Avalancha - página 110
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Не перевирайте. Я верю Юрию, а вот Вам-то как раз не верю: ни одного собственного доказательства Вы не предоставили. Ни одного. Были только какие-то расчеты, основанные на необоснованных гипотезах о поведении цены. А свою безграмотность по поводу соотношения эквити, залога и баланса Вы уже показали.
Система Юрия, очевидно, имеет с Вашей не очень много общего. Но Вы уже и ее считаете соответствующей своей. Ну-ну...
¿Cuál es la diferencia para usted entre dos EAs escritos con el mismo algoritmo?
El Asesor Experto khorosh comercia utilizando el algoritmo "Avalancha" - escribió esto hace varios posts - léalo cuidadosamente.
No estoy haciendo hipótesis sobre el comportamiento de los precios - en Avalanche es totalmente indiferente la dirección que tome el precio - se obtienen beneficios cuando el precio se mueve en cualquier dirección.
No entiendo qué prueba me pides. Los cálculos detallados, las situaciones simuladas con CUALQUIER variante del comportamiento de los precios - no son una prueba de ello, el funcionamiento del Asesor Experto con miles de transacciones en varios pares de divisas - tampoco es una prueba. Será mejor que decidas lo que quieres antes de escribir algo.
De lo contrario, resulta como en los clásicos: "Los bandidos que tomaron la destilería, por tercer día no pueden articular sus demandas.
No he planteado ninguna hipótesis sobre el comportamiento de los precios: en Avalanche es completamente indiferente hacia dónde se dirija el precio: se obtiene un beneficio en cualquier dirección que elija.
No entiendo qué prueba está pidiendo. Los cálculos detallados, las situaciones simuladas con CUALQUIER variante del comportamiento de los precios - no son una prueba de ello, el funcionamiento del Asesor Experto con miles de transacciones en varios pares de divisas - tampoco es una prueba. Será mejor que decidas lo que quieres antes de escribir algo.
De lo contrario, obtendrá un ejemplo clásico: "Los delincuentes que han tomado la destilería no han podido formular sus demandas durante tres días.
¡Hola John Katana! No es un sistema de nuevo es sólo una parte.....
Completémoslo con el sistema METRO. Algunas explicaciones - El margen es una cantidad de prenda a un lado creo que el porcentaje máximo debe ser tomado 30%. ¡Este será el lote máximo de la depo! Al abrir una posición de contador el margen no será visible, pero al abrir más lotes no podrá cerrarlos, ni rentables ni no rentables superarán el crédito límite y todo quedará colgado hasta el cierre forzoso. (en la salida de TC sin parada y sin bloqueo puede ser en MC por ejemplo depo 500 suspendido depo 1500, MC, el saldo de 750).
En orden inverso cuente los lotes y calcule la anchura máxima del corredor entre los dos lotes más los lotes dentro del corredor que se cuenta sólo un lado lote1 + lote2 + lote3 + dispersión = 30-35% del depósito. El número de turnos dependerá del depósito. Cuando se da un pinchazo no se está en Magin K. Ni siquiera se está en pérdidas sin contar el spread. Enhorabuena, estás en "METRO". Una de las situaciones desagradables son las cerraduras anchas. Trabajar dentro del corredor .... Cuando el precio sobrepasa el corredor de la frontera cero entonces ¡más! Buena suerte.
Здесь я, пожалуй, ошибся. Дело в том, что после срабатывания 3 ордера расстояние до уровня фиксации прибыли (при выбранной мной схеме наращивания лотов) обычно бывает ближе чем до уровня максимальной просадки. Поэтому вероятность достижения профита выше вероятности слива. Потому то в моём эксперте за 2 слишним года слива при тестировании не наблюдается.
Usted tiene un factor de multiplicación de volumen agresivo de 8, lo que significa que las ganancias comienzan después de que el precio pasa sólo 18 pips desde el borde exterior del canal (con un ancho de corredor de 125, como en su prueba). La reducción máxima, por supuesto, está mucho más lejos.
Sería interesante probar el Asesor Experto con un volumen inicial creciente como el que tengo. Si su depósito inicial es de 500 dólares, el volumen inicial es de 0,01 - es posible aumentarlo con el mismo paso, es decir, por cada 500 dólares aumentarlo en 0,01. En otras palabras, si el depósito crece hasta 1000 dólares - el lote inicial se aumenta a 0,02, para 1500 dólares - a 0,03, etc.
