Correlación de los indicadores - página 2
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Richie писал(а) >>
Así que la pregunta es: ¿cómo se determina la "correlación" de los indicadores?
La pregunta es totalmente inútil y empollona.
Las preguntas correctas deberían ser así:
1. ¿Qué correlación tienen las primeras diferencias de precio de la barra actual con las primeras diferencias del indicador de la barra anterior?
2. ¿En qué medida se correlacionan las primeras diferencias de precio de la barra actual con los valores del oscilador de la barra anterior?
Esta es otra pregunta incorrecta:
1. ¿Qué correlación tienen los precios de la barra actual con los valores del oscilador de la barra anterior?
Incorrecto, porque la PA en sí misma, a diferencia de las primeras diferencias de la PA, es inútil de examinar. Las correlaciones entre los precios y los valores de los indicadores anteriores siempre estarán presentes, pero no tendrán sentido. El estudio de la PA en sí es una pérdida de tiempo y un gran error para los principiantes.
Por supuesto, las primeras diferencias son de lo que hablamos, de lo que hay que hablar.
Sobre la profundidad de la historia al analizar la correlación de los indicadores.
A continuación se muestra el gráfico que muestra el coeficiente de correlación entre las primeras diferencias de EMA5 y EMA7 (tomadas al azar) en función de la profundidad de la historia de los datos analizados (el momento inicial del tiempo es el mismo para todas las muestras)) Creo que el "verdadero" coeficiente de correlación entre estos dos valores es aparente - la desviación de la misma se puede considerar un "ruido de correlación" (he estado acuñando nuevos términos recientemente :))
la secuencia de comandos en el archivo adjunto
Coeficiente de correlación de Pearson
Aquí tienes. Exelka ha hecho frente a la aproximación lineal. Pero este es el caso más sencillo: los indicadores son lineales y la línea horizontal era, en principio, esperada. Pero en casos más complejos podemos utilizar otras aproximaciones: exponenciales, polinómicas y Dios sabe qué más.
¿Qué piensan, señores?
Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.
Ваши соображения, господа?
Nadie necesita la botánica. Y es obvio, sin ningún Exel, que las primeras diferencias de los dos maniquíes se correlacionarán entre sí. Porque la forma de onda con un periodo mayor contiene parcialmente la forma de onda con un periodo menor. Cualquiera que esté familiarizado con Exel o cualquier otro paquete podrá fácilmente atornillar y dibujar bonitos gráficos. Por lo tanto, la tarea se plantea en una dirección diferente:
1. ¿Qué correlación tienen las primeras diferencias de precio en la barra actual con las primeras diferencias del indicador en la barra anterior?
Si no están correlacionados, entonces el indicador puede ser desechado, porque sus lecturas no son adecuadas para el comercio. O dárselo a los geeks: que calculen las correlaciones entre índices fútiles para aumentar el propio ego. Si la correlación es positiva, una primera diferencia positiva indica una compra, mientras que una primera diferencia negativa indica una venta. Si la correlación es negativa, una primera diferencia positiva indica una venta y una primera diferencia negativa indica una compra.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....
PCA - https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
Aunque no soy matemático, creo que el módulo del coeficiente de correlación F1(precio1) con F2(precio1) será 1.
***
Sea y=f(x). ¿Cuál tendría que ser F para que el coeficiente de correlación de f(x) y F(y) fuera cero?
En otras palabras: ¿Cuál debe ser la fórmula del indicador para que éste no se correlacione con los datos en los que se basa?
Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.
Sr. Reshetov, si ha seguido el debate de los últimos tres días, se habrá dado cuenta de que estamos hablando de la síntesis de los sistemas de negociación a partir de varios indicadores, o mejor dicho, de las posibles formas de evaluar su rendimiento futuro, y no de la eficacia de cada indicador ya existente por separado. Dado que durante el debate ha surgido la cuestión de cómo tener en cuenta las correlaciones entre los indicadores, esto es lo que se ha analizado. Si te interesa personalmente otra cuestión, puedes resolverla, además sólo tienes que cambiar una línea en el script anterior.
P.D. Hace tiempo que quería preguntarte, pero era demasiado tímido para hacerlo: ¿te hizo daño un empollón de pequeño?