Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 67
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Exactamente, pero entonces llegamos a la negociación con límites como fase final del desarrollo de un sistema de negociación ideal.
¿Cómo has obtenido 6 de 2 números?
hrenfx: ... Funciona con M1 HighBid + LowAsk (los resultados son más precisos que en el probador MT5).
Además, ¿por qué 6 cuando 4 precios son de oferta ( ya incluyen el HighBid )
Exactamente, pero en este caso llegamos a la negociación limitada como la fase final en el desarrollo de un sistema de negociación ideal.
Ahora piensa con tu cerebro, si el sistema "ideal" está obligado a comerciar con Límites, entonces ¿por qué el sistema real debería comerciar con Marquets o Stops? Por modestia? ;)
Una vez más:
esa es exactamente la gran diferencia. En pocas palabras, los dos tipos de estrategias son la reversión a la media y la contra progresión (momentum). El punto de entrada/salida en el impulso está en la dirección del movimiento en mr contra. La ruptura es sólo una clase de la segunda (por nivel de entrada a la ruptura). Y no puedes convertir los segundos sistemas en limitadores. Si se puede, es esencialmente la combinación de 2 de estos tipos de sistemas en una botella en diferentes escalas (tf aproximadamente), que rara vez sucede.
La plataforma está un poco adaptada a los diferentes mercados e instrumentos, no sólo a las divisas en los comedores))
entendido y sobre el hecho de que nada tiene que ser cambiado, excepto la propagación, escribí 2013.08.10 05:47, después de lo cual lo formuló en su brillante idea)) Una consecuencia elemental de sus preguntas
¿Es esta clase de estrategias para cambiar el formato de la historia almacenada para ellos? De nuevo, esto es para las estrategias de la clase mr, que tienen límites de entrada/salida.
Por lo tanto, es una tontería ajustar la historia y la plataforma a una clase de estrategias.
Necesitamos un comprobador de ticks normal, o la posibilidad de que los usuarios recojan su propio historial de ticks y lo alimenten al comprobador con tf<1min. Entonces podemos utilizar el historial con LowAsk -- HighBid, o HighAsk --- LowBid para la clase opuesta de estrategias. O para probar estrategias a corto plazo, que no tienen suficientes minutos (no para el FX en los comedores, por supuesto).
Es decir, eres tú quien viene a limitar el comercio, pero no tienes que poner a todos en la misma balanza. Personalmente opero con momentum y utilizo entradas de mercado. ¿Crees que no he intentado añadir limitadores a mi TP? Sí, lo hice. ¿Cree que la historia de las garrapatas ha cambiado algo? Tengo un historial de ticks y el nivel 2, pero no cambió nada en cuanto a la rentabilidad de mi TS, al contrario, con la sustitución por limitadores el beneficio total y la expectativa de dinero cayeron, vuelvo a recalcar: cayeron mucho.
Y no hablemos del TS ideal y de lo que debería ser. Cada uno tiene su propia comprensión de la misma, cada uno sabe de qué está escribiendo y cuál es el ST.
El principal error que cometen quienes promueven los limitadores de esta manera es que piensan que presentar una oferta al mejor precio es sinónimo de hacer un trato al mejor precio. En realidad, no existe el mejor precio. Si su orden limitada se ha disparado, el mercado ha rebotado desde su nivel anterior. Pero sólo existe el precio actual, y por alguna razón recuerdas el precio anterior y piensas que el precio actual es mejor que el anterior, aunque no lo es.
Leo todo esto y se me ocurre que, o bien el hombre está completamente perdido en las corrientes de su propia conciencia, o al menos la mitad de lo que escribió es una simple y vulgar mentira.
¿Un programador autodidacta sin conocimientos profundos del lenguaje escribió un probador de un solo hilo con el rendimiento de 100 000 000 barras por segundo durante varias horas? Por el contrario: personas del más alto nivel de profesionalidad dedican años a crear un probador de HFT competente y de alto rendimiento, crean equipos enteros para trabajar con él y lo llenan de estrategias, y aquí una persona decidió construir un probador por su cuenta e inmediatamente obtuvo un orden de magnitud de rendimiento superior de las principales plataformas de HFT (cerradas).
Calculemos cuánta memoria de ancho de banda necesitamos para ejecutar 100 000 000 barras por segundo. Cada barra tiene 4 precios + AskLow HighBid, lo que resulta en 6 tipos de enteros con 64 bits cada uno(los precios son enteros (long int)). Unas 100 000 000 barras por segundo requerirían
Esto significa que este rendimiento puede alcanzarse, fundamentalmente y en teoría, en módulos de memoria DDR2 533 y superiores. Al menos el rendimiento declarado es comparable al límite físico del hardware moderno.
Pero los costes de tiempo de los programas informáticos imponen limitaciones aún más importantes. Estos no pueden ser ignorados. Por eso he cogido un rápido compilador de C de 64 bits Win-Lcc 64 y he medido el rendimiento de una búsqueda directa de un array de barras sin cálculos matemáticos pesados. Atención: estamos hablando de la búsqueda directa, es decir, la más rápida. Sin manipulación del entorno ni otros gastos generales. A diferencia de dickfix, proporciono el código fuente completo de mi "probador de estrategias", para que cualquiera pueda compilarlo y medir el rendimiento en su compilador favorito:
Puedes ver que este código, dependiendo de la directiva Invoke, recorre el array y realiza una simple comparación (una operación muy rápida) o llama a una función que realiza la misma comparación.
Veamos cuánto tarda este código en buscar y comparar 100 000 000 barras:
Podemos ver que tardó 1,28 segundos en pasar por 100.000.000 de barras directamente, lo que es casi un tercio peor que el rendimiento anunciado.
Se observa que la búsqueda de 100 000 000 de barras con llamada a la función de cálculo en cada barra tardó 1,79 segundos, lo que es más de 1,5 veces peor que el rendimiento declarado.
Todas las pruebas se han realizado con un hardwarei7 870, DDR3 3200 8Gb.
La mayor parte del tiempo se dedicó a la preparación de los datos (unos 9 segundos). Lo cual, a la menor falta de optimización en el diseño del optimizador, se traducirá en una enorme sobrecarga. Pero no he tenido en cuenta ese tiempo, ya que sólo hablamos de la carrera de estrategia.
Saque usted sus propias conclusiones. Espero haber demostrado con cifras que el resultado pretendido, por decirlo suavemente, no se corresponde con la realidad. Incluso el rendimiento teórico del código que describe el optimizador no se corresponde con el resultado que se reclama. Y si se implementa un probador real que se acerque a la funcionalidad del reclamado, el rendimiento bajará aún más, ya que cualquier llamada a una función y cualquier cálculo matemático más o menos útil reducirá inmediatamente el tiempo de la búsqueda desnuda.
Los números, por supuesto, son cosas tozudas, y el orador tiene razón, pero mirémoslo desde otro ángulo, el alborotador no es un alborotador, sino un científico de alto nivel que vino a visitarnos para recoger refranes, proverbios, brindis... ...y tomó un poco de más .
Así que estamos tratando con un accidente industrial ... :)
En resumen, no es caballeroso patear a un sentado en la casa de baños, no responderá.
Leo todo esto y se me ocurre que, o bien el hombre está completamente perdido en las corrientes de su propia conciencia, o al menos la mitad de lo que escribió es una simple y vulgar mentira.
¿Un programador autodidacta sin conocimientos profundos del lenguaje puede escribir un probador de un solo hilo con 100 000 000 barras por segundo en unas pocas horas? Por el contrario: personas del más alto nivel de profesionalidad dedican años a crear un probador de HFT competente y de alto rendimiento, crean equipos enteros para trabajar con él y lo llenan de estrategias, y aquí una persona decidió construir un probador por su cuenta e inmediatamente obtuvo un orden de magnitud de rendimiento superior de las principales plataformas de HFT (cerradas).
Saque usted sus propias conclusiones. Espero haber demostrado con cifras que el resultado pretendido no se corresponde con la realidad, por decirlo suavemente. Incluso el rendimiento teórico del código que describe el optimizador no se corresponde con el resultado que se reclama. Y si se implementa un probador real que se acerque a la funcionalidad del reclamado, el rendimiento bajará aún más porque cualquier llamada a una función y cualquier cálculo matemático más o menos útil reducirá inmediatamente el tiempo de la búsqueda mínima.
¿Alguna vez se te han resbalado los pies hasta la mitad de las piernas?
¿es así como se te ocurre?)) Para los sistemas mr que son efectivos en un mercado de retorno H<2 (onda H una estimación aproximada y la media de un hospital muy grande) se benefician de los límites. En tendencia (H>2) con marcas/paradas. ¿Y por qué debería ser un sistema ideal para operar con límites? Ideal mr sí. Pero los instrumentos reales son una mezcla de tramos de tendencia y planos de diferente escala (y obtenemos H=2 de media). Así que piensa con tu cerebro que hay más de un sistema ideal)) Y hay otros más reales
He pensado en ello y he llegado a lo mismo que hrenfx y Neutron (y probablemente muchos otros) de forma bastante independiente. Es decir, si un "Sistema Ideal" es una ST que saca todo el beneficio teóricamente posible del mercado, entonces
1) sólo una // si clasificamos los sistemas no por el método de previsión, sino por el número de operaciones
2) negocia mediante limitadores colocados en las cimas de un cagy zigzag con H dinámico == (spread actual + 1 pip). Todos los demás "sistemas ideales" son "menos que ideales", pues pierden. :)
Sobre los sistemas "reales" .... Será mejor que no diga nada.
;)
Lo he pensado y he llegado a lo mismo que hrenfx y Neutron (y probablemente muchos otros) de forma bastante independiente. A saber, si un "Sistema Ideal" es un Asesor Experto que toma todo el beneficio teóricamente posible del mercado, éste 1) sólo tiene una 2) opera volteando limitadores colocados encima de un zigzag kagi con H dinámico == (spread actual + 1 pip). Todos los demás "sistemas ideales" son "menos que ideales", pues pierden. :)
Sobre los sistemas "reales" .... Será mejor que no diga nada.
;)
ah, quieres decir sistemas de cuentos de hadas)))