Predicción del futuro con transformadas de Fourier - página 8

[vaa20003]

No es eso lo que quería decir. ¿Cómo construyó el cuadro? ¿Acabas de alimentar a ZZ en lugar de a Close?

Si has dibujado algo por separado, por favor, ponlo aquí. Voy a experimentar.

"El precio del PS subió hoy a 1,6018, justo al nivel previsto".
Exactamente. Pero esa es la predicción. Y la predicción se está cumpliendo. En un intervalo determinado. Pero "no había ninguna promesa de alimentarse en el camino" :)

Y sólo miro a ZZ por las paradas.

[ANG3110]

m_keeper

En realidad, esa curvatura es bastante visible desde anteayer.

Pero en mi caso, no es el extremo cercano el que conecta la línea media, es la desviación de la regresión la que la construye.

También utilizo otros métodos, pero la regresión lineal es básica para las distancias más cortas.

      af_LR(T,i0);

      for (n=0; n<T; n++) 
      {
        dcn=Close[n+i0]-b-a*n;
        sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); 
        sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w);
      }
     

void af_LR(int p,int i)
{ 
   double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0;
    if (p<2) p=2;
               
   for (int n=0; n<p; n++) 
   {
      sx+=n; 
      sy+=Close[n+i]; 
      sxy+=n*Close[n+i]; 
      sxx+=n*n; 
   }   
   a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx);
   b=(sy-aa*sx)/p;
}

Para distancias más largas, pondré una función especial de centrado debajo:

[Alexander Sevastyanov]

Lo siento, probablemente fuera de tema, pero tengo un EA bastante fiable a medio plazo que vende oira desde 1,5954 con un stop en 1,6165, objetivo (normalmente unas cifras) abierto. La hora es 14.00 MSK. Postura cerrada/reversión por señal de reversa, arrastre.

ZS Por cierto, y el euro yen se vendió anteayer.

Veamos :)

Completando sobre la marcha:

=========================================

23/04 17.30 MSK: 80p de beneficio en EURUSD, stop en 1.6075 EURJPY también está en beneficio 85p.

24/04 09.00 MSC: 100p de beneficio en EURUSD, parada en 1.6033 EURJPY beneficio 80p

24/04 13.00 MSC: EURUSD 240p Beneficio, stop en 1.5921, EURJPY 125p Beneficio

24/04 19.00 MSC: 300p de beneficio en EURUSD, stop en 1.5858, 155p de beneficio en EURJPY

24/04 22.00 zona horaria de Moscú: EURUSD 298p de beneficio, posición cerrada por el asesor de la inversión del mercado, EURJPY en el mercado

[[Eliminado]]

Mi configuración es buscar la repetición de varios periodos seguidos (siempre uso 2), así que no me fijé en los periodos cortos.

Además, el PeriodStep se fijó alto y no se consideraron las frecuencias altas.

Esta fue la predicción.

Pero si se añaden frecuencias altas

Hay un cierto descenso, pero pasará en el camino hacia el descenso real, pero tampoco mostrará un fuerte aumento.

Cuando se opera con un número diferente de períodos, las amplitudes no coinciden,

Parece un error en el algoritmo, creo que incluso sé dónde.

Lo arreglaré más tarde, ahora voy a preparar los datos de entrada

[[Eliminado]]

He aquí un par de indicadores

Uno cuenta barras EquiVolume en barras más pequeñas

El segundo tiene el volumen cambiado a

return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint);

los gráficos se ven mejor, veamos qué hace

[vaa20003]

"hay una disminución, pero pasará al acercarse a una disminución real, pero tampoco mostrará un fuerte aumento
Cuando se trabaja con un número diferente de períodos las amplitudes no coinciden mucho".

¿O tal vez deberíamos relacionar de algún modo el número de barras de previsión con las frecuencias utilizadas?

[[Eliminado]]

vaa20003:

"hay un descenso, pero pasará de largo ante el descenso real, pero tampoco mostrará un aumento significativo.
Cuando se trabaja con un número diferente de períodos las amplitudes no coinciden mucho".

¿No deberíamos correlacionar de algún modo el número de barras de previsión con las frecuencias utilizadas?

Ahora estoy probando el algoritmo, alimentando una onda sinusoidal a la entrada, tratando de obtenerla a la salida

Mientras lo extendía y perfeccionaba, he detectado algunos fallos.

la frecuencia no se encuentra con precisión, la amplitud se cuenta incorrectamente,

Al ajustar las frecuencias manualmente, la frecuencia más alta se pierde repetidamente.

es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre qué debe conectarse a qué.

hasta que el resultado sea el que debe ser no se avanzará

[ANG3110]

m_keeper:

He aquí un par de indicadores

Uno cuenta las barras EquiVolume en barras más pequeñas

El segundo tiene el volumen cambiado a

los gráficos se ven mejor, vamos a ver qué hace

No creo que sirva de mucho. Para linealizar la tendencia al menos hasta cierto punto, podemos intentar calcular los incrementos medios de los precios para un periodo suficientemente largo, es decir, la longitud de la trayectoria de los precios en el tiempo, y encontrar el incremento medio de los precios por barra: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; La escala de tiempo se recalcula en puntos. Y luego los incrementos específicos se recalculan en incrementos relativos. Esto se utiliza para construir una función de Fourier y luego se vuelve a calcular a la escala tradicional del gráfico. Es decir, el mercado se acelera o se desacelera. En consecuencia, los semiperíodos de las sinusoides no tienen la misma duración.

Utilizando el método que he descrito, podemos intentar calcular la velocidad media y recalcular los incrementos, y entonces donde se estaba ralentizando, parecerá que se acelera; y donde se estaba acelerando, parecerá que se ralentiza. Y en primera aproximación, se equilibraría.

Pero, por supuesto, esto es muy aproximado.

[vaa20003]

ANG3110:

m_keeper:

He aquí un par de indicadores

Uno cuenta barras EquiVolume en barras más pequeñas

El segundo tiene el volumen cambiado a

los gráficos se ven mejor, vamos a ver qué hace

No creo que sirva de mucho. Para linealizar la tendencia al menos hasta cierto punto, podemos intentar calcular los incrementos medios del precio para un período suficientemente largo, es decir, la longitud de la trayectoria del precio en el tiempo, y encontrar los incrementos medios del precio por barra: sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]); dcs=sum/T; y luego convertir los incrementos específicos en los relacionados. Se utiliza para construir una función de Fourier y luego se vuelve a calcular en la escala tradicional del gráfico. Significa que el mercado se está acelerando o desacelerando. En consecuencia, los semiperíodos de las sinusoides no tienen la misma duración.

Utilizando el método que he descrito, podemos intentar calcular la velocidad media y recalcular los incrementos, y entonces donde se estaba ralentizando, parecerá que se acelera; y donde se estaba acelerando, parecerá que se ralentiza. Y en primera aproximación, se equilibraría.

Pero, por supuesto, esto es muy aproximado.

Por alguna razón, yo también lo creo. Pero esto es puramente por la observación de diferentes indicadores, de una manera obrero-campesina. Si un indicador está por delante, luego por detrás, luego en línea con el precio... es difícil confiar en él :)

[vaa20003]

a ANG3110

Tezka, podrías llamar al ICQ (339661094), si no es difícil. Los pensamientos vagan por mi cabeza, pero la sensación de que ya la has pasado.

Y no quiero ensuciar el hilo.