una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 89

Nuevo comentario
 
Jhonny 17.07.06:40
<br/ translate="no"> Si te entiendo bien, esto no es correcto ya que las desviaciones para 2/3 se cuentan desde otra línea de regresión. Prueba a construir un canal a una determinada longitud y otro a 2/3 y verás que las líneas no coinciden y por lo tanto la suma de las desviaciones será diferente (¿quizás te referías a eso?). Por lo que tengo entendido la varianza o RMS en sí no se puede utilizar para calcular valores posteriores ya que cada nueva barra da una nueva línea y cambia toda la varianza, en teoría no se puede calcular a partir de la varianza obtenida en la barra anterior. Parece que he conseguido tenerlo en cuenta en este ciclo e incluso el gráfico del canal por dos tercios se ve bien (cuando se calculan los coeficientes de regresión también se calcula la suma de los cuadrados del CB y la propia suma del CB por lo que podemos usarlos para calcular la dispersión en la siguiente barra, pero me faltó usar la propia dispersión) pero cuando hice el archivo RMS y miré con más cuidado vi cosas incomprensibles que aparecen cada 3 barras.(aunque parece que he tenido en cuenta el movimiento desigual de los límites de los intervalos de 2/3)


En algún momento estuve dispuesto a admitir que debo recalcular los parámetros de la regresión lineal y el RMS en 2/3 de un canal (técnicamente no hay problemas en este caso). Pero ahora tengo dudas. Cuando el canal se hace obvio, mejora cada vez más como una profecía autocumplida. Al mismo tiempo, la RMS se hace más pequeña (el precio camina cada vez con más precisión dentro de los límites del canal). Esto es probablemente lo que estamos probando cuando requerimos que 2/3 de un canal tenga un RMS mayor que la longitud completa del canal (el canal es el mismo en ambos casos). Probablemente, en algún momento también comprobaré la opción con el nuevo cálculo de los parámetros LR y RMS a 2/3 de la muestra.
 
2 Rosh
Por ejemplo, un canal que se desarrolle según este escenario no sería tenido en cuenta por el criterio RMS2/3>RMSCO, aunque creo que el último tercio no está fuera del rango del 99%
 
A medida que el canal se hace evidente, se convierte en una profecía autocumplida. Al mismo tiempo, el RMS se hace más pequeño (el precio se mueve más y con más precisión dentro de los límites del canal). Supongo que eso es lo que estamos probando cuando exigimos que 2/3 de un canal tenga un RMS mayor que la longitud completa del canal (el canal es el mismo en ambos casos).

Absolutamente de acuerdo.
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

También he encontrado un cálculo de cuantiles en el sitio web ALGLIB.SOURCES.RU. Pero de alguna manera no aparecieron 12 líneas y una función requería el cálculo de otras. Ya escribí sobre ello en este hilo. Así que creo que el enfoque utilizado en este sitio habría ralentizado el Asesor Experto. Así que si realmente tienes 12 líneas de código que hacen lo mismo, entonces todo el mundo estaría interesado en leerlas. Utilizo una tabla de cuantiles con 3 decimales. Creo que 2 decimales no cambiarán el panorama laboral, pero serán útiles para todos.


Saludos a todos.
Y calculo los cuantiles de la distribución de Student en UNA línea de código (me refiero a una línea por cuantil). Los errores de la versión "Excel" del cálculo están en el cuarto dígito, siempre que n>=30. Puedo publicarlo aquí para que todos lo vean, o enviarlo al "correo electrónico", como tú dices.
 
2 Rosh
Un canal que se desarrolla en este escenario, por ejemplo, no sería tenido en cuenta por el RMS2/3>RMS, aunque creo que el último tercio no quedaría fuera del rango del 99%


Entiendo que la imagen se ha dibujado manualmente, ya que puedo ver que el CCO2/3 < RMS.
 
Y calculo los cuantiles de la distribución de Student en UNA línea de código

Aquí también se puede hacer una línea. Ponlo ahí. :-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


Saludos a todos.
Y calculo los cuantiles de la distribución de Student en UNA línea de código (me refiero a una línea por cuantil). Los errores de la versión "Excel" del cálculo están en el cuarto dígito, siempre que n>=30. Puedo publicarlo aquí para que todos lo vean, o enviarlo al "correo electrónico", como tú dices.



Sería interesante echar un vistazo. He implementado la función de distribución normal sin más, a través de una matriz de números. Quería hacer lo mismo con la distribución de Student, pero una vez más miré la diferencia entre las distribuciones normal y de Student y escupí: "si no hay diferencia, para qué pagar más".
 
<br / translate="no"> Supongo que la imagen fue dibujada a mano, ya que puedo ver a ojo que CKO2/3 < CKO.

Por supuesto que lo hice manualmente, no perdí el tiempo buscando tal situación en el gráfico, dije que en principio es posible y la selección en el criterio CCO2/3>SCO lo cortará pero me parece que no vale la pena
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

Aquí también se puede utilizar una línea. Ponlo ahí. :-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO; deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO; deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



Donde deltaY es la mitad del ancho de banda de la incertidumbre
n - número de grados de libertad

Para cada cuantil derivé fórmulas simplificadas. No puedo adjuntar una imagen de los gráficos de error. Estimad vosotros mismos los errores.

1...828384858687888990919293949596...309
Nuevo comentario
Razón de la queja: