una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 188
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Me gustaría mostrar una imagen, pero no sé cómo insertarla... Lo rellenaré a mano:
M1=0,076
M2=0,138
...
M10=0,374
M11=0,377
...
M100=0,439
M101=0,439
...
М1000=0.5
Neutrón , y cómo ha calculado el índice de Hurst (metodología). ¿Como lo describe Peters (promediando y aproximando) o de otra manera?
Y sería mejor (si está disponible) dar los cálculos de EURUSD, los valores ya se han expresado para ello.
En cuanto al algoritmo de cálculo del índice Hearst que has dado, me parece que usar Open parece más correcto.
Además, t1 y t2 deberían ser diferentes t/f en la fórmula. Si realmente estamos hablando de una ventana deslizante, entonces t[i+1] y t[i] se refieren al mismo t/f. Por tanto, t[i+1]/t[i]=1 y el denominador de la fórmula de M[i] es 0.
Yurixx, tengo que disculparme de nuevo por la incorrección relacionada con la aplicación libre de paréntesis. No sé cómo cambiar a un índice inferior en este editor. En este caso quise decir que t[1] es un marco de tiempo igual a un minuto, t[n] es n minutos.
En cuanto a la numeración de las barras, he utilizado una conveniente - 0-actual, i-futuro después de i pasos. Este momento no es crucial. Si quieres, todo puede ser fácilmente reescrito en el estándar MQL.
Y sería mejor (si está disponible) dar los cálculos de EURUSD, los valores para ello ya se han expresado.
El valor del indicador Hurst para el EURUSD para el año 2004 en el intervalo de 1 minuto - 1 000 minutos ha sido calculado y voy a tratar de mostrarlo en una imagen... El algoritmo de cálculo se indica en la imagen.
PD1: Todavía no he empezado la investigación, una vez más estoy de viaje de negocios durante 1,5 semanas.
PD2: Olvidé la pregunta en sí: ¿cómo se utiliza la potencia espectral para la predicción?
Conclusión: las fluctuaciones periódicas de los precios en el mercado de divisas señaladas de una u otra manera no tienen valor práctico, porque el tiempo necesario para su detección fiable es mayor que el tiempo característico de existencia de las propias características. Esto, a su vez, apunta a la naturaleza estocástica de las fluctuaciones armónicas de los precios. Con todas las conclusiones que se derivan para un comerciante.
Grasn, tengo una gran petición para ti y para Yurixx: ¿podéis dar una razón para aplicar el índice de Hurst al mercado de divisas? La cuestión es que, según he entendido en tus anteriores posts, intentas construir un modelo de previsión sobre su base, pero ¿en qué te guías para suponer la resolubilidad del problema en dicha formulación?
Conclusión: las fluctuaciones periódicas de los precios en el mercado de divisas señaladas de una u otra manera no tienen ningún valor práctico, porque el tiempo necesario para su detección fiable es mayor que el tiempo característico de existencia de las propias características. Esto, a su vez, apunta a la naturaleza estocástica de las fluctuaciones armónicas de los precios. Con las consiguientes conclusiones para el comerciante.
¡¡¡¡Bravo, Neutron, excelente post!!!! Debería colocarse en letras grandes en todos los sitios web dedicados al desarrollo del SCM. Porque este breve post concentra la explicación de muchos fallos de los desarrolladores, especialmente de los principiantes. Muchos desarrolladores especialmente persistentes llegan a la misma conclusión después de haber pasado años en la optimización de varios osciladores y en la búsqueda de las cotizaciones "correctas", mientras que aquí se explica de forma clara y sencilla - ¡las oscilaciones periódicas del precio en el mercado de divisas señaladas de una u otra forma no tienen ningún valor práctico, ya que el tiempo necesario para su detección fiable supera el tiempo típico de existencia de las características! Quienes estén familiarizados con el tratamiento de datos experimentales entenderán perfectamente y tomarán nota de este post.
¡Uy! Esta conclusión es intuitivamente comprensible para mí, porque es coherente con mi comprensión del mercado como un proceso aleatorio obviamente no estacionario (¿o caótico?). Sin embargo, no podría afirmarlo con certeza. Es muy diferente cuando esa conclusión se extrae de la investigación que has hecho. Gracias, eso sí que es un hecho digno de atención.
