Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 48
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El comercio es simplemente este tipo de síntesis:
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - una variante de un sintético cointegrado que tiene precios de compra y venta en cualquier momento.
Construya estos precios y calcule al menos teóricamente su rentabilidad potencial. Por supuesto, el probador MT no es adecuado en este caso.
Obviamente, el comercio de estos productos sintéticos requiere un enfoque competente de la HFT.
Para encontrar los precios de los productos sintéticos hay que tener en cuenta los costes de las comisiones. Esto puede hacerse de dos maneras, la más sencilla de las cuales es hacer que cada símbolo tenga un recargo de comisión sobre sus precios de compra y venta antes del cálculo. Entonces el sintético calculado también contendrá un recargo de la comisión adicional.
P.D. Olvídate de las sumas y restas en las fórmulas sintéticas.
Aquí y aquí se puede ver claramente el cálculo aleatorio del VWAP para cada mitad de la copa.
Está claro que hay que operar con alguna cifra media, pero hacerlo con una media ponderada me parece un error.
A continuación, mi versión de dicha media.
Ha sobreestimado/sobreestimado con VWAP. Los precios VWAP se especifican para un volumen deseado por el usuario en cada operación.
En este sentido, a veces es útil utilizar el VWAP como filtro del historial de ticks. Por ejemplo, quiere tener un historial de ticks, que correspondería a un