Modelos de mercado - página 33
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Usted escribe, por ejemplo, High[1] en MQL - porque ha leído la documentación de MQL y no se mete en los archivos HST.
Del mismo modo, lea la documentación del FDK y olvídese de los archivos ZIP.
Usted escribe, por ejemplo, High[1] en MQL - porque ha leído la documentación de MQL y no entra en los archivos HST.
Del mismo modo, lea la documentación del FDK y olvídese de los archivos ZIP.
Entendido, gracias. Intentaré encontrar tiempo para ello.
Pensé que había una manera más fácil de leer los datos.
¿Dónde debo prescribir qué? Por favor, explica, o dame un enlace a una descripción del proceso, si no es trivial.
Propongo un trato. Encuentra al menos una relación estadística entre la distribución actual de los potenciales y el precio futuro en la pieza publicada, y te parseré.
Quiero decir enseguida que está ahí y no es uno, pero si es real y no "dibujado" artificialmente no está claro.
Entiende, es una especie de protección de tontos para entender que realmente necesitas estos datos y puedes usarlos, o simplemente mimar y seguir la moda general.
Creo que he descubierto un patrón de mercado, concretamente en las relaciones industriales, la cooperación y la división del trabajo: los comerciantes, para obtener datos de los CC, en lugar de los programadores o los propios CC, escriben sus analizadores, los CC, para obtener datos del interbancario, en lugar de los desarrolladores de plataformas, escriben sus programas agregadores, y los desarrolladores de plataformas, en lugar de los desarrolladores de sistemas operativos, escriben sus programas traductores...). Así que todo esto se negocia, y todo en déficit.
Propongo un trato. Encuentre al menos una relación estadística entre la distribución actual de los potenciales y el precio futuro en la pieza publicada, y yo la analizaré por usted.
Enseguida te digo que está ahí y no es uno, pero si es real y no está "dibujado" artificialmente, no lo sé.
Bueno, lo consigues, es algo a prueba de tontos, para entender que estos datos realmente los necesitas y puedes usarlos, o simplemente mimarte y seguir la moda general.
Gracias:) un ejemplo tan largo que yo mismo puedo pegar mis manos. Cambiar el patrón para pegar esta particular representación técnica de los datos, me parece un intercambio ligeramente injusto. Pensé que no era un ritual tan complicado, bueno, Dios no quiera que lo sea, así que practicaré con pequeñas muestras.
Creo que he descubierto un patrón de mercado, concretamente en las relaciones industriales, la cooperación y la división del trabajo: los comerciantes, para obtener datos de los CC, en lugar de los programadores o los propios CC, escriben sus programas analizadores, los CC, para obtener datos del interbancario, en lugar de los desarrolladores de plataformas, escriben sus programas agregadores, y los desarrolladores de plataformas, en lugar de los desarrolladores de sistemas operativos, escriben sus programas traductores...) Pues todo esto se negocia, y todo en déficit.
Sí)) Es un patrón estacionario. Muchas cosas en nuestro país pasan por un lugar. Espiritual porque muy.
Hola a todos. Soy Pantural.
Estoy tratando de usar Forex por tercera vez ya, siento que hay algo en él, pero la vida dobla su curso y nunca he llegado a ir más allá de 2 depo`s hundiendo a 200 $. ¡Ahora creo que la situación es mejor que hace 4 años, al menos los diferenciales son wow cool!(¡Dios mío! ¡Es el pantural! ¡Guau!)
Llevo un tiempo mirando aquí, cada vez que tengo un minuto libre. Todavía no me he metido de lleno en la automatización. Tampoco tengo mucha experiencia en el comercio manual. ¡Estoy maduro, como un jugoso melocotón! Así que decidí conectarme e iniciar un diálogo. Soy un tipo caucásico caliente. Soy un tipo caucásico caliente, que exige seriedad y deferencia.
Leí el hilo Cómo escribir un asesor experto robusto, y algunos posts me animaron a investigar.
En particular, quiero definir de una vez por todas lo que se entiende por "regularidad del mercado", también se llama "ineficiencia", como yo lo entiendo en el sentido de que la eficiencia = aleatoriedad, respectivamente, la ineficiencia = no aleatoriedad. En general, hace mucho tiempo, de inmediato y sin profundizar en la esencia, como si entendiera lo que se trata, pero ahora debo admitir que ya no entiendo, todo se astilla. Tengo que volver a juntar todo.
Por ejemplo, un camarada está hablando en blanco y negro:
¿Existe un procedimiento (método, algoritmo) para encontrar estos patrones? O es una búsqueda aleatoria de todas las combinaciones posibles de parámetros de indicadores y Asesores Expertos, patrones de velas, etc. ¿Y si la equidad aumenta y difiere del gráfico, se anuncia la regularidad determinada? ¿Hay una lógica y un plan para ello?
