Una forma obvia de predecir las cotizaciones de los colegas - página 2
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Evidentemente, el 3 de septiembre es un día de descanso para el dólar, el viernes 31 estos pares hicieron sincronizadamente mínimos al final del día, y de alguna manera no es previsor predecir/esperar nada sin que haya un mandril importante en la economía. Y si nos fijamos en el valor, el índice ponderado del dólar, está cerca del valor del máximo del viernes 31, es decir, del día anterior. Otro hilo de 500 páginas con proyectos para doblar xforex.
Estamos negociando la diferencia del euro y la libra en su forma pura, el hecho de que se represente a través del dólar como moneda de cotización en mis imágenes no es el punto. Lo mismo ocurriría con cualquier otra moneda cotizada, por ejemplo, EURJPY y GBPJPY.
El dólar no tiene nada que ver.
Estamos negociando la diferencia del euro y la libra en su forma pura, el hecho de que se represente a través del dólar como moneda de cotización en mis imágenes no es el punto. Lo mismo ocurriría con cualquier otra moneda cotizada, por ejemplo, EURJPY y GBPJPY.
El dólar no tiene nada que ver.
Usted escribió arriba que el sintético no comerciahttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , por favor, en el ejemplo de dos días(30,31 de agosto) indicar los puntos para el comercio con su sistema. (¿Cómo no va a comerciar si el dólar se utiliza para liquidar y el almacén de dólares y otras monedas en EE.UU. casi no interviene en el comercio?)
Usted escribió más arriba que el sintético no comerciahttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , por favor, en el ejemplo de dos días (30,31 de agosto), indicar los puntos para el comercio en su sistema. (¿Cómo no va a comerciar si el cálculo es a través del dólar, y el almacén de dólares y otras monedas en los EE.UU. casi no interviene en el comercio?)
Pero la conclusión de qué vender y qué comprar no puede cambiar, ¿verdad? Ahora vendemos euros (un par al dólar, si quieres) y compramos libras (un par al dólar, si quieres), así que consideraré mi beneficio en pips de dólar. Te das cuenta de que si comercio la relación euro-libra - de una vez - sin la tercera moneda involucrada - entonces el resultado será en pips de libra, y se relaciona con pips de dólar como se conoce en este momento: aproximadamente como 1,3.
Es todo lo mismo, incluso en los pasteles de la abuela, ¿a qué hora vender/comprar a las 13:00 o a las 16:45, etc.? La solución comercial es un disparador y se dispara instantáneamente en nuestro caso teórico, este momento tiene una fecha-hora y la pregunta según la fecha-hora, ¿qué es la compra y la venta en un momento determinado también es una pregunta?
Estimados colegas, buenas tardes.
Seguro que todo el mundo se ha dado cuenta en varias ocasiones de que algunos instrumentos están correlacionados.
Por ejemplo, EURUSD y GBPUSD.
Las curvas de Aq y Bq se correlacionan en el intervalo especificado de 576 bares con un coeficiente de correlación lineal de Pearson superior a 0,9994.
Lo que usted sugiere es el comercio de pares, un caso especial de arbitraje estadístico. Y la correlación no es necesaria aquí. Además, incluso la correlación absoluta con kk=1,0 no implica la posibilidad de su negociación, sólo significa que los instrumentos se mueven en la misma dirección. Al mismo tiempo, las escalas de sus movimientos pueden diferir significativamente y los instrumentos serán cada vez más divergentes.
Para el comercio de pares necesitamos la cointegración, es decir, la reversión de la varianza. Y es mucho más difícil de organizar. Por cierto, los PA cointegrados pueden tener una correlación muy baja o nula.
El comercio basado en la correlación dará beneficios en alguna zona, como cuando se usa el promedio o la Martingala, pero no hay ninguna ventaja estadística en ello.
Un ejemplo de cómo los PA pueden divergir infinitamente en caso de alta correlación.
Un ejemplo de BPs cointegrados con baja correlación. Estos son exactamente los que interesan para el comercio.
Colegas, son las 9:15 de la mañana del 6 de septiembre. Guardemos los gráficos EURUSD5 y GBPUSD5 y procesémoslos.
En concreto, vamos a examinar la evolución de los gráficos del EURUSD y del GBPUSD desde mi anterior post, para mayor claridad lo mostraremos todo en el intervalo de tiempo de 5 días (5*288 barras M5).
¿Qué vemos? El beneficio declarado de 70 pips ha sido tomado fácilmente. Más claramente en términos de diferencia (y proporción).
Podemos ver cómo la diferencia bajó de -0,1250 a -0,1350. Hay que tener en cuenta que esto ha ocurrido de forma abrupta. Esto es lo que ocurre a menudo: las tensiones (desajustes) se acumulan lentamente, se relajan - de forma brusca.
También podemos ver que en este momento deberíamos: vender EURUSD, al mismo tiempo comprar GBPUSD. Beneficio esperado = 48 pips.Mostrémoslo de cerca, en un intervalo de 2 días:
... La correlación absoluta con kc=1,0 no implica en absoluto sus posibilidades de negociación, sólo significa... los instrumentos divergirán cada vez más con el tiempo...
Te apresuras a captar lo obvio. Por eso digo que lo importante es la correlación inferior a 1, cercana pero inferior, que permite que las curvas adicionales no se desvíen cada vez más en el tiempo como usted teme...
Te apresuras a captar lo obvio.
No aprendo rápido, pero llevo 10-15 años estudiando este tema, tanto teórica como prácticamente. Afortunadamente, ahora MT5 presenta la posibilidad de realizar pruebas en varias divisas, puede ahorrarse mucho tiempo y posiblemente dinero probando su idea en el historial.
P.D. En cuanto a la divergencia/desviación de los instrumentos. Sí, en el 70-80% o incluso en el 90% de los casos, dependiendo de la agresividad tras la divergencia, convergerán, pero el 10-20-30% restante de grandes operaciones perdedoras se comerán todo el beneficio acumulado y arrastrarán la cuenta al déficit. No inmediatamente, por supuesto, pero el cisne negro hará su trabajo.
... lo importante es precisamente que la correlación sea menor que 1, cercana, pero menor - esto permite que las curvas adicionales no diverjan cada vez más con el tiempo como usted teme...
Este es un concepto fundamentalmente erróneo. Parece que tienes una idea equivocada sobre la correlación. No implica la reversibilidad de las diferencias de PA, pero la codirección de los vectores de movimiento, y los módulos pueden diferir significativamente, y la diferencia acumulada puede aumentar.
Este es un ejemplo con QC=0,98
No aprendo rápido, pero llevo 10-15 años estudiando este tema, tanto teórica como prácticamente. Afortunadamente, ahora MT5 presenta la posibilidad de realizar pruebas en varias divisas, puede ahorrarse mucho tiempo y posiblemente dinero probando su idea en el historial.
P.D. En cuanto a la divergencia/desviación de los instrumentos. Sí, en el 70-80% o incluso en el 90% de los casos, dependiendo de la agresividad tras la divergencia, convergerán, pero el 10-20-30% restante de grandes operaciones perdedoras se comerán todo el beneficio acumulado y arrastrarán la cuenta al déficit. No inmediatamente, por supuesto, pero el cisne negro hará su trabajo.
Si te digo que es imposible, porque se establece en el algoritmo de construcción de curvas adicionales Aq y Bq, debido a que Aq y Bq tienen algunas simetrías adicionales (por ejemplo, Aq+Bq = A+B), ¿estarías satisfecho?