Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 48

 
TheVilkas писал(а) >>

En cuanto a lo "inventado", por supuesto que la sustracción (exclusión, eliminación) de MA de los valores de cotización no es la mejor manera de llevar

a la estacionariedad, pero la función de autocorrelación para el EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) ofrece algunos resultados alentadores:

Retraso AutoCorr
1 0,773802
2 0,440705
3 0,260205
4 0,209082
5 0,203654
6 0,141066
7 0,03993
8 -0,03283
9 -0,02199
10 0,069599
11 0,089414
12 0,025271
13 -0,03824
14 -0,06689
15 -0,05577
16 -0,04984
17 -0,04339
18 -0,01443
19 0,034969
20 0,114944
21 0,149081
22 0,10857
23 0,055094
24 0,043864
25 0,0797
26 0,120807
27 0,145171
28 0,140869
29 0,105392
30 0,09469
31 0,12362
32 0,150237
33 0,169154
34 0,166426
35 0,132951
36 0,110122
37 0,093433
38 0,05478
39 0,014483
40 0,002384

como vemos, el ACF disminuye rápidamente y después de 6,7 muestras su valor puede considerarse igual a cero.

sólo sobre la estacionariedad, al menos especifica que el invertido dado.

no es inútil buscar una estacionalidad más significativa

Se debe considerar el ACF para los incrementos sin utilizar el promedio (MA) porque la dependencia de los valores anteriores está en la fórmula del MA. Por ejemplo, MA(5) para dos barras adyacentes contiene 4 valores idénticos en el cálculo, mientras que sólo difieren en uno. Por eso es difícil sacar conclusiones sobre el ACF con MA. Por definición, el AFM está autocorrelacionado.

La baja autocorrelación no indica la estacionariedad de la serie.

 
timbo писал(а) >>

Disminuyó después de la sexta cuenta porque tomaste MA(5). Tome la primera diferencia de precios y la autocorrelación morirá después del primer recuento. La primera diferencia puede considerarse condicionalmente estacionaria. ¿Qué harás con esta estacionalidad, ya que no se puede comerciar con ella? ¿Qué dice? Que el precio es una fluctuación aleatoria y no hay tendencias en él.

Correcto, pero indicará que un modelo predictivo de media móvil Box-Jenkins es apropiado. :)

 
TheVilkas писал(а) >>

Correcto, pero indicaría que un modelo predictivo de media móvil Box-Jenkins sería apropiado. :)

Si se observan detenidamente los gráficos que publiqué en este hilo, se pueden ver los parámetros del modelo predictivo y

está utilizando un modelo autorregresivo de media móvil donde el autorregresivo

tiene en cuenta la no estacionariedad y la media móvil tiene en cuenta la estacionariedad.

 
timbo писал(а) >>

Que se "vea" una tendencia en la historia no significa que haya habido una tendencia. El cerebro humano está tan construido que trata de encontrar orden donde no lo hay. Para identificar una tendencia en una serie temporal, hay que saber por qué se espera que la tendencia esté ahí. Explicaciones como "lo veo" o "he dibujado un zig-zag" no sirven, ya que no explican nada.

Dibuja un paseo aleatorio, verás el inicio de la tendencia, su final, el inicio de una nueva tendencia. Pon un zig-zag y tendrás un paquete de tendencias. Pero no están ahí por definición, todas estas tendencias son fallos de la imaginación.

ZZ es para los teóricos puros. La tendencia tiene una base puramente física en la multitud y no tiene nada que ver con nuestros ejercicios. Todo el bazar confunde la tendencia como un hecho consumado y la predicción de la tendencia como una quimera. Y las tendencias han sido y serán.

 
TheVilkas >>: как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое

убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.

не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности

El rápido declive de la FCA no dice nada sobre la estacionalidad. Es una decadencia rápida. Aprende las matemáticas.

2 timbos:

Dibuja un paseo aleatorio, verás el comienzo de una tendencia, su final, el comienzo de una nueva tendencia. Ponga un zig-zag y obtendrá un montón de tendencias. Pero no están ahí por definición, todas estas tendencias son fallos de la imaginación.

Bueno, no, no son fallos, por supuesto: están en la historia. Lo que ocurre es que estos fenómenos no pueden ser utilizados a largo plazo y de forma rentable en el trading real (aunque no haya spreads, deslizamientos, etc.).

 
Mathemat писал(а) >>

El rápido declive de la FCA no dice nada sobre la estacionalidad. Es una decadencia rápida. Aprende las matemáticas.

Lo estoy intentando :)

 
faa1947 >>:

ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут

Una tendencia es precisamente una oportunidad de previsión. Una tendencia como "hecho consumado" es un producto de la imaginación febril, una lectura de los posos del café, hay muchas cosas que se pueden ver con una imaginación fértil, también. Hay y habrá tendencias, pero no en los mercados financieros.

 
faa1947 писал(а) >>

ZZ es para los teóricos puros. La tendencia tiene una base puramente física en la multitud y no tiene nada que ver con nuestros ejercicios. Todo el bazar confunde la tendencia como un hecho consumado y la predicción de la tendencia como una quimera. Y las tendencias son y serán.

La ZZ es una herramienta y todo depende de cómo se aplique.

 

Matemáticas


Permítanme hablar sobre este tema.

Creo que no hay tendencias en forex, es sólo un juego de dinero.

Y sólo hay una forma de obtener beneficios, una buena gestión del dinero.

Todas las entradas/salidas son puro azar.
 
TheVilkas >>:
надеюсь

¿En qué?

Razón de la queja: