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Econometría: previsión de un paso adelante - página 33

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faa1947:

Nueva previsión

Previsión a largo plazo. Diferencia muy grande en el valor de la previsión utilizando los rezagos del EURUSD y del DX.

¿Puedo hacerlo más claro? ¿Está haciendo previsiones sobre la base de XP? El gráfico de tendencia parece ))) ser cierto después de todo. Ayer predijo un ligero descenso de la tasa a medianoche. Sí, lo era.
new-rena:
¿Puedo hacerlo más claro? ¿Estás haciendo predicciones basadas en KP?

Se extrae un componente regular del cociente mediante HP y se le añade el óxido (ruido). Esta es la fórmula para hacerlo:

KOTIR = -11,2430621824*HP1(-1) + 35,6424734363*HP1(-2) - 34,0025338417*HP1(-3) + 10,602618658*HP1(-4) - 0,63687458837*HP1_D(-1) - 0,971411444769*HP1_D(-2)

Se toman los últimos 4 compases de HP y dos compases de ruido.

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faa1947:

Se extrae un componente regular del cociente mediante HP y se le añade el óxido (ruido). Esta es la fórmula para hacerlo:

KOTIR = -11,2430621824*HP1(-1) + 35,6424734363*HP1(-2) - 34,0025338417*HP1(-3) + 10,602618658*HP1(-4) - 0,63687458837*HP1_D(-1) - 0,971411444769*HP1_D(-2)

Toma los últimos 4 compases de HP y dos compases de ruido.


Lo pensé una vez, pero no lo he probado. Y también - ¿qué es NR? ¿Es una distribución de probabilidad normal?
new-rena:
Lo pensé una vez, pero no lo he probado. Y también - ¿qué es NR? ¿Es una distribución de probabilidad normal?
NR es un filtro Hodrick-Prescott. Lo he explicado muchas veces en este hilo, ya que no se trata del filtro en absoluto.
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faa1947:
HP es un filtro Hodrick-Prescott. Lo he explicado muchas veces en este hilo, ya que no se trata del filtro en absoluto.
Eso es lo que digo sobre lo que mostró ayer el indicador hodrick_prescott. ¿Podría añadir algo más?
new-rena:
Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que el hodrick_prescott_indicator mostró ayer. ¿Podría añadir algo más?
Tienes que escribir la fórmula dada arriba. HP forma parte de esta fórmula. Para ello sabes que la calidad de la reflexión de la fuente cotier = 97%. Tendrá un indicador cuya calidad es conocida.

Nueva previsión

Fecha Valor Cambiar Previsión Previsión Error Previsión Error Cambiar Cambiar Previsión Previsión
de hecho Abrir precios a basado en en pips basado en en pips previsión previsión en el EURUSD en DX
eurusd DX en eurusd en DX ¿concuerda? ¿concuerda?
2011.11.08 23:59 1,383
2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 Sí Sí
2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 Sí Sí
2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 No Sí
2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 Sí Sí
2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 No No
2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 No No
2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 No Sí
2011.11.18 23:59 N/A N/A 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 N/A N/A



Las perspectivas del índice del dólar son claramente mejores.

faa1947:

Las previsiones para el índice del dólar son claramente mejores.

¿Estás juzgando esto por cinco eventos? Parece que tienes una buena capacidad psíquica, lo que no es de extrañar, ya que eres econometrista y todos son así. Pues mola, has aplicado el filtro (que, por cierto, no sirve para una mierda) a las cotizaciones y ahora somos econometristas. "Oh, dame dos" (C).

PD: Ya verás, acabará siendo 50/50 para ambos índices. No te distraeré, diviértete con ello.

Farnsworth:

¿Estás juzgando esto por cinco eventos? Parece que tienes unas capacidades psíquicas muy desarrolladas, lo que no es de extrañar, ya que eres econometrista, y todos son así. Pues mola, has aplicado un filtro (que, por cierto, no cuadra ni de coña) a las citas y ahora somos econometristas. "Oh, dame dos" (C).

PD: Ya verás, acabará siendo 50/50 para ambos índices. No te distraeré, diviértete con ello.

No estoy juzgando por 8 (no 5) oficios, sino incitando a la gente que entiende al menos algo a discutir el modelo en sí, que no es un filtro, o sugerencias para mejorar el rendimiento del modelo, resultados de pruebas, etc. Sólo unas pocas reflexiones que valen la pena en 33 páginas hasta ahora.
Farnsworth:

¿Estás juzgando esto sobre la base de cinco eventos?

Muestre la clase en su sucursal.
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