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Es difícil decir algo sobre la solidez del sistema a partir de la forma de la curva. La solidez está en la idea. Para NS, la idea es el preprocesamiento correcto de los datos de entrada, y la topología, etc., pasa a un segundo plano. Los datos de entrada deben describir de forma más precisa e inequívoca el proceso de mercado que se utiliza, y para ello es necesario tener una idea de él. Y los criterios correctos para la regla de rechazo del sistema.
Lo has escrito todo correctamente. Estoy de acuerdo. Pero es muy general encontrar la solución adecuada. Como se dice "de todo y de nada". Quiero ser específico.
Además de la forma de la curva, puedes ver mucha otra información útil. Beneficio, número de operaciones, expectativa matemática, etc. ...... Me parece que esta información puede ser útil a la hora de estimar la capacidad de trabajo de mi ST en el futuro. ¿O me equivoco?
Aunque la última frase no es clara.......
La cuestión es que no tiene sentido dar resultados sin revelar todo el sistema. Si lo divulga, los que comercian con éxito con sistemas similares podrán ayudarle. NS no es un sistema, el punto para ellos es casi totalmente lo que está en la entrada. La estabilidad está en la idea, en sus matices, pero no en los indicadores.
Sobre los criterios de fracaso. Usted ha decidido utilizar el sistema, luego vienen los resultados del comercio real. ¿Cuándo y en qué condiciones se descarta el sistema? De esto depende el éxito del trading. No hay sistemas eternos y cualquier sistema puede fallar. La adaptabilidad universal es un mito, un sueño del Grial, el sueño de una máquina inteligente que piensa por nosotros))))
Por ejemplo, el criterio de fracaso es el beneficio medio por operación durante un periodo determinado y la comparación con el de referencia (histórico). Rechazo si se ha vuelto más bajo. De hecho, se trata de una tendencia que sigue a la equidad. Hay otros métodos, pero la eficacia depende de las características específicas del sistema.
La cuestión es que no tiene sentido dar resultados sin revelar todo el sistema. Si lo divulga, los que han operado con éxito en sistemas similares pueden ayudarle.
¿Está sugiriendo que se publique el código aquí?
Los criterios de rechazo incluyen, por ejemplo, la estimación del beneficio medio por transacción durante un periodo determinado y su comparación con el punto de referencia (histórico). Rechazo si se ha vuelto más bajo. De hecho, se trata de un seguimiento de la tendencia en la renta variable. También hay otros métodos, pero la eficacia depende de las particularidades del sistema.
La comparación de la media de las operaciones para obtener beneficios es interesante. ¿Qué otros métodos existen?
Así que hablamos y decidí ver: ¿Cómo se comportaría la probabilidad en general, si se le priva de todo neuro en nuestro 2008? Hice un simple Asesor Experto que mira las últimas barras y calcula la probabilidad de la siguiente barra (arriba/abajo), las barras pasadas durante las pruebas están siendo "mejoradas", es decir, participan en el cálculo de la probabilidad de las siguientes barras también.
Tomé el mismo par, el marco de tiempo es el mismo, el período es el mismo 2008 día actual (2001 está en la imagen, no creas tus ojos, la limitación del período en el Asesor de Expertos se ha implementado para la disponibilidad de datos históricos). Los parámetros son casi nada, probabilidad de apertura, probabilidad de cierre y número de barras para el cálculo de la probabilidad. Los parámetros se toman según mi propia intuición. Consulte el atributo completo para ver la imagen completa. Resultado:
El año 2008 es tan predecible para el EURUSD que el EA de 200 líneas escrito en una hora sin ningún aprendizaje/optimización muestra resultados tolerables. No es de extrañar que su Asesor Experto muestre buenos resultados. Si se alimenta esta probabilidad "desnuda" para introducir incluso la red neuronal más primitiva, los resultados serán comparables.
Z.I. Lo comprobó en 2007, hasta mediados de 2007 está creciendo al mismo ritmo que en 2008.
La cuestión es que no tiene sentido dar resultados sin revelar todo el sistema. Si lo divulga, los que han operado con éxito en sistemas similares pueden ayudarle.
