Avalancha - página 109

 
goldtrader >>:

- лот у Вас увеличивается на удвоением, а 8-кратным шагом, т.е. 0.01 - 0.08 - 0.64
- кол-во ступеней ограничено тремя,
- прибыль берётся тралом,
.
По сути от исходной ТС у Вас взят только принцип разворота на границе канала. Остальное всё своё.

En Avalancha, el factor de multiplicación puede ser cualquier cosa - está escrito en el primer post del hilo. Léelo con más atención.

Es probable que el número de pasos no esté limitado artificialmente. Nunca vi más de dos retrocesos en la zona probada - siempre hubo una salida de beneficios después de dos retrocesos como máximo.

Estaba en el tema y lo repetí hace un par de páginas en la estrategia de trading Avalancha - léelo con atención.
 
JonKatana писал(а) >>
En el proceso de resolución del problema de Sever29, el proceso completo de negociación en "Avalanche" ha cristalizado por el momento. Todas las piezas del rompecabezas están encajando. Así que:

Preparación:
...
Comercio:
...
Salir:

...

Sería una buena idea decir algo sobre la elección del tamaño del depósito, al menos por ejemplo. El tamaño del depósito debe ser mayor que la reducción máxima obtenida en el intervalo histórico de 1-2 años de pruebas. De lo contrario, especialmente si se realizan retiros regulares, la pérdida puede producirse muy rápidamente.

 
Mathemat >>:
Евгений, с 10 марта, т.е. почти за месяц с начала ветки, Вы уже могли бы набрать статистику торговли руками по этой методе - не менее сотен сделок. Это был бы достойный ответ всем сомневающимся.
Ya he escrito y te lo repito: dame una razón por la que deba demostrarte algo... No eres nada para mí. Si no quieres usar "Avalancha", ¿qué haces en este hilo? Además, khorosh ya te ha dado estadísticas (no sólo una) con miles de operaciones. Si no le crees, ¿por qué deberías creerme a mí? Hay suficientes pruebas en el hilo.
 
PapaYozh >>:

Да некогда ему торговать, он в перерывах между постингами прибыль выводит.

Opero diariamente, de lunes a viernes.

 
khorosh >>:

Не мешало бы что-нибудь сказать о выборе размера депозита, ну хотя бы к примеру. Величина депозита должна быть больше максимальной просадки, полученной на историческом интервале 1-2 года тестирования. А иначе особенно, если производится регулярный вывод средств, слив может произойти очень быстро.

Esto es una cuestión puramente individual y depende únicamente de tus capacidades. Usted, por ejemplo, puede destinar 10.000 rublos de su presupuesto al comercio, yo puedo comerciar cómodamente con varias decenas de millones de rublos: cada uno elige por sí mismo.

 
khorosh >>:

У меня максим. кол. ордеров специально ограничено на уровне 3. После срабатывания 3 ордера результат определяется вероятностью 50/50. Либо ограниченный слив на уровне немного ниже максимальной просадки, либо выход в профит.

¿La magnitud de la pérdida está vinculada al nivel de reducción máxima? ¿Y si tratamos de salir en la frontera del canal, preferiblemente en la que tiene el mayor volumen agregado de órdenes, como he sugerido?

 
JonKatana писал(а) >>

Esto es una cuestión puramente individual y depende únicamente de tus capacidades. Usted, por ejemplo, puede destinar 10.000 rublos de su presupuesto al comercio, yo puedo comerciar con seguridad por varias decenas de millones de rublos: cada uno elige por sí mismo.


En cualquier caso, es peligroso utilizar menos de la reducción máxima, por muy rico o pobre que sea. O, al menos, si el depósito inicial es inferior a la detracción máxima, no debería retirar fondos hasta que el depósito alcance el valor de la detracción máxima + importe retirable + delta. Y con 10.000 rublos sólo puedes operar en una cuenta de céntimos.

 
JonKatana >>:
Уже писал, для вас повторю: назовите мне хоть одну причину что-то вам доказывать? Вы для меня никто. Если не хотите использовать "Лавину", то что вы делаете в этой теме? К тому же статистику (и не одну) с тысячами сделок уже приводил khorosh. Если вы не верите ему - с чего вдруг вы поверите мне? Доказательств в теме достаточно.

No lo retuerzas. Yo creo a Yuri, pero no te creo a ti: no has aportado ninguna prueba propia . Ni uno solo. Sólo había algunos cálculos basados en hipótesis sin fundamento sobre el comportamiento de los precios. Y ya has demostrado tu analfabetismo sobre los ratios de equidad, garantía y equilibrio.

El sistema de Yury obviamente no tiene mucho en común con el tuyo. Pero usted ya piensa que también corresponde a la suya. Bueno, bueno...

 
JonKatana писал(а) >>

¿La magnitud de la pérdida está vinculada al nivel de reducción máxima? ¿Y si intentamos salir en la frontera del canal, preferiblemente en la frontera donde el volumen total de órdenes es mayor, como he sugerido?

En este caso, al igual que en el caso de un trailing stop pequeño, habrá cierres frecuentes. Pero si tenemos un pequeño beneficio con un trailing stop, tendremos pérdidas constantes en su variante.
 
Mathemat писал(а) >>

No lo retuerzas. Yo creo a Yuri, pero no te creo a ti: no has aportado ninguna prueba propia . Ni uno solo. Sólo había algunos cálculos basados en hipótesis sin fundamento sobre el comportamiento de los precios. Y ya has demostrado tu analfabetismo sobre los ratios de equidad, garantía y equilibrio.

El sistema de Yury obviamente no tiene mucho en común con el tuyo. Pero usted ya piensa que también corresponde a la suya. Bueno, bueno...


El autor del invento de la avalancha no es ciertamente el autor de la avalancha, si se tiene en cuenta que la principal diferencia con otros sistemas es el uso de órdenes de bloqueo con aumento consecutivo del tamaño del lote. Este principio es conocido desde hace mucho tiempo, pero él populariza la idea y trata de formular claramente este algoritmo durante este hilo para completarlo como un sistema de trading. En cuanto a las diferencias entre mi algoritmo y el algoritmo del creador, puede ver aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/124482/page114, 04.04.2010 15:10
Razón de la queja: