Лавина - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
17 разворотов... коридор, на границах которого выставляем отложенники, виден. Без словоблудия, покажите на рисунке, пример с закрытием поз, перезакрытием, локированием, манипулированием объемами у лавины, что Вы будете делать чтобы выйти из этого ацского флета.
ЗЫ. Более "страшные" интервалы 11.2008 и 05.2009
(по каждому инструменту)
объем позиций
(по каждому инструменту)
Это у А***. У других, возможно, иначе.
да в других иначе, потому что подобное встречалось, кстати в А*******, данная задумка прокатывала, но только не на дэмо-микро(на дэмо-микро не пробовал)
Ещё раз акцентирую внимание на то что это лучший результат, который получилось выжать за счёт оптимизации ширины канала.
По сути же это подгонка.
А если ширину канала (и прирост размера лота) сделать функцией количества итераций это считается подгонкой?
Топикстартёр, конечно. не автор изобретения по имени лавина, если считать, что главной отличительной частью её от других систем является использование локирующих ордеров с последовательным увеличением лотности.
.
Выводы при исследовании ТС Юрия (horosh) - не путать с Лавиной. (Лавина имеет в разы худшие результаты и обсуждать её нет смысла)
1. Тестер как всегда творит чудеса и позволяет найти параметры и участки истории, где мы МОГЛИ извлечь неплохую прибыль.
2. У ТС крайне низкая стабильность. При незначительном изменении любого из параметров или точки старта результаты ухудшаются в разы и даже на порядки или же вообще идёт слив. Карта оптимизации выглядит как решето. В торговле это будет минное поле. Просадки возрастают ЛАВИНООБРАЗНО, ФВ падает до 1-2 и ниже за 2 года и это в лучшем случае. Утешать себя тем что тысячи сделок имеют статдостоверность в данном случае неверно. Ориентироваться нужно на худший результат в карте оптимизации при сдвиге любого параметра на 10%, а там провалы.
3. Полученные результаты имеют низкое МО (матожидание выигрыша). На реале мы будем терять на открытии/закрытии и оно ещё больше снизится.
4. При достигнутой глянцевости отдельных прогонов я никогда бы не рискнул (и другим не советую) ставить такую ТС на реал.
.
Вот лучший результат, который выдал отимизатор после ночи работы:
Дальнейшую работу с данной ТС прекращаю ввиду бесперспективности. Это в лучшем случае самообман.
Все выводы ИМХО.
.
ЗЫ Кстати самообмануться тут ещё помогает тестер, точнее графические его фокусы. Максимальная просадка эквити под 8К при начальном балансе 3К должна выглядеть глубоко провисающей зеленой линией. Почему-то этого нет. Недавно на это Алексей (Mathemat) указывал и Решетов было дело кого-то упрекал в фотошопинге. Ан-нет - это тестер нам так помогает почувствовать себя гурами.
1. Тестер как всегда творит чудеса и позволяет найти параметры и участки истории, где мы МОГЛИ извлечь неплохую прибыль.
2. ...При незначительном изменении любого из параметров или точки старта результаты ухудшаются в разы и даже на порядки или же вообще идёт слив...
На мои вопросы можно не отвечать, глядишь, тема умрет и все успокоятся. :)
ЗЫ. "Это" - возможность, при установке определенного чекбокса, создавать отчет по состоянию на "последний момент отсутствия позиций", а не после принудительного закрытия всех позиций на "дату" окончания периода тестирования, было бы моим пожеланием к улучшению тестера, но, скорее всего оно (пожелание) реализовано не будет, а собирать реальную!!!! статистику можно и в функции deinit(), проверяя наличие открытых ордеров. Вот только оптимизация....
"сlose at stop"!? :)
Да, ОНО. Фактически МК, а не плавный слив - неточно выразился.
ЗЫ Боюсь что тема долго ещё не умрёт - кому-то это выгодно.
Да, ОНО. Фактически МК
Ошибаетесь. Это дата окончания тестирования и принудительное закрытие поз именно из-за этого, а не МК, который, кстати, при локировании....... молчу, молчу, :):):) тем более об этом писали несколькими страницами ранее.
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?
Возможно он непрофессионален... его никто и не планировал делать как полноценный продукт... Возможно небрежно и неряшливо написан... не вынесены функции... Страдает стиль оформления...Но это совершенно не означает, что от этого он работает хуже (в плане функциональности). Алгоритм лавины там выдержан с точностью до запятой. Что в советнике с самой "Лавиной", что в неттинговом варианте..
Алгоритм прост, элементарен, очень легко формализуется... И реализовать его в советнике сможет даже человек впервые видящий mql... Не надо передергивать. Результаты очевидны.
Вашего варианта никто не видел. Но я абсолютно убежден, что кроме лавины там есть что то еще... И именно это "что-то" играет принципиальную и главенствующую роль, а лавина лишь как одна из возможностей выхода. Поэтому так различаются результаты.
Я писал именно "Лавину" без каких либо добавок и доработок, и писал не "продукт", а поделку... Именно чтобы убедиться в ее бесперспективности, и выложить реальные доказательства, а не словоблудие, которым на протяжении уже сотни страниц кормит нас топикстартер...
Ошибаетесь. Это дата окончания тестирования и принудительное закрытие поз именно из-за этого, а не МК, который, кстати, при локировании....... молчу, молчу, :):):) тем более об этом писали несколькими страницами ранее.
1. Уже писал не использую локирования. Оно не даёт преимуществ ни в чём. Это моё стойкое мнение, спорить и доказывать не считаю нужным.
2. Делаю прогоны по парметрам, где получены дыры в карте оптимизации и получаю МК. В некоторых случаях бывает что депозита хватает и действительно последняя позиция после лимитированного разворота закрывается с большим убытком, это уж как повезёт. Т.е. зависит от соотношения нач депо/нач лота. Но я выбирал так чтобы долго тестер не мучать.