Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 23
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Es sólo la ignorancia de algotrader para almacenar el spread de la barra. Sólo lo sustituirían por Low_Ask. Y la precisión habría mejorado considerablemente.
Lo dudo. Low_Ask podría estar en cualquier punto de este tramo, en ese sentido las pijadas son las mismas.
Siguiente pregunta para todos: ¿cómo se calcula el diferencial histórico utilizado por el probador?
Lo dudo. Low_Ask puede estar en cualquier punto de este segmento, en este sentido, la polla es la misma que la polla.
No se trata de una historia de garrapatas súper precisa. Para casi todos los TC, la ejecución con M1_Bid+Ask y el historial de ticks dará una desviación miserable. Es muy tonto gastar enormes cantidades de tiempo y recursos informáticos porque sí.
Como profesional, para casi todos los CTs el historial M1_Bid+Ask es más que suficiente. Y no importa que el OHLC Bid fuera anterior o posterior al OHLC Ask.
Añadir el historial de Ask al probador son dos líneas para los desarrolladores. No afecta en absoluto a la velocidad de las pruebas. Sólo mejora la precisión y aparecen muchas regularidades del mercado. La rentabilidad de las ST se ajusta con mayor precisión y se vuelve aún más rentable de lo que sería si se ajustara sobre un simple historial de ofertas.
Siguiente pregunta: ¿cómo se calcula el diferencial histórico utilizado por el probador?
No puede haber resentimientos. Respetémonos mutuamente. Alguien está haciendo realmente algo útil para los demás por razones puramente ideológicas. Deja de callar.
No es divertido sentirse como un idiota al que nadie entiende. Es un fastidio total que te hagan caso sólo por unos estúpidos porcentajes mostrados en algún sitio.
Bueno, tiene que haber lógica. Hay personas que hablan con lógica, no las menosprecies sin entender.
Si alguien no entiende la importancia de la historia de los ascensos, simplemente diga que no la entiende. No empieces a argumentar que no es jodidamente necesario.
Si alguien no entiende que los meta-testers apestan a la precisión - de nuevo, dígalo y diga que no lo entiende.
Tal vez alguien venga a explicar el razonamiento, y por fin lo entenderás.
Pero los algotraders que lo practican son unos gilipollas perezosos, por decirlo suavemente. Sólo un pequeño número de ellos tiene su propia infraestructura de investigación. Todos los demás prueban estúpidamente todo en metateatros crudos, perdiéndose una gran cantidad de patrones de mercado simples por ello.
Sí entendemos todo, no entiendes que el probador no está hecho para probar el HFT. Y no ascender la historia no lo va a arreglar.
Para esos algoritmos de los que hablas, necesitas sumergir la MT completamente en un entorno virtual junto con un servidor DC virtual, y probar todo en el historial guardado del tumblr.
No sé cuando dije que este probador no es para los programadores, no para comprobar la corrección del algoritmo, y ciertamente no para HFT, pero para una estimación aproximada de TC.
Por mi parte, en lugar de un tester podríamos crear algo como UML para comprobar las estrategias y ya está, sería suficiente. Se puede calcular en la rodilla del indicador dónde se abre a qué precio y dónde se cierra la suma, y todo ello sobre un historial de 10 años durante 1,5 segundos.
De todos modos, por mucho que se rasque este probador, no se creerá que toda la funcionalidad de "Eventos, objetos gráficos y cualquier otra función nueva" no fallará.
De ahí la moraleja, tenemos un probador que funciona, que cuesta una tonelada de tiempo (léase pasta), que satisface al 99% de los usuarios, y sólo el 1% no está satisfecho. Sí, el porcentaje más avanzado, pero sigue siendo el 1%. Y este porcentaje intenta convencer de que al cargar el probador con el procesamiento de datos adicionales, y como consecuencia, reducir la velocidad a la mitad, se ganará en precisión.
No habrá esta ganancia, por lo que escribí aquí.
¿Qué diablos es la HFT? Hice casi todo mi dinero con mi probador, que construí de rodillas en un día o dos, y que utiliza el principio de "precios de cierre" con el historial de oferta y demanda de M1.
Y es debido a este probador que mis resultados son mucho más fuertes que los de otros, incluso con ideas más avanzadas. La razón es sencilla. Coges una idea y los metatesters demuestran que no funciona, joder.
Y mi probador muestra que funciona. Eso es todo. Algunos ganan dinero, otros siguen buscando.
A veces ocurre lo contrario: los metatesters muestran que la idea funciona, mientras que mi probador no lo hace. Al final, el usuario engañado, en el peor de los casos, agota su dinero.
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Para mí era posible crear algo como UML para las estrategias de prueba en lugar de tester ...
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Lo digo en serio, después de años me he dado cuenta de que para comprobar el TS se necesita un cálculo muy simplificado en el que se abre donde se cierra en qué señal, todo muy ligero y lo más rápido y sencillo posible.
No es necesario emular la ejecución, todo está probado en demos y microrreales.
Pero la funcionalidad de las estadísticas incorporadas podría ser realmente complicada, empezando por las redes neuronales incorporadas y terminando por la elaboración de hipótesis estadísticas. Un probador de este tipo sería una verdadera inyección en el arsenal.
Sabes muy bien mi opinión sobre la historia de asc, y no es negativa, que por cierto señalé en ese hilo, sólo arriba. Sobre el probador también estoy callado, muéstrame donde expresaría mi completa satisfacción con él. Sólo soy partidario de las soluciones reales, no de los sueños desorbitados. Porque el "si sólo" puede esperar mucho tiempo, casi indefinidamente.
Sí, no se trata de un historial de garrapatas súper preciso. Para casi todos los TC, una ejecución en M1_Bid+Ask y en el historial de ticks dará una desviación insignificante. Es muy estúpido gastar enormes cantidades de tiempo y recursos informáticos porque sí.
Como profesional, para casi todo el historial M1_Bid+Ask de las UC es más que suficiente. Y no importa qué oferta de OHLC había antes o después de OHLC Ask.
Añadir el historial de Ask al probador son dos líneas para los desarrolladores. No afecta en absoluto a la velocidad de las pruebas. Sólo mejora la precisión y aparecen muchas regularidades del mercado. La rentabilidad de las ST se ajusta con mayor precisión y se vuelve aún más rentable que si se ajustara sobre un simple historial de ofertas.
En el probador, la noción de propagación no debería existir en absoluto.Sí, estoy de acuerdo en este contexto.
Es trivial y sin sentido por qué los precios de Ask están tan desfavorecidos, no son menos significativos que los de Bid.
Lo digo en serio, después de años me he dado cuenta de que para comprobar el TS necesitas un cálculo muy simplificado de dónde has abierto dónde has cerrado en qué señal, todo muy ligero y lo más rápido y sencillo posible.
No es necesario emular la ejecución, está todo probado en demos y microrreales.
Pero la funcionalidad de las estadísticas incorporadas podría ser realmente trucada, empezando por las redes neuronales incorporadas y terminando por las hipótesis estadísticas. Un probador de este tipo sería una verdadera inyección en el arsenal.
No olvides que hay TS "sutiles", que se construyen no sólo en la intersección de toallitas y otras tonterías.
No se trata de una historia de garrapatas súper precisa. Para casi todas las barras de M1_Bid+Ask y el historial de ticks dará una desviación miserable. Es muy tonto gastar enormes cantidades de tiempo y recursos informáticos porque sí.
Como profesional, para casi todo el historial M1_Bid+Ask de las UC es más que suficiente. Y no importa qué oferta de OHLC había antes o después de OHLC Ask.
Añadir el historial de Ask al probador son dos líneas para los desarrolladores. No afecta en absoluto a la velocidad de las pruebas. Sólo mejora la precisión y aparecen muchas regularidades del mercado. La rentabilidad de las ST se ajusta con mayor precisión y se vuelve aún más rentable que si se ajustara sobre un simple historial de ofertas.
La noción de propagación no debería existir en absoluto en el probador."Así era esto antes de los soviéticos"(c).
Todo lo que dices está en MT5, la contabilidad de Ask está ahí, se puede recibir (Ask) en cualquier momento, los niveles correspondientes son disparados por Ask.
Sí, el precio se calcula a partir de Bid+Spred y ¿qué diferencia hay si no te importa lo que era LowBid o HighAsk antes?