La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 62
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gpwr, tienes un buen punto, por supuesto. Bueno, en primer lugar, que la gente enseñe a los behemoths a volar correctamente. Esto resultará muy útil cuando el ámbito de aplicación de la red neuronal esté aún definido de forma clara y nítida.
Conviene hacer una analogía: Coulomb (o quien sea), que investigó la ley de atracción de las cargas eléctricas, también enseñó en cierto modo a volar a los hipopótamos. Al fin y al cabo, en aquella época nadie tenía una idea clara del campo de aplicación de la electricidad. Pero inventaron el generador, y esa ley fue muy útil.
Por cierto, durante el tiempo que he pasado frente al ordenador estudiando las redes y mirando el mercado con un ojo, he mejorado notablemente mi trading manual. Empiezo a "sentir" el mercado sin ningún índice de mercado. Y no tengo nada a mi disposición, excepto una red neuronal personal. Por supuesto, es prematuro hablar de volar... pero ya hay una carrera con el lúpulo.
¡Palabras muy ingeniosas! Para operar con éxito, es necesario conocer la psicología de la mayoría de los participantes en el mercado que siguen operando manualmente y utilizan canales de negociación, es decir, operan en la dirección del canal hasta que éste se rompe. Una vez que se rompe, cierran sus posiciones y esperan la confirmación de una nueva tendencia para abrir nuevas posiciones. A veces es interesante ver cómo el precio se aleja de la frontera del canal, como si unas manos invisibles de mago lo sacaran de allí. ¿Por qué es así? Porque millones de otros operadores han construido este canal y apuestan a que el precio rebotará. Sus apuestas son precisamente lo que hace que el precio vuelva a entrar en el canal. Si la mayoría de los operadores utilizaran redes neuronales en sus operaciones, también funcionaría. Pero por desgracia...
Por cierto, durante el tiempo que he estado sentado frente al ordenador, estudiando las parrillas y mirando el mercado con un ojo, he tenido más éxito en el trading manual. Empiezo a "sentir" el mercado sin ningún índice de mercado. Y no tengo nada a mi disposición, excepto una red neuronal personal. Por supuesto, es prematuro hablar de volar... pero ya hay una carrera con el lúpulo.
Supongo que es más emoción que un sentido real del mercado utilizando la red neuronal. Intenta ser más cuidadoso, con suerte el destino del héroe representado en tu avatar debería advertirte de un peligro fundamentalmente posible. Bueno, ni siquiera te voy a recordar que los astrolabios creados sobre perceptrones, especialmente los de una sola capa, son los típicos filtros adaptativos, incapaces en un 101% de funcionar de forma estable (en el sentido de "función objetivo"). Además no voy a recordar (suele estar en cualquier libro de texto), que si no tienes correlación significativa en la serie (creo que usas x(n)-x(n-1), y no está ahí), tienes muy poca probabilidad de conseguir lo que quieres. Cuidado con la ilusión que da la NS. Pero en cualquier caso os deseo buena suerte a ti y a tu profesor :o)
PD: La NS no es un milagro en absoluto, si no hay un "fenómeno estadístico", no funcionará.
¡Palabras muy ingeniosas! Para operar con éxito hay que conocer la psicología de la mayoría de los participantes en el mercado que siguen operando manualmente y utilizan canales de negociación, es decir, operan en la dirección del canal hasta que éste se rompe. Una vez que se rompe, cierran sus posiciones y esperan la confirmación de una nueva tendencia para abrir nuevas posiciones. A veces es interesante ver cómo el precio se aleja de la frontera del canal, como si unas manos invisibles de mago lo sacaran de allí. ¿Por qué es así? Porque millones de otros operadores han construido este canal y apuestan a que el precio rebotará. Sus apuestas sólo están moviendo el precio dentro del canal...
Por alguna razón, cada vez dudo más de la posibilidad de predecir el precio en un momento determinado. En primer lugar, porque el mercado no es discreto: hay máximos y mínimos en el precio, entre los que salta a su antojo. A las 12:00, hora de Moscú, estará en algún lugar entre su máximo y su mínimo, pero en qué posición estará en relación con la apertura, quién sabe... Y esto determina el "color de la vela". Por lo tanto, el color de la vela puede ser bastante aleatorio (excepto para la tendencia fuerte con pequeños "pullbacks").
Por lo tanto, tiene sentido "encontrar" los movimientos del mercado que se moverán más allá del mínimo (máximo) actual. O realmente trabajar "en el pullback". Y la determinación de hacia dónde irá el precio en el próximo periodo de tiempo no es muy informativa.
Si la mayoría de los operadores utilizaran redes neuronales en sus operaciones, también funcionaría. Pero, por desgracia...
Tampoco parece haber consenso en este aspecto. Algunos dicen que cuanto más se utiliza el sistema, peor funciona. Otros parecen decir lo contrario :)
Por alguna razón, cada vez dudo más de la posibilidad de predecir el precio en un momento determinado. En primer lugar, porque el mercado no es discreto: hay un máximo y un mínimo para el precio, entre los que salta a su antojo. A las 12:00, hora de Moscú, estará en algún lugar entre su máximo y su mínimo, pero en qué posición estará en relación con la apertura, quién sabe... Y esto determina el "color de la vela". Por lo tanto, el color de la vela puede ser bastante aleatorio (a excepción de la tendencia fuerte con pequeños "pullbacks").
Por lo tanto, tiene sentido "encontrar" los movimientos del mercado que se moverán más allá del mínimo (máximo) actual. O realmente trabajar "en el pullback". Y la determinación de hacia dónde irá el precio en el próximo periodo de tiempo no es muy informativa...
gracias, siguiente))
después de algún tiempo tus dudas cambiarán o caerán y tendrás las ideas claras.
el mercado tiene muchos estados e intersecciones de estos estados... cada uno ve el mercado de forma diferente
los más pacientes ganan
Sinceramente, no entiendo toda esta miseria. Hay muchos códigos de red C++ ya escritos con ORO en la web. Aquí, por ejemplo, hay un código sencillo con una buena descripción de la teoría. Hay un error en el cálculo del MSE (leer el último post de esta página)
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
Pasé sólo un día para entender el código y funcionó de forma fiable para mí en forex (no en el sentido de los beneficios, pero en el sentido de aprender la red en los pares de divisas).
Creo que pasas mucho tiempo adaptando matcad a las redes neuronales, y luego vas a arrastrar y soltar sus fórmulas en C++ y depurar el código allí. No es eficiente, señores. Se pueden pasar años así antes de ejecutar algo que funcione en forex.
Soy curioso por naturaleza. Recuerdo que cuando era niño, cuando me regalaban un juguete, lo solían desmontar por la noche. No roto, no destrozado, sino desmontado con las herramientas de mi padre (que se enfadó). También en este caso, tengo curiosidad por saber qué hay dentro de esa caja negra bajo el bonito envoltorio de "red neuronal". Además, como bien señalas, un producto estándar de terceros es de naturaleza genérica, es posible que contenga errores y no esté adaptado a la tarea específica que se realiza. Dado que la predictibilidad de la RV de tipo comercial es extremadamente baja, la SN necesita ser reentrenada en cada recuento. Creo que es imposible satisfacer este requisito utilizando un paquete comercial "pesado". El código completo de una malla universal de dos capas escrita en MQL puede caber en 35 líneas. Creo que vale la pena.
En general, la tarea del comercio, en mi opinión, se reduce a resolver tres grandes problemas:
1. Rechazo de la hipótesis del "mercado eficiente".
2. Entendiendo que de las tres formas de ganar dinero:
a) información privilegiada,
b) análisis de las noticias macroeconómicas,
c) análisis de los datos históricos de los precios de los instrumentos,
los dos últimos están a nuestra disposición. De ellos, el análisis de las noticias macroeconómicas no implica el uso de MTS (al menos no veo la forma de implementarlo realmente). Esto nos deja con el último punto.
