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La correlación no tiene cabida en las series: es una característica de una muestra de dos series.
Al igual que no hay un lugar específico para su cointegración favorita y el filtro XP - son las mismas características de las muestras en su conjunto.
Lo que se propone no es en absoluto la "correlación de lugares", sino la estimación de su cambio, y eso es un valor ligado a ese punto concreto en el tiempo.
Al igual que no hay un lugar específico para su cointegración favorita y el filtro XP - estas son las mismas características de las muestras en general.
El punto sugerido no es en absoluto el "lugar de la correlación", sino la estimación de su cambio, y éste es ya un valor ligado a ese punto concreto en el tiempo.
Hay algoritmos combativos que determinan el maestro-esclavo. Se basan en el filtrado de Kalman. Son estructuras sutiles para analizar la señal reflejada, pero son posibles y funcionan. Porque la "naturaleza" del movimiento del amo y del esclavo es diferente (ligeramente diferente) ligeramente diferente. Esta diferencia se incorpora como modelo de comportamiento en el filtro de Kalman
El filtro Kalman es un tema aparte y sumamente interesante.
Lo que se discute aquí es la prueba de causalidad de Granger
Creo que le dieron un Nobel por ello. La prueba se incluye muy a menudo en los paquetes estadísticos. Accesible, muy fácil de usar.
Ninguno de los instrumentos de los mercados financieros estará lo suficientemente correlacionado como para operar con ellos como se describe aquí. Pero para que haya un patrón de diferentes instrumentos para ganar dinero, no es necesario que estén correlacionados. Además, la correlación puede ser 0 en absoluto, pero los patrones existirán.
palabras de oro...
+100500
No se trata de la ubicación, sino de la inaplicabilidad de la correlación en la frente. No seamos mezquinos.
Suena muy artístico , pero no tiene sentido. Porque no es cierto.
Si no te funciona, no hagas una teoría profunda de ello.
Sólo hay que tener cuidado de separar: correlación aparte / causalidad aparte.
LeoV:
Ninguno de los instrumentos de los mercados financieros estará lo suficientemente correlacionado como para negociar con ellos como se describe aquí.
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Hay correlación. Pero por qué nos metemos en esto.
Hablemos del movimiento del grupo
Suena muy artístico , pero no tiene sentido. Porque no es cierto.
Si no te funciona, no hagas una teoría profunda de ello.
Sólo hay que tener cuidado de separar la correlación por separado / la causalidad por separado.