Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 37
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Por desgracia, no todo está descrito y dicho. Todavía hay mucho que discutir. En particular, el cálculo de los grados de influencia de manera formal. Hasta ahora las abstracciones
Abstracción....
Este no es un foro en ruso
Todo cambia a cada momento. Incluyendo los ratios. No considero que lo que tienes sea preventivo. Por supuesto, recibirá las señales a tiempo, pero no habrá una verdadera anticipación.
Intenta convertir tus índices en sintéticos. ¿Se adelantará a la pareja natural? ¿Con qué frecuencia? Porque este efecto no siempre se produce. Aunque es comprensible. No siempre se hacen tratos semicriminales.
Creo que para conseguir un verdadero efecto preventivo, deberíamos abandonar por completo los pares principales. Sólo deben usarse los exóticos. Sólo que no está disponible en ningún sitio en su totalidad.
Pero entonces, ¿qué sentido tiene complicarse la vida calculando los coeficientes si ya se obtienen las señales a tiempo?
pensamientos de algunos de los absurdos de algunos de los pensamientos...
Perdonen la flagrante trolleada de sus, Valera, tonterías.
Es fácil decir que es una tontería......... Si dices que es una tontería, ¿por qué te molestas en escribir en primer lugar?
Vale, me explico: hay objetivos y hay medios para conseguirlos, con los objetivos creo que está todo más o menos claro, al final ganar dinero, y los medios para conseguir esos objetivos cada uno tiene los suyos.
Personalmente, no veo en sus mensajes ni el más mínimo indicio de progreso hacia el objetivo: sólo "pensamientos en voz alta" incoherentes (y casi en cada hilo), sin preguntas concretas ni respuestas específicas.
Eso es lo que yo llamo una mierda, ¿comprensible?
Abre MSWord y escribe tus pensamientos, si eso te facilita la tarea.
En cuanto a los módulos incrementales. Si se analizan, se puede ver que no son iguales para 2 procesos estocásticos - SB y Forex. Esto es probablemente la manifestación de las gruesas colas de distribución de las cotizaciones. Es necesario convertir esta diferencia en una ventaja a la hora de ganar en procesos estocásticos. Tal vez haya que aislar primero, obtener o reducir a una distribución normal si se sabe aprovechar la distribución normal y cómo sacar provecho de ella. Puedes trabajar con una sola fila, tienes que pensar... He estado pensando en una distribución normal multidivisa. Al fin y al cabo, la información sobre la moneda se almacena en todos los pares a los que pertenece. Significa que podemos obtener la distribución no por pares, sino por divisas, el compuesto de pares, y trabajar con él, para luego volver a los pares a través del análisis de divisas, habiendo derivado su componente útil. Básicamente, esto puede aplicarse a un fondo. Seleccionando los instrumentos por grupos (un cierto análogo de las divisas), luego creando símbolos sintéticos (haciendo un cierto análogo de los pares de divisas), negociando el mismo par de operaciones o su similitud en el futuro. Por cierto, de ahí vienen los indicadores de dispersión de Leonid, la dispersión también juega un papel importante. Incluso es posible hacer un análisis adicional de los cambios en los diferenciales, pero la negociación de diferenciales es importante en los mercados de materias primas. O incluso, después de la distribución normal compuesta, hacemos una distribución sintética para una moneda sintética a partir de 2 monedas y luego comparamos el par real con una distribución de cola gruesa y el par sintético con una distribución ya normal obtenida del análisis de 2 monedas.
En realidad, en SB necesitamos trabajar exactamente con distribuciones, con la dinámica de estas distribuciones de patrones (es decir, momentos de aparición de ciertas condiciones), agrupando patrones (como pares de divisas y monedas) para obtener la distribución final deseada con propiedades deseadas que cambian lentamente. Amén. Se me olvidó añadir que para hacer esto (en lo que se refiere a SB) tendrías que obtener varias partidas del juego que estás jugando actualmente. para buscar patrones en cada una de esas partidas por separado. No es lógico, pero así se obtienen patrones incoherentes para el aquí y el ahora, y no para algún lugar muy raro en el futuro. Y la distribución de compuestos con propiedades necesarias se construye a partir de los patrones de estos conjuntos de juegos existentes aquí y ahora.