¿Está sugiriendo que se publique el código aquí?
Puedes averiguar por ti mismo lo que has conseguido como resultado, aunque con NS no es del todo fácil.
IMHO, NS debe utilizar 1 tipo de comercio, el comercio de impulso, los patrones, de sesión, etc. Adaptar el método a un mercado cambiante, no a una búsqueda constante de un compuesto incomprensible. Los datos de entrada, los criterios de aprendizaje, deben tenerlo en cuenta. Es necesario limitar a la SN a un método concreto y no darle toda la libertad posible. Si hay que utilizar varios métodos dentro de un sistema (cartera de TS), hay que utilizar varias NS independientes. De lo contrario, no habrá estabilidad en los resultados. Habrá un ajuste constante, aunque ocasionalmente pueden aparecer las variantes robustas. Pero es temporal, porque siempre habrá algunas variantes ajustadas.
Los criterios de rechazo incluyen, por ejemplo, la estimación del beneficio medio por transacción durante un periodo determinado y su comparación con el punto de referencia (histórico). Rechazo si se ha vuelto más bajo. De hecho, se trata de un seguimiento de la tendencia en la renta variable. También hay otros métodos, pero la eficacia depende de las particularidades del sistema.
La comparación de la media de las operaciones para obtener beneficios es interesante. ¿Qué otros métodos existen?
Por ejemplo, utilizando varios promedios. Si el beneficio medio por operación durante un pequeño periodo N1 se hace inferior a 0, entonces el lote se reduce en un tercio, si luego se cruza aún más lento, entonces otro tercio. Y en sentido contrario el aumento.
Utilizar el MIDD y detener la negociación del sistema si se alcanza, normalmente multiplicado por un factor. De hecho, es un análogo del trailing stop en la renta variable.
Análogo estadístico del anterior, pero basado en el cálculo de sigma y la salida de la equidad sobre 3sigma.
La renta variable debe ser tendencial (beneficio medio positivo por operación), con tendencia y seguimiento. La reanudación del comercio en el sistema es otra cuestión. Una vez más, es difícil para NS en caso de que no utilice un método, sino un compuesto. Siempre se puede reanudar la negociación en el momento de mayor ajuste.
No es un hecho. Aún más probable es que sea peor..... La red probabilística no funciona como potenciador de entrada. Calcula la probabilidad en función de los datos introducidos. Y la probabilidad de la probabilidad, lo que usted está sugiriendo es algo demasiado complicado. Por tanto, es imposible decir con certeza que será inequívocamente mejor.
Así que hablamos y decidí ver: ¿Cómo se comportaría la probabilidad en general, si se le priva de todo neuro en nuestro 2008? Hice un simple Asesor Experto que mira las últimas barras y calcula la probabilidad de la siguiente barra (arriba/abajo), las barras pasadas durante las pruebas están siendo "mejoradas", es decir, también participan en el cálculo de la probabilidad de las siguientes barras.
Tomé el mismo par, el marco de tiempo es el mismo, el período es el mismo 2008 día actual (2001 está en la imagen, no creas tus ojos, la limitación del período en el Asesor de Expertos se ha implementado para la disponibilidad de datos históricos). Los parámetros son casi nada, probabilidad de apertura, probabilidad de cierre y número de barras para el cálculo de la probabilidad. Los parámetros se toman según mi propia intuición. Consulte el atributo completo para ver la imagen completa. El resultado:
No entiendo, ¿es un periodo de optimización o no hay optimización?
El año 2008 es tan predecible para el EURUSD que el EA de 200 líneas escrito en una hora sin ningún tipo de entrenamiento/optimización muestra resultados bastante tolerables. No es de extrañar que su Asesor Experto muestre buenos resultados. Si se alimenta esta probabilidad "desnuda" para introducir incluso la red neuronal más primitiva, los resultados serán comparables.
Z.U. Lo ha comprobado en 2007, hasta mediados de 2007 está creciendo al mismo ritmo que en 2008.
Bueno personalmente mi opinión a diferencia de la tuya es que el TC no puede funcionar siempre y en todas partes...... Así que para mí es ok.....