Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 86
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Aparte de los problemas obvios, hay trampas.
Digamos que el CC tiene LPs lentos (en términos de pings, ejecución, etc.). Así que, se conecta de forma cruzada con el LP y le envía su pedido. Lo procesa y lo envía, por ejemplo, a un LP retrasado. Se omitirán todo tipo de historias sobre filtros para LPs retrasados.
¿Qué ocurre al final? Como resultado, puede adelantarse a otros clientes de LP con su conexión cruzada. Pero esto no resolverá el problema.
Es mejor pensar que hacer. No al revés, como en este caso.
Ya me he puesto en contacto con el DC. Tienen un servidor en Equinix NY4. La latencia en todos sus LPs es inferior a 1 ms, ya que los propios LPs se encuentran en Equinix NY4.
Equinix es una empresa muy conocida y su centro de datosEquinix NY4 es un lugar muy conocido, casi todo el sistema financiero tiene servidores allí y el comercio se realiza dentro de este sitio.
Hace el descanso con las manos. Su vídeo está en YouTube
Por el momento, el concepto depredicción instantánea local sobre el estado actual del mercado, donde las órdenes pendientes no ayudarán, y eldeslizamiento + ejecución + latenciaconduce a una pérdida.
Tenemos: una red neuronal (un comité de redes) basada en múltiples anomalías encontradas a lo largo de un año y medio de investigación, hace previsiones + un robot de trading (primitivo) comercia.
Tenemos que pasar a la siguiente etapa:
Red neuronal predictiva (multietapa) + red neurodinámica (máquina de comercio automatizada que tiene en cuenta los deslizamientos y establece diferentes tamaños de lote dinámicos en función de la situación del mercado)
En general para trabajar con órdenes limitadas se debe hacer una previsión de intervalos de varios pasos, debemos obtener una previsión muy precisa para 1 minuto en pasos de 10 segundos.
Es decir, previsión del estado del nivel 2 en 10 segundos, de +10 a 20 segundos, de 20 a 30 segundos, etc. con una precisión de 1 punto.
En este caso podemos operar tanto con órdenes de mercado como con órdenes limitadas, en cuyo caso el factor de deslizamiento se incorporará al modelo.
En cualquier caso, habrá que instalar el servidor.
Tal vez me he perdido algo, entendí por tus posts y algunos otros que MT5 es inútil para HFT?
¿Cómo se prueba el bot?
¿Cómo se hace la prueba?
Por el momento se implementa el concepto depredicción local instantánea sobre el estado actual del mercado, aquí las órdenes pendientes no ayudarán, yel deslizamiento+ejecución+latencia sereducirá a una pérdida.
Se establece una orden de Límite al precio calculado en el momento de la previsión.
Cuando alcanza el precio fijado, lo cierras de la misma manera. Sí, puede haber problemas en la salida (el límite puede no funcionar), entonces se utiliza el 0 como punto de salida.
Si no fue, quítalo (puede haber algunas variaciones cuando) y espera el siguiente pronóstico.
Al menos, el problema de la entrada estará resuelto.
Espere a hablar de nuevo del alquiler del servidor. Sólo trata de implementar la lógica en los limitadores...
Lo he probado. Lo he hecho. No se está ejecutando en absoluto.
¿Se pueden utilizar las mismas redes para predecir el deslizamiento? Se supone que todos los datos para ello están ahí.
Pregunta nº 2: ¿se pueden establecer límites fuera del spread? por ejemplo, ¿límite de compra por encima del ask?
El panorama es deprimente...
Así que la conclusión es que tienes que construir la ejecución o la estrategia de piel gruesa, o implementar el esquema de STP por ti mismo. Como un bogatyr cerca de una roca donde dice escriba en todas partes :)
¿Tienes acceso a la cinta?
Hay datafeed y tradefeed de verdad.
¿Lo utiliza para el análisis?
Sobre la copa. Recuerdo que hrenfx lo utilizaba, entre otras cosas, para estimar el deslizamiento de la ejecución.
Una práctica muy productiva, como árbitro de éxito en un sector ligeramente diferente.