Incluso es posible intentarlo de esta manera. Obtenga una distribución compuesta de monedas a partir de sus derivadas, luego trace la diferencia entre las líneas envolventes de dos distribuciones de monedas y obtenga una distribución sintética a partir de ella devolviendo los signos del par natural o devolviendo los signos de la línea de equilibrio entre dos monedas. Algunas personas definen la volatilidad como la longitud en pips durante un periodo de tiempo seleccionado. Al construir los índices, las fórmulas comúnmente conocidas y estáticas calculan el índice a lo largo del tiempo. Pero necesitamos dinamismo, por lo que los índices deben construirse a partir de incrementos, es decir, del tamaño de los movimientos, y no de valores absolutos estáticos de las cotizaciones. Sin embargo, la liquidez de los pares de divisas es diferente. En consecuencia, esto sugiere que los instrumentos pasan por diferentes caminos durante un mismo período (no importa si este camino fue hacia arriba o hacia abajo, 1 punto puede ser de 1 a 5, 10 puntos, y un punto es un pequeño paso del camino, y no importa dónde se hizo. Por lo tanto, sería mejor no calcular los índices a partir del tiempo (que tiene una dispersión de longitudes de trayectoria), sino a partir de longitudes de trayectoria iguales. En resumen, construimos barras de igual volumen (mejor que sea igual al número de puntos en cada tick), en todos los símbolos, y luego creamos el índice. Por ejemplo, tomamos barras con 500 ticks, tomamos el principio y el final de estas barras y calculamos los incrementos entre ABS (open-close) o high-low. A partir de estos incrementos construimos un índice, y luego tomamos barras de 1000 ticks y construimos un índice a partir de estos incrementos. Y así sucesivamente. Calculamos desde el final: desde el último tick hasta el pasado, o al menos desde el final de la última barra de minutos u horas. Así que construimos barras de igual volumen con modulación al principio, es decir, 500 ticks por 1000 ticks por 2000 .... Y así sucesivamente. Como resultado, construiremos distribuciones de divisas a partir de barras de igual volumen de instrumentos compuestos en las que la base no es la uniformidad del tiempo, sino la uniformidad de la distancia recorrida. Y todo lo anterior será para comparar exactamente estas distribuciones m/o monedas. PD: Cuantos más pares de una divisa se incluyan en el cálculo de esa divisa, con mayor precisión y suavidad se podrá recoger la línea de distribución final en el índice de divisas.
Hola. Creo que hace tiempo que se sabe que los instrumentos tienen efectos diferentes entre sí, al calcular el índice los pesos de los pares de influencia son diferentes, cómo has calculado los pesos, de hecho es una tontería pensar que alguna corona afecta más a la libra que al euro o a la onu o algo más común. Intentaré adjuntar una imagen más adelante con una descripción completa (a nivel de comprensión de la idea) de la esencia, pero necesita barras de igual volumen, y el número de instrumentos en el cálculo del índice debe ser lo más grande posible para conseguir la transición de cantidad a calidad.
Algunos dicen que sí, que cómo se puede pasar del tiempo a los volúmenes iguales, entonces cómo se pueden sincronizar los pares. No hay que sincronizarlos, o mejor dicho no, hay que hacerlo, pero no más que en los compases normales. La profundidad de la ventana deslizante de tiempo no cambiará y será igual para todos los símbolos, pero el número de puntos de esta ventana deslizante será diferente para los distintos pares, y variará. En consecuencia, "la energía acumulada dentro de la ventana deslizante (entre iguales) con mayor número de puntos tendrá mayor posibilidad de influir" . y la hormónica tendrá no sólo amo y esclavo, sino también las fuerzas de estos deslizadores y esclavos.