De la teoría a la práctica - página 804

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Martin Cheguevara:
¿Por qué? 100-150% al año, o incluso medio año-8 meses...
Pensé que eran 300, y eso es un riesgo del 100%.
 
Renat Akhtyamov:
Pensé que eran 300, y eso con un riesgo del 100%.
No, el riesgo es del 30% como máximo, y la media es del 2-5%.
 
Martin Cheguevara:
Pero, ¿qué pasa con los -20 dólares que "cuelgan" del capital máximo y qué hacer? Si no aumento los riesgos mientras mi lote es el mismo y mínimo, ¿de qué otra manera cubriría los -20 dólares?
Los milagros no ocurren, no hay ni habrá una tendencia de al menos el 20% de los mercados. Un máximo del 5% para los valores... y eso es una exageración...
De hecho, año tras año el porcentaje es cada vez menor.

Eso está bien.

Durante mucho tiempo ya prácticamente en todas las ramas que estoy escribiendo sobre la primera pregunta - para trabajar con la reducción, el tercero - para determinar aproximadamente la dirección de la entrada.

Desde luego, estás resolviendo mal este problema, a juzgar por el contenido de tu post. No pidas una pista, no te la daré de todos modos.

 
Martin Cheguevara:
Bueno, aumentar el lote no es una opción... Conozco todas las variantes para resolver este problema.
En principio, sólo hay tres variantes posibles y el resto es todo combinatorio)

extrañamente, pero sólo uno funciona.

El resto reduce en gran medida el beneficio.

 
Martin Cheguevara:
El punto de equilibrio no siempre funciona)
y el punto de equilibrio no es nada, una pérdida de tiempo
 
Renat Akhtyamov:
y un punto de equilibrio no es más que una pérdida de tiempo.

Por qué, un breakeven es también cualquier operación rentable, no sólo un simple reembolso del spread

 
aleger:

Por qué, un breakeven es también cualquier operación rentable, no sólo un simple reembolso del spread

en este contexto, estoy de acuerdo.
 
Martin Cheguevara:
А . Ya veo... por supuesto que no sé cómo has resuelto el problema de las pérdidas de nivelación, pero si lo has hecho y la solución es estable, entonces es realmente genial).
No sé tú, pero yo utilizo la variación de la distancia como control de riesgo. La segunda variación es la variación del lote y la tercera variación es la pérdida dura y la pérdida ilimitada.
La distancia es la clave del éxito porque la distancia recorrida por el precio es un evento a posteriori, aumentar los lotes con la esperanza de que el precio pase la distancia en cualquier dirección es a priori. En el primer caso la probabilidad de evento -100% en el segundo 50 a 50.

sí, lo recuerdo

ya escribió sobre ello más arriba

kish mish, desglosa, al menos resuelve matemáticamente el problema... desde el final, por así decirlo.
 
Renat Akhtyamov:
en este contexto estoy de acuerdo

y, por tanto, esforzarse (al final) por alcanzar el punto de equilibrio es una tarea muy honrosa, ¡casi como alcanzar el máximo beneficio posible!

 
aleger:

y, por lo tanto, esforzarse (al final) por alcanzar el punto de equilibrio es una tarea muy honorable, casi como esforzarse por obtener el mayor beneficio posible.

Qué más da, el proceso es uno e indisoluble. Los enfoques pueden ser diferentes, pero se trata de lo que uno sabe hacer o de cómo puede hacerlo...

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Razón de la queja: