Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно преобразовать данные так что они будут стационарны во всех смыслах,
самое простое преобразование это вычитание значений ряда от его МА;
Magnatis, у меня такое впечатление, что Вы не поняли мой ответ - или не захотели понять.
2 TheVilkas: вычитание значений ряда из МА сглаживает сам ряд (более-менее убирает тренды), но практически не влияет на волатильность данных. Какая же это стационарность?
Magnatis, у меня такое впечатление, что Вы не поняли мой ответ - или не захотели понять.
меня удивляет, что вас это удивляет
2 TheVilkas: вычитание значений ряда из МА сглаживает сам ряд (более-менее убирает тренды), но практически не влияет на волатильность данных. Какая же это стационарность?
самая обыкновенная стационарность в широком смысле
причем это не домыслы, а наблюдаемые данные для этого нужно получить(изучить) автокорреляционную ф-ю.
Для себя я этот факт доказал.
Тут доказательств по АКФ прямо противоположного - пол-форума.
===
Алексей, тебе это еще не надоело? ))) Deja vu или, по-нашему, грабли? )))
===
Ща еще дискретные вейвлеты в ход пойдут. По лям-первому разу...
Стационарность в широком смысле - это "стационарность" не только среднего, но еще и дисперсии (если точнее, зависимость корреляционного момента только от разности аргументов).
TheVilkas, Вы можете показать такой ряд - или привести пример периода МА, на котором Вы этого добились?
2 Svinozavr: привет, Петр. Как там дела с догонкой?
Стационарность в широком смысле - это "стационарность" не только среднего, но еще и дисперсии (если точнее, зависимость корреляционного момента только от разности аргументов).
Вы можете показать такой ряд - или привести пример периода, на котором Вы этого добились?
Может быть, но у Марпла, Бокса-Дженкинса для стационарности в широком смысле требуется независимость только среднего
Может быть, но у Марпла, Бокса-Дженкинса для стационарности в широком смысле требуется независимость только среднего
Опячть стационарность, блин. Не надоело о-мом заниматься.
А-а, ну-ну. TheVilkas, ссылочку можете дать на их труды, в которых это утверждается? Меня это слегка удивляет.