Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 20
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Puede explicarlo con más detalle? ¿El mecanismo en sí? ¿Y qué es MC? ¿Ejecución del mercado?
MC - Margin Call (SL invisible).
Los Mercados Virtuales se ejecutan como Limitadores a un precio inferior al actual en una cantidad determinada. Las órdenes de SL y stop virtuales se ejecutan de la misma manera que los mercados virtuales.
P.D. La cuestión es que si en LP el SellLimit llega a 1,32105, y en el momento de llegar a LP el precio es 1,32112, entonces LP se ejecutará al precio (si hay suficiente volumen, etc.) de 1,32112, es decir, con un deslizamiento de 7 pips. Por esta razón, las órdenes de stop pueden tener un deslizamiento positivo. Y de hecho debido a las peculiaridades de la tecnología STP sus limitadores son casi siempre limitadores al precio peor que el actual. Por ello, los limitadores están llenos de deslizamientos positivos, lo que supone un importante ahorro de costes (comisiones).
Suponga que quiere hacer una VENTA en GBPJPY ahora mismo. Y resulta que en este momento Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 pips. Teniendo en cuenta el riesgo de deslizamiento, ¿qué opción de apertura sería preferible? ¿Y es importante el afilado del corredor para la HFT en tal situación?
Me inicié en los sintéticos hace unos dos años. Obtuve alrededor de un 20% anual a largo plazo. Adecuado para personas que tienen mucho dinero, sólo para obtener un interés de garantía por encima del interés bancario.
La estrategia era sencilla: tomaba posiciones en diferentes proporciones en distintos pares. En una bajada de bandera hubo una revolución. Y así, la estrategia más banal daba un interés anual estable.
Me inicié en los sintéticos hace unos dos años. Obtuve alrededor de un 20% anual a largo plazo. Adecuado para personas que tienen mucho dinero, sólo para obtener un interés de garantía superior al interés bancario.
¿Y si la carga se aumenta/disminuye en un factor de dos, tres, ...? El factor de recuperación (factor de recuperación = Beneficio / MaxDD) seguiría siendo más informativo.
La síntesis es un tema muy interesante, pero la cuestión de la "cocción" de los mismos está abierta, sería interesante hacer un resumen del espacio de los algoritmos para dicha cocción. Obviamente, las sumas ponderadas contienen más información que los productos ponderados y las funciones a partir de ellos, donde la información está muy comprimida.
Yo, por ejemplo, uso una lógica más brutal, utilizando como guía el valor normalizado, la media ponderada de la moneda a las escobas y algunos otros recursos, la lógica de los pesos hasta ahora es puramente empírica. La divergencia de la correlación de dichas ponderaciones para las diferentes monedas principales se utiliza como señal, que creo que todo el mundo entiende...
La distribución de los pesos es una tarea artística hasta ahora.
Pero este "arbitraje", si se puede llamar así, funciona al menos para fluctuaciones del orden de una hora (IMHO). En escalas diminutas, tales fuerzas tienen valores del orden del ruido y no aumentan significativamente la MO de beneficio por encima de 0.
La síntesis es un tema muy interesante, pero la cuestión de la "cocción" de los mismos está abierta, sería interesante hacer un resumen del espacio de los algoritmos para dicha cocción. Obviamente, las sumas ponderadas contienen más información que los productos ponderados y las funciones a partir de ellos, donde la información está muy comprimida.
Totalmente en desacuerdo. Es en los sintéticos, como derivados de los productos ponderados, donde reside el significado físico de los pesos:
El factor de ponderación es la parte del capital que se invierte en el IF correspondiente. El signo del factor de ponderación es la dirección del capital. A grandes rasgos, más - el capital se pone en el crecimiento de la IF, menos - la caída.
Totalmente en desacuerdo. Es en los sintéticos, como derivados de los productos ponderados, donde reside el significado físico de los pesos:
Un artículo muy interesante, gracias. Confieso que estoy parcialmente convencido. No entiendo un poco sobre el mínimo de dispersión y lo que es este indicador, si no es difícil de explicar, o picar en un material por favor.
PD: Escribes sobre las dificultades de trabajar con sintéticos de más de 2 instrumentos, ¿te refieres a dificultades estrictamente matemáticas o a que esos cálculos son difíciles de hacer numéricamente de forma aproximada?