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Confundes clima, cambios periódicos estacionales y tiempo. El valor de una previsión de que nevará y hará frío en enero es nulo. La mayoría de las veces nadie puede decir de forma fiable qué tiempo hará dentro de 5 días. Y no me atrevería a hacer ninguna predicción para dentro de 1000 años). Incluso climático y estacional.
No soy fuerte en fractales. Pero tal vez tengas razón aquí. Si se toma un proceso aleatorio de Wiener, y es autosimilar, entonces las probabilidades son efectivamente iguales, independientemente de la escala. Y por cierto es muy similar al mercado. Incluso el AT se puede aplicar y se puede encontrar cualquier cosa. Pero, a diferencia del mercado, no tiene ningún sentido jugar con él. ) Sin embargo, en el mercado la previsión juega un papel esencial.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
No estoy confundido, el valor no es cero :) Que se lo digan al extraterrestre de Marte, que vino de Marte y de repente degeneró en simio después de que su nave se estrellara, y ahora tiene que predecir el futuro para no morir de frío, por ejemplo, y enterarse de que después hay invierno :) Y si tomamos una escala de miles de millones de años, entonces no es seguro que el otoño se alterne con el invierno, es decir, no podemos predecir con certeza durante miles de millones de años, tal vez la Tierra dejará de girar alrededor de su eje, así como no podemos predecir el tiempo durante un mes por adelantado. Aunque, cuantos más factores tengamos en cuenta, más tiempo podremos recuperar.
En la teoría de los fractales existe la noción de condiciones iniciales, es decir, los factores que iniciaron una determinada dinámica y predeterminaron su resultado posterior. Y mientras la influencia de estos factores permanezca - algún efecto residual o viceversa, el sistema no tiene otra cosa que autoorganizarse en una mierda repetitiva autosimilar, y se vuelve bastante predecible dentro de los límites de sus condiciones iniciales :)
En la teoría de los fractales existe la noción de condiciones iniciales, es decir, los factores que iniciaron una dinámica y predeterminaron su resultado posterior. Y mientras la influencia de estos factores permanezca - efecto residual de algún tipo, o viceversa en una escala creciente - no hay nada más que el sistema pueda hacer que auto-organizarse en cosas repetitivas auto-similares, y llegar a ser bastante predecible dentro de sus condiciones iniciales :)......... porque esta es la verdad
En la teoría de los fractales existe la noción de condiciones iniciales, es decir, los factores que iniciaron una dinámica y predeterminaron su resultado posterior. Y mientras la influencia de estos factores permanezca - efecto residual de algún tipo, o viceversa en una escala creciente - no hay nada más que el sistema pueda hacer que auto-organizarse en cosas repetitivas auto-similares, y llegar a ser bastante predecible dentro de sus condiciones iniciales :)......... porque esta es la verdad
Voy a leer......
Así, Benoit Mendelbrot, por ejemplo, "The Fractal Revolution in Finance".
Me pareció más bien una hipótesis. Algo así como las ondas de Elliott, en términos de validez.
El movimiento browniano es un proceso de Wiener.
Me pareció más bien una hipótesis. Algo así como las ondas de Elliott en términos de validez.
Qué hipótesis... ¿Y los árboles, las conchas, los pulmones que respiramos, el sistema circulatorio...? Los fractales son un hecho y están en todas partes, incluido el mercado. La primera vez que oí hablar de ellos me quedé mirando el arbusto que había delante de mi ventana y me sentí raro :))) Cuando los vi en el mercado me sentí aún más raro.
Yo, aparentemente, no tengo sentido de la belleza. Y la "Pantalla Azul" de Bill Gates evoca muchas más emociones que el "Cuadrado Negro" de Malevich. (с)
También está el fractal Weierstrass-Mandelbrot, he estado comparando sus patrones con los del mercado. Es decir, estaba comparando patrones y desarrollos posteriores. Algunos patrones de mercado se pueden tomar y utilizar con seguridad del fractal f-i ;).
Solíamos escribir un programa que encontraba la correlación entre el fractal y las cotizaciones y obteníamos resultados de previsión interesantes, pero es un tema muy complejo. Por ejemplo, cómo encontrar el punto de referencia correcto y la propia correlación de Pearson no hizo un buen trabajo para encontrar una coincidencia. Además, puede haber grandes desviaciones locales que confunden (ruido), ya que es un sistema caótico y siempre hay un elemento de sorpresa infantil. Pero en general, yo personalmente descubrí la predicción del mercado con ayuda de los fractales (en determinadas situaciones), es decir, puedo confirmar que existe, pero es difícil trabajar con ella, se necesita un software potente y un conocimiento profundo del tema.
Aparentemente no tengo sentido de la belleza. Y la "Pantalla Azul" de Bill Gates evoca mucha más emoción que el "Cuadrado Negro" de Malevich. (с)
Maxim Dmitrievsky:
Puedo confirmar que está ahí, pero es difícil de trabajar, se necesita un software potente.
Eso es lo que les falta a todos los inventores. Yo también. Como, un poco más y la máquina de movimiento perpetuo funcionará. )
C# es su ayuda, y quizás R y SciLab no están mal para modelar. Estoy en proceso de cruzar MCL y C#, pero de forma muy irregular. La idea básica está resumida en mi blog.
Esto es lo que pasa con las predicciones: el espectro de energía en un intervalo largo. Si hay estructuras ordenadas, debería salir.
Lo que vemos es el silencio. Ruido blanco en toda la gama de frecuencias, desde las bajas hasta las altas, y nada más.