Dejen de blasfemar y calumniar a todos menos a los comerciantes normales >>>> necesitan encontrar el ancho de canal óptimo para un martin para cada moneda
40pp.Начальный лот увеличиваем, а остальные тоже надо менять?
Sí, manteniendo el factor de multiplicación. Es decir, 0,01 - 0,08 - 0,64, 0,02 - 0,16 - 1,28, 0,03 - 0,24 - 1,92, etc.
Это было бы правильно, если бы у нас была только одна позиция.. Тогда бы получалось на каждые 500 прироста депо добавляем 0.01 лот. А в данном случае на каждые 500 мы добавляем...
Посчитайте это нетрудно. Слив будет неизбежный.
Siempre lo calculo antes de escribir algo. Compruébelo usted mismo:
Volumen total de la primera secuencia 0,01 + 0,08 + 0,64 = 0,73, segunda 0,02 + 0,16 + 1,28 = 1,46, tercera 0,03 + 0,24 + 1,92 = 2,19, cuarta 0,04 + 0,32 + 2,56 = 2,92, quinta 0,05 + 0,40 + 3,20 = 3,65...
El capital en cada paso cambia de la siguiente manera: $500 - $1000 - $1500 - $2000 - $2500...
Ahora veamos si la relación entre el capital y el volumen total cambia en cada paso: 500 / 0.73 = 685, 1000 / 1.46 = 685, 1500 / 2.19 = 685, 2000 / 2.92 = 685, 2500 / 3.65 = 685...
¿Y por qué habría de repente una fuga? La relación entre el total de pedidos y el volumen de capital es la misma en cualquier etapa. El riesgo no cambia en absoluto.
Lo ofrecí por una razón, pero para el comercio real - es estúpido para sentarse en el volumen mínimo, cuando el depósito ha aumentado varias veces en comparación con el inicial.
Siempre cuento ANTES de escribir algo.
El capital en cada paso cambia así: $500 - $1000 - $1500 - $2000 - $2500...
Ofrecí esto por una razón, pero para el comercio real - es estúpido para sentarse en el volumen mínimo, cuando el depósito ha crecido varias veces más que el inicial.
¡¡¡20 gastar en 20 pares de divisas!!! ¡¡¡2500 * 20 = 50.000 dólares al día!!!
Siempre cuento ANTES de escribir algo. Compruébelo usted mismo:
El volumen total de la primera secuencia es 0,01 + 0,08 + 0,64 = 0,73, la segunda 0,02 + 0,16 + 1,28 = 1,46, la tercera 0,03 + 0,24 + 1,92 = 2,19, la cuarta 0,04 + 0,32 + 2,56 = 2,92, la quinta 0,05 + 0,40 + 3,20 = 3,65...
El capital en cada paso cambia de la siguiente manera: $500 - $1000 - $1500 - $2000 - $2500...
Ahora veamos si la relación entre el capital y el volumen total cambia en cada paso: 500 / 0.73 = 685, 1000 / 1.46 = 685, 1500 / 2.19 = 685, 2000 / 2.92 = 685, 2500 / 3.65 = 685...
¿Y por qué habría de repente una fuga? La relación entre el total de pedidos y el volumen de capital es la misma en cualquier etapa. El riesgo no cambia en absoluto.
Lo ofrecí por una razón, para el comercio real - es estúpido sentarse en un volumen mínimo, cuando su depósito ha aumentado varias veces en comparación con el inicial.
Te mostré que puedes empezar con 500 dólares. Pero esta es una opción arriesgada. No hubo detracciones sólo porque no hubo retiros, y el depósito creciente redujo gradualmente el grado de riesgo.
La disposición máxima es sustancialmente superior a 500 dólares. Por lo tanto, no tuvimos un hundimiento en este intervalo sólo debido a la pequeña reducción en enero de 2008. Si retiras regularmente o utilizas la opción de reinversión que sugieres, el depósito inicial debe ser necesariamente mayor que la retirada máxima. Intentaré poner en práctica tu sugerencia, pero sólo para satisfacer mi curiosidad.
надо выеснить оптимальную ширину канала для мартина на каждую валюту
Empieza :)