Por favor, hablen sin pudor ni modestia, sin memeces ni trucos.
Si es así, expondré mi visión del problema, ya que en su día también partí de supuestos similares y planteé una propuesta al respecto https://www.mql5.com/ru/articles/250, creé un indicador en base a esta idea https://www.mql5.com/ru/code/10339, que se comenta aquí https://www.mql5.com/ru/forum.
Ahora vamos a ver en qué fase se encuentra el desarrollo y la comprobación de la idea según los criterios que has dado:
1(¡el pantural!)
Lo primero para empezar a escribir un EA robusto es buscar patrones de mercado .
Si el patrón que ha identificado realmente existe, seguramente se mostrará en el gráfico de Equidad o al menos estadísticamente (debería utilizar scripts para recoger datos estadísticos). Si el "patrón" es realmente ruido de precios, entonces en una muestra suficientemente grande colapsará a cero y no habrá ninguna ventaja.
2. En la fase inicial también es muy importante limitarse a los parámetros mínimos. Es deseable eliminar absolutamente todas las variables auxiliares, incluyendo StopLoss y TakeProfit. La práctica demuestra que una estrategia robusta genera beneficios incluso sin topes de protección y niveles de beneficio, pero una estrategia de negociación con ruido no se salvará por ningún tope.
3) Si se confirma la pauta identificada durante las pruebas preliminares, se construye un gráfico de rebasamiento. Se hace de la siguiente manera, la salida de la operación se sustituye por la salida por tiempo. Entonces se optimiza el parámetro responsable del tiempo de retención, como resultado se obtiene una cierta dependencia de la eficiencia de la estrategia (rentabilidad) del tiempo que lleva en el mercado. El extremo de esta curva determinará el horizonte de esta dependencia. Ahora tenemos la dependencia y el tiempo para el que es válida.
4. Entonces interviene un optimizador. Buscamos entre todos los parámetros posibles y construimos superficies 2D o 3D del tipo beneficio-parámetro. Si la convexidad de la superficie tiene una estructura estable, podemos hablar de un algoritmo realmente fiable.
5. Pruebas de avance. Unas pruebas adecuadas sobre el OOS permiten identificar la adecuación de la estrategia al mercado y los errores en su desarrollo, así como asegurarse de la estabilidad de un determinado patrón.
6. Además es sencillo. Modificamos la estrategia obtenida añadiendo topes de protección y reglas adicionales que pueden mejorar el rendimiento de la estrategia. Lo principal es no exagerar en esta fase.
7. La variante final también debe confirmarse en el historial y pasar el OOS.
8. Probando en modo demo. Se buscan errores técnicos y se corrigen las imprecisiones de aplicación. Se confirma la correlación entre los resultados de la prueba y la demostración.
9. Real.
1. Ilustración y aplicación de este artículo aquí https://www.mql5.com/ru/forum y aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum;
2. Las influencias de SL y TP se excluyen aplicando TP=SL, lotness es constante y =0,1, MM no interviene, de los parámetros optimizados - sólo retrospectiva y que no necesita una optimización estricta y frecuente;
3. El cumplimiento de las condiciones de este punto se puede ver en los gráficos de balance y patrimonio y beneficios - el factor de alrededor de 15;
4. Sólo se optimiza un parámetro, que es constante durante todo el periodo de 2009 a 2013;
5. Como no hay parámetros rígidamente optimizables, se puede considerar toda la muestra como forfait;
6. TP=SL, lote constante;
7. Confirmado;
8. Este paso se omite;
9. Microreal, que se observará a partir del 13. 08. 13.
Como otro punto importante, cabe añadir que el patrón encontrado o detectado debe permitir formular la lógica de entrada y salida del mercado.
¿Puede facilitarme la fórmula para calcular su indicador a partir de los TcVP o un código? Acabo de leer el artículo sobre el modelo de regresión universal, sigo sin entender dónde está el algoritmo o la fórmula final.
Gracias.
¿Puede facilitarme la fórmula para calcular su indicador a partir de los TcVP o un código? Acabo de leer el artículo sobre el modelo de regresión universal, sigo sin entender dónde está el algoritmo o la fórmula final.
Gracias.
La última es la fórmula (18) de este artículo. Las variantes del indicador con sus códigos figuran en el fondo del tema https://www.mql5.com/ru/forum.
Mmmmmm.... No sé, no sé... Algo falla en la premisa en la que se basa el modelo.