Pero ahora hay otro punto que no queda claro. ¿Quizá he entendido mal el planteamiento que expones en la página 93? ¿O se refiere a este enfoque sólo a la capacidad de operar en el mercado de valores? Sin embargo, he supuesto que es el análisis espectral el que apuesta por la predicción del comportamiento de los precios a corto plazo.
No puedo dar una justificación porque no la tengo. Esto significa lo siguiente.
El enfoque que estoy tratando de aplicar utiliza el índice Hearst como uno de los componentes de la estrategia. Me parece (! :-)) que da algunas ventajas cualitativas. Sin embargo, hasta ahora no he conseguido traducirlos en resultados cuantitativos. Y esa, creo, es la única justificación irrefutable.
En cuanto a la suposición de que el problema es resoluble, está más cerca del humor que de la hipótesis.
Hace poco escribí aquí sobre el matemático Perelman que demostró la hipótesis de Poincaré. No se pudo probar durante unos 100 años. Pero mucha gente lo habrá intentado. Se podría haber llegado a la conclusión de que si durante 100 años muchos no pudieron, entonces la solución no existe. Sin embargo...
La misma situación se da con el Forex. Las multitudes juegan, mucha gente busca patrones y trata de formalizarlos, pero nadie ha encontrado ninguno. ¿Tal vez sea imposible? ¡Puede ser! Yo, sin embargo, tengo intereses específicos. Prefiero los problemas irresolubles. ¿Tal vez leí mucho a Strugatsky en mi juventud? :-)))
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
¡¡¡¡Bravo, Neutron, gran post!!!! ¡Debería ponerse en letras grandes en todos los sitios web dedicados al desarrollo de MTS! Porque este breve post es la explicación de muchos fracasos de los desarrolladores, especialmente de los principiantes. Muchos desarrolladores, especialmente persistentes, llegan a la misma conclusión después de haber dedicado años a la optimización de diversos osciladores y a la búsqueda de las cotizaciones "correctas", mientras que aquí se explica de forma clara y sencilla: ¡las oscilaciones periódicas del precio en el mercado de divisas señaladas de una u otra forma no tienen ningún valor práctico, ya que el tiempo necesario para su detección fiable es mayor que el tiempo característico en el que existen las propias características! Quienes estén familiarizados con el tratamiento de datos experimentales entenderán perfectamente y tomarán nota de este post.
Una pequeña mosca en la pomada: en el libro de Larry Williams "Long-Term Secrets of Short-Term Trading" se dice lo mismo. Aunque, por supuesto, mi experiencia es más valiosa, pero leerla podría ahorrar mucho tiempo.
Conclusión: las fluctuaciones periódicas de los precios en el mercado de divisas señaladas de una u otra manera no tienen ningún valor práctico, porque el tiempo necesario para su detección fiable es mayor que el tiempo característico de existencia de las propias características. Esto, a su vez, apunta a la naturaleza estocástica de las fluctuaciones armónicas de los precios. Con las consiguientes conclusiones para el comerciante.
Oh como, Neutron, ya no entiendo tu punto de vista. Anteriormente usted destacó en negrita que:
... Los resultados muestran que los ciclos en el mercado de divisas existen, pero son estocásticos, es decir, no hay ciclos con un periodo estacionario o casi estacionario...
¿Dónde has escrito sobre esto? ¿Y cómo vas a buscar las tendencias? Entiendo que es una parte importante de su enfoque. De todos modos, de todos modos, no importa.
PD: Existen las transformadas de ventana de Fourier, el análisis wavelet (es lo que estoy estudiando ahora)
solandr
¡¡¡¡Bravo, Neutron, excelente post!!!! Debería colocarse en letras grandes en todos los sitios web dedicados al desarrollo del SCM. Este breve post se centra en explicar muchos de los fallos de los desarrolladores, especialmente los principiantes.
solandr, ¿crees que los verdaderos profesionales cubren toda la pantalla de trabajo con parábolas o "metodología de gradientes convergentes" para buscar dónde termina el "capital especulativo"? (post 04.10.06 10:11)
No saque conclusiones precipitadas sobre lo que se puede o no se puede aplicar. ¡No lo sabes! Ya tiene una experiencia similar (13.11.06:52).
Y si van a poner a los principiantes en el camino correcto, entonces escriban en los sitios web honestamente que "sólo el 1-5% de ustedes tendrá éxito en algo, y es probable que sea malo y no siempre bueno".