Operar con spreads en Meta Trader - página 19

 
ZEXEL66 >>:

Правильно ли я понял спрэд между парами евро/фунт и фунт/доллар-это фактически работа по паре евро/доллар? И если данная пара падает на 100 пунков, то и ваш хэдж

в сумме падает грубо на 95-105 пунктов?


Sí, supongo que sí.

El par (euro/libra+libra/dólar) es una elección desafortunada para mí. No creo que sea una "cobertura" que deba usarse en una operación de este tipo.

Hasta ahora me he decantado por (audi+kivi), (euro+kivi), (euro/yen+dólar/yen), y actualmente estoy averiguando (euro/yen+libra/yen)

Probablemente, podemos utilizar una cobertura real (EURUSD+USDCHF), las entradas pueden tener los mismos nombres, pero tenemos que saber elegir un momento de entrada...

 
rid >>:


Да, пожалуй.

Пара (евро/фунт+фунт/доллар ) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.

Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)

Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Cualquier cobertura de este tipo de euro/libra/dólar sería un fracaso. Podría escribirse de forma más sencilla. Resulta que cuando se obtiene

para entrar en dicha cobertura, en realidad se obtiene una señal para el EUR/USD. Entonces es más fácil para usted abrir inmediatamente en este par.

par. El diferencial + el deslizamiento será mucho menor. Y el propio seto sólo puede utilizarse como señal). Pero, por supuesto, esto es absurdo.

Por lo tanto (euro/yen+dólar/yen) y otros pares, en teoría, tendrán el mismo resultado. Yo diría que sí, pero 100 gramos de Xennessy en el almuerzo

hace que mi cerebro se nuble un poco y no me permite ser completamente lógico)

 
rid >>:


Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

En este caso resultará que todo el tiempo que las 2 operaciones estén abiertas, tendrás una constante de 0 a -15 pips.

Los tamaños de los diferenciales darán inmediatamente un resultado negativo, que simplemente disminuirá o aumentará ligeramente.

 
rid >>:


Да, пожалуй.

Пара (евро/фунт+фунт/доллар) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.

Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)

Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Ciertamente hay una salida. Esto funciona en los pares libra/yen y, por ejemplo, NZ/lb. Esto es para la cobertura directa.

Pero! Entonces tenemos que buscar empresas de corretaje con spreads ajustados en estos pares, o mejor si buscamos Karrens. Resulta que cuando entras.

todavía estará en un pequeño punto negativo, habiendo abierto 2 pares, pero debido a la fuerte volatilidad de estos pares,

en unos 1-2 segundos, puede que veas un beneficio en la pantalla y entonces tienes que apresurarte

solo por el deslizamiento no es seguro que se vea al menos 1 pip.

 
ZEXEL66 >>:

Выход конечно есть. Это работа по парам фунт/йена и например новозеландец/фунт. Это для прямого хэджа.

Esta es una operación velada sobre el NZD/JPY. No hay avance entre los instrumentos reales de FOREX. Existen correlaciones temporales entre los dos pares. Como los descritos anteriormente. Pero estas correlaciones sólo parecen un piso en el NZD/JPY.

 
getch >>:

Это завуалированная торговля на NZD/JPY. Хэджей между реальными FOREX-инструментами нет. Есть временный корреляции между двумя парами. Например, которые описаны выше. Но эти корреляции просто выглядят, как флэт на NZD/JPY.

Por supuesto que no. Pero estoy explicando para los programadores en el lenguaje que escriben. No soy programador. Y soy licenciado en economía, entiendo muy bien la diferencia.

He descrito un ejemplo de cómo esta correlación puede tratar de atrapar 1-2 puntos.

 
ZEXEL66 >>:

Естественно нет. Но яже объясняю для программистов на том языке, как они пишут. Я не программист.

V(n)ales. ¿Cómo sabe el señor el lenguaje en el que escriben los programadores?

En general, te sugiero que escribas tonterías en tu rama, y en otras que uses tu cerebro, al menos un poco.

No ensuciar uno de los pocos hilos, que es realmente un montón de negocios.

 
TheXpert >>:

В ан(н)алы. Откуда вам сударь знать язык на котором пишут программисты?

Вобщем, предлагаю вам писать чушь в вашей ветке, а в остальных подключать мозги, хотя бы немного.

Не засирайте одну из немногих веток, в которой действительно много по делу.

Mentira lo que escribes. El hombre publicó pruebas sobre lo real. Le pregunté qué pasaría si el EUR/USD se desplaza 100 pips en una dirección.

Entonces contéstame a esta pregunta si eres tan inteligente. Exactamente, el tema es interesante. La única diferencia es que yo opero con spreads en dinero real y no con lotes de 0,01.

Lo único que me interesa son los spreads que opero en tiempo real y no en lotes de 0,01.

 

EURJPY = EURUSD * USDJPY. Para ser más precisos:

EURJPYbid = EURUSDbid * USDJPYbid

EURJPYask = EURUSDbid * USDJPYask

Todas las opciones sintéticas se describen en el Asesor Experto en Arbitraje.

La negociación de diferenciales entre instrumentos FOREX reales es imposible. No se correlacionan. Es real entre instrumentos sintéticos, pero eso sería puro arbitraje.

Hay muchos instrumentos de negociación correlacionados en otros mercados (y entre ellos). Encontrar instrumentos correlacionados no es una tarea fácil (si los recursos computacionales son escasos).

 
Intentaré cambiar un poco el tema para formalizar la correlación. ¿Cómo determinar la correlación entre dos instrumentos de negociación? No se trata de un razonamiento académico con tablas de coeficientes de correlación, sino de la parte práctica: la definición de la correlación que es útil para el comercio de diferenciales.
Razón de la queja: