La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 68
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
OK, aparentemente este trabajo es tan digno de mi atención que la espera podría ser eterna. :) De todos modos, le sugiero que busque y lea Bezruchko, Smirnov - Mathematical Modelling and Chaotic Time Series. Si no lo has leído, por supuesto. Son profesionales que escriben, fáciles de leer, fáciles de entender, accesibles para todos:)
Bien. Lo tengo. Gracias.
El matemático ruso Euler, mi ídolo, escribió unos 800 trabajos, cada uno de los cuales es tan importante y novedoso como una disertación moderna.
Mathemat , ¿por qué no bajas?
Tienes un problema que resolver, ¡para divertirte!
Bien. Lo tengo. Gracias.
¡Informe del resultado de la familiarización con el material secreto!
Discutamos.
En cuanto al aprendizaje, estoy seguro de que gracias a estas conversaciones contigo y con los miembros del foro involucrados, yo mismo estoy aprendiendo y el proceso es interminable... Eso espero.
>> Gracias.
Trabajaré en la representación de la función de rentabilidad a partir de la dimensión de entrada.
P.S. Me gustaría una introducción popular al desarrollo de Pastukhov, porque sin educación matemática no hay nada que hacer - es como leer jeroglíficos, pero quiero proceder a experimentos más reales sobre la PA adecuada. Tal vez no quieras discutirlo - entonces sigue tu camino.
a las Matemáticas
Realmente, Alexey... ¿puedes hacerlo? La multitud pide... -:)
Por supuesto, hay que respetar a la comunidad.
¿Cuál es la tarea? Miro este hilo con el ojo izquierdo y a veces inserto mis comentarios inteligentes, pero no entro en la esencia, sólo para desanimar a los colegas no demasiado inteligentes que se han colado aquí con preguntas demasiado profundas.
Terminaré mi consejo congenial, lo pondré en la demo, y luego veremos, ¿de acuerdo? Me llevará un par de días.
¡Esperemos! Tenemos mucho tiempo.
Mientras tanto, para el subconsciente, la condición del problema:
Hay una caja negra con d tentáculos que salen a la calle, con los que aprende el mundo. La caja tiene un total de w parámetros configurables (con w incluyendo d). Pregunta: ¿Cuántas partes de un objeto debe palpar la caja para identificar el objeto de la forma más plausible posible?
La respuesta como "cuanto más, mejor" no funciona, porque todo lo que la caja aprende sobre el objeto, lo almacena en los mismos parámetros y simplemente pueden no ser suficientes para todo. La respuesta - "cuanto menos, mejor"- tampoco funciona, porque el mínimo de información es su ausencia. En consecuencia, es imposible construir un juicio plausible sobre el tema en este caso. Esto significa que debe haber una media dorada (óptima) en el número de atributos. Entonces, ¿a qué equivale?
P.D. Creo que empecé a entender la igualdad P=w*w/d ver fig:
Se puede ver, si se cumple esta igualdad, la varianza de la predicción disminuye y la precisión de la predicción (línea azul mínima) no empeora todavía (en el siguiente paso, que no se presenta, la cuadrícula no está tan bien entrenada). De hecho, la varianza determina directamente el riesgo de pérdida: cuanto mayor sea el rango del resultado de la previsión, mayor será el riesgo en relación con el depósito que tomemos y, por tanto, menor será el apalancamiento que tengamos que utilizar, lo que al final reduce la rentabilidad de la negociación en la combinación MTS+MM.
El resultado obtenido no es transparente y la cuestión sigue abierta, tal como la he formulado.
En general, la tarea del comercio, en mi opinión, se reduce a resolver tres problemas principales:
1. rechazo de la hipótesis del mercado eficiente. - ¿He entendido bien que el rechazo de la hipótesis de la HME, conduce automáticamente a la cuasi estacionariedad de las PA del mercado?
2. Entendiendo que de las tres formas de ganar dinero:
...
c) análisis de los datos históricos de los precios de los instrumentos,
los dos últimos están a nuestra disposición. De ellos, el análisis de noticias macroeconómicas no implica el uso de MTS (al menos no veo una forma de aplicación real). Así que queda el último punto.
En esto estoy de acuerdo contigo, efectivamente la red es similar a un modelo AR no lineal, con una excepción (como bien has señalado): no requiere un conocimiento a priori del modelo del proceso, y esta es su mayor ventaja dada la no estacionariedad de los PA de mercado. Por supuesto, nos referimos a su cuasi estacionariedad (según el primer punto), de lo contrario no puede funcionar ninguna NS. Por lo tanto, no me importa si la condición se cumple o no: "el precio actual es una función no lineal de los precios pasados", en general la NS no lineal asignará la zona correcta. Por lo tanto, ¡no hay alternativas para NS!
Más precisamente, no se deduce de una declaración de cuasi-insuficiencia que el mercado no sea totalmente eficiente.