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Y las estadísticas no son del todo buenas, en mi opinión. Muchos intercambios en 4 meses son parciales. La pérdida es más de la mitad del beneficio. Una operación rentable es casi igual a una perdedora. La expectativa es pequeña.....
Bueno, esto es sólo una prueba de lo predecible (repetible) que es el mercado, no es una TS preparada. Se toman las últimas barras (podemos llamarlo un patrón de precios primitivo), y se recogen de él las estadísticas de la siguiente barra hacia arriba/hacia abajo, luego esta estadística se "convierte" estúpidamente en probabilidad, y luego sólo se abre/cierra. Ese es todo el experto, por eso es tan frecuente. Pero me sorprende más por qué este simple enfoque primitivo funciona tan "bien" a principios de 2008 y tan mal a principios de 2007. Creo que en el contexto de la pregunta del tema hay mucho que pensar. Eso es todo, aún no se habla del TC.
No hubo ninguna optimización, lo que he publicado es la primera pasada del EA. Ahora he comenzado la optimización de tres parámetros disponibles, funciona lentamente (cada barra vuelve a pasar por los datos históricos, debería haberlos guardado en un archivo, pero lo hice con urgencia). Por lo tanto, os mostraré los resultados más adelante, pero de nuevo hay algunas sorpresas...
Bueno, esto es sólo una prueba de lo predecible (repetible) que es el mercado, no es una TS preparada. Tomamos las últimas barras (podemos llamarlo un patrón de precios primitivo), y en el historial recopilamos estadísticas de la siguiente barra hacia arriba/hacia abajo, luego esta estadística se "traduce" estúpidamente en probabilidad, y luego simplemente abrimos/cerramos. Ese es todo el experto, por eso es tan frecuente. Pero me sorprende más por qué este simple enfoque primitivo funciona tan "bien" a principios de 2008 y tan mal a principios de 2007. Creo que en el contexto de la pregunta del tema hay mucho que pensar. Eso es todo, aún no se habla del TC.
No hubo ninguna optimización, lo que he publicado es la primera pasada del EA. Ahora he comenzado la optimización de tres parámetros disponibles, funciona lentamente (cada barra vuelve a pasar por los datos históricos, debería haberlos guardado en un archivo, pero lo hice con urgencia). Así que publicaré los resultados más tarde, pero de nuevo hay algunas sorpresas...
Interesante, sí.
Pero mi Asesor Experto, puedo decir que funciona bien a principios de 2007. Pero mi opinión personal es que no tiene por qué funcionar a principios de 2007. El mercado cambia con el tiempo. Como dicen, menos mal que ahora funciona.)))))))))))))))))))
Demos por terminada la optimización, al menos se han superado todas las variantes que se barajaban, a partir de ahora sólo habrá repeticiones. Se adjunta el informe de optimización. Los resultados son bastante divertidos, ¡simplemente no hay casos en los que el Asesor Experto probabilístico falle ! Con cualquier combinación de parámetros de entrada hay un beneficio, por pequeño que sea.
Este es su período de prueba para el Probador de Estrategias EURUSD de las estadísticas en la primera página. Espero que mi pequeña investigación le ayude a sacar conclusiones sobre la solidez de su Asesor Experto en el futuro.
¿En qué periodo se realizó la optimización?
¿Y es posible hacer una prueba de avance (OOS) para experimentar?
Y en el mismo periodo de 2007, de enero a mayo, la misma optimización no encuentra ninguna variante rentable, o más bien encuentra 2, pero muy ridículas, monedas de céntimo en absoluto) Probablemente ahora es el momento de la TS y de usar probabilidades de todos los colores, pero ¿durará mucho? Ojalá lo supiera... Tal vez esa sea la respuesta a su pregunta original.
Y el delantero, la primera prueba fue el delantero. Y, en general, es probable que el experto siga husmeando para investigar.
Pues parece que no lo tengo así. Aquí están los mismos TC, sin sobreentrenar, sólo para el período de enero a mayo de 2007. Peor, en mi opinión, pero sigue siendo bueno. Y si los entreno antes (a finales de 2006), creo que estará bien.
He estado observando a la gente preguntándose por qué el sistema funciona durante un tiempo, luego no funciona y después vuelve a funcionar. He intentado resolver el problema no de forma global, por supuesto, sino localmente. En una o dos semanas. En este caso tenemos un sistema que funciona para la primera semana pero que no funciona para la segunda. Tenemos otro sistema que funciona durante la primera semana pero que no funciona durante la segunda. Entonces hacemos una elección. La cuestión es que un TS tiene unas entradas y el otro tiene otras. A continuación, calculamos la correlación de sus entradas con la garra requerida y utilizamos la TS con la mayor correlación. Es decir, estas entradas actúan sobre el par en este momento. Tal vez esté mal explicado, pero creo que se entiende la esencia... de todos modos, eso espero
(¿Estás midiendo?)
Optimizado, creo, para abril de este año. Tal vez en marzo, fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo. El lote parece ser constante a partir de algún punto. ¿Y sabes cuál es la conclusión? El estado real de las cosas sólo lo muestra la cuenta real.
Medición de la calidad).
Optimizado, creo, en abril de este año. Tal vez en marzo, fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo. El lote parece ser constante desde hace tiempo. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Sólo la cuenta real muestra el estado real de las cosas.
Medición de la calidad).
Optimizado, creo, para abril de este año. Tal vez en marzo, fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo. El lote parece ser constante desde hace tiempo. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Sólo la cuenta real muestra el estado real de las cosas.
punto de control test.... - ya no es un grial.