...Una red que utilice datos de la misma serie temporal sería una autoregresión; lineal si tiene una capa o no lineal si tiene más de una capa con activación no lineal de las neuronas. El entrenamiento de una red autorregresiva de este tipo no es más que una aproximación de la serie por una función no lineal. Es decir, la diferencia de dicha descripción con el ajuste de series polinómicas o de Fourier es muy pequeña. La predicción de valores futuros de la red no es más que una extrapolación de la función no lineal ajustada al futuro. La única ventaja de una red neuronal es la capacidad universal de aproximar cualquier función no lineal. La pregunta que hay que hacerse aquí es: ¿por qué crees que el precio actual es una función no lineal de los precios pasados?
Estoy de acuerdo contigo en eso, de hecho la red es similar a un modelo AR no lineal, con una excepción (como has señalado correctamente) - no requiere un conocimiento a priori del modelo del proceso, y esa es su ventaja más importante dada la no estacionariedad de los BP del mercado. Por supuesto, nos referimos a su cuasi estacionariedad (según el primer punto), de lo contrario no puede funcionar ninguna NS. Por lo tanto, no me importa si la condición se cumple o no: "el precio actual es una función no lineal de los precios pasados", en general la NS no lineal asignará la zona correcta. Por lo tanto, ¡no hay alternativas para NS!
En cuanto a la elección de un NS específico (perseptrón multicapa, mapas de Cohenen, etc.), creo que aquí no hay elección -perseptrón multicapa- debido a la no estacionariedad de la PA inicial (la identificación de patrones significativos requiere mucha historia).
El hecho de que hayas podido ajustar una función no lineal a los precios del pasado no significa que hayas encontrado un modelo de mercado. Por lo tanto, una red autorregresiva no le dará ninguna ventaja comercial.
Esto nos remite a la cuestión de la cuasi estacionalidad. Por eso entreno previamente el NS en cada recuento de BP, y no uso barras como BP porque son prácticamente impredecibles debido a los vínculos muy débiles entre ellas. Si no se sigue esta regla general, la conexión entre los resultados reales y los esperados será de color rojo, y las mismas reglas se aplican para todos los demás EA.
...¿Por qué? Porque hay millones de otros operadores además de usted que han construido este canal y apuestan por que el precio se refleje. Sus apuestas son precisamente lo que hace que el precio vuelva a entrar en el canal. Si la mayoría de los operadores utilizaran redes neuronales en sus operaciones, también funcionaría. Pero, por desgracia...
Gracias, soy consciente de que no soy el único que comercia aquí. Sin embargo, en cuanto a las apuestas que mueven el mercado, empiezo a dudar de que sean "apuestas millonarias". Es más probable que sean "apuestas unitarias". Si la mayoría de los operadores utilizaran redes neuronales en el trading, estaría aprendiendo a construir canales autorregresivos, polinomios, etc.
Por lo visto, no entiendes otro aspecto básico del mercado (o de cualquier otro juego): la mayoría siempre pierde. Aprende por tu cuenta. Todavía no ha llegado el momento de aprender y dar consejos.
Por lo tanto, no me importa si la condición se cumple o no: "el precio actual es una función no lineal de los precios pasados", en general la NS no lineal asignará la zona correcta. Por lo tanto, ¡no hay alternativas para NS!
Esto nos remite a la cuestión de la cuasi estacionalidad. Por eso entreno previamente la NS en cada recuento de PA, pero no uso barras como PA porque son prácticamente impredecibles debido a los vínculos muy débiles entre ellas. Los dibujos de este tema son para las barras de la hora sólo como una ilustración de algunas propiedades particulares de NS y sus características y no se utilizan para el comercio real.
No entiendo la frase sobre una alternativa al NS. ¿Por qué has llegado a esa conclusión? ¿Y por qué la condición de determinismo en el mercado no es importante para usted? ¿Y por qué no hay conexión entre las barras? ¿Qué datos tomas para la negociación real si no es el historial de las barras?