, khorosh y el propio John)), sólo por el hecho de haber realizado este experimento abiertamente para todos y contra todos, por así decirlo. Espíritu explorador, eso es lo importante aquí....
Aunque el resultado no me sorprendió .......
Y sí, si no surgen nuevas ideas, estoy dispuesto a poner todo mi trabajo sobre este tema, incluido el material nuevo, aquí como conclusión. Tal vez alguien más capaz lo lleve a cabo.
No desesperes. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora intentaré insertar un truco de arrastre y luego intentaré adaptar los parámetros de las órdenes a la anchura y longitud del canal o algo así. En resumen, hay que determinar lo que es común entre las zonas de la historia en las que se produce la avalancha y evitarlas en lugar de aumentar geométricamente el número de órdenes perdedoras.
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
Depósito inicial 1000,00
Reducción máxima 5781,93
por favor, tenga en cuenta que esto es una pérdida
Todavía estoy pensando en ello. Pero, francamente, estoy perplejo.
Y ahora la pregunta principal para todos: partidarios, opositores, simpatizantes y simplemente sentados en la valla.
- Supongamos que hay un determinado TS que da una relación beneficio/pérdida = 50/50 de media por cada mil operaciones.
- Esta ST funciona con un lote fijo.
- El beneficio medio de la operación en este TS es igual al de la pérdida media.
Obviamente, esta TS estará perdiendo en el spread, es decir, la expectativa matemática de la TS será igual a "menos el spread en el equivalente en dinero". ¿DE ACUERDO?
En otras palabras, la relación beneficio/pérdida de esta ST se desplazará hasta aproximadamente la relación de ~ 49/51.
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Pregunta para todos:
¿Quién tiene un ejemplo real (demo, real, capturas de pantalla, excel, lo que sea, sólo probar) de la utilización de TS similares, sólo utilizando MARTIN (en cualquiera de sus manifestaciones) y el resultado positivo (con un volumen estadísticamente fiable de las transacciones)?
EN MI OPINIÓN. Si el ST no tiene expectativas positivas en un lote constante --- NO MARTIN NO SERÁ UNA MANERA DE HACERLO.
Convénzame de esto.... Mucho por favor.........
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
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Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Supongamos que nuestra estrategia produce la siguiente serie de operaciones:
- - - - - - + + - - + +, es decir, 7 operaciones perdedoras consecutivas, 2 operaciones rentables, 3 operaciones perdedoras y 3 operaciones rentables...
Secuencia
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
La octava operación es rentable... Tacha 1,6,7... Siguiente secuencia
1,2,3,4,5,1+5=6
La novena operación es rentable... Secuencia
2,3,4,2+4=6
Los oficios 10, 11, 12 están perdiendo... Secuencia
2,3,4,6,8,10,2+10=12
La 13ª operación es rentable... Secuencia
3,4,6,8,3+8=11
El 14º comercio es rentable... Secuencia
4,6,4+6=10
La 15ª operación es rentable... La serie terminó...
Este es un ejemplo para el caso en que SL = TP...
Si el TP es mayor que el SL, la serie de 15 operaciones terminará antes.
Supongamos que el TP = 2*SL.Tenemos una serie de 7 operaciones perdedoras, 2 rentables, 3 perdedoras, 3 rentables.
Antes de la 8ª operación, tenemos una pérdida de (-1-1-2-3-4-5-6)*SL = -22*SL
La octava operación con el volumen de 1+6=7 es rentable. Pérdida = -22*SL + 7*2*SL = -8 SL.
9ª operación con el volumen 1+5=6 rentable. -8*SL + 6*2*SL = 4*SL
La serie ha terminado... tenemos un beneficio de 4*SL...
con 2 operaciones compensamos la pérdida de 7...
Hace tiempo que quiero que la gente pensante se una. Eso sería realmente genial. En todo caso, escriba en persona.
Me uno, acepta también mi agradecimiento.
Sobre el tema (contando sin extender un pasillo de 40):
En forma de extracto del excel Dimitri, te mostré que después de 3 flip nada añade ningún beneficio
sólo termina nuestro depósito en la estaca DC. es decir, tomamos de la avalancha sólo el sistema a la 3 ª rodilla 0,01-0,02-0,03
tenemos 0 para el primer y el tercer orden, es decir, la pérdida real de 2 órdenes es de 0,02* 40
si cerramos la 1 y la 3, el resultado será el mismo que si las dejamos puestas, pero si en el momento de la apertura de las 2 órdenes hubiéramos arrastrado
una orden pendiente de 3 dentro de la mitad del corredor, entonces en el punto de inicio de la cadena (según la definición del problema, el precio ha llegado allí (estamos considerando esto todavía)
tendríamos:
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200= +6, es decir, pasaremos a la zona libre de pérdidas en 10 puntos por los antiguos movimientos (100-5 Día) en la dirección en que nos movíamos.
El turno no se describió antes, no se mencionó cuándo y cómo utilizarlo.
Para el resto ya escribimos.
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Si tú, Zhenya, tuvieras alguna experiencia real en el comercio real, no estarías escribiendo estas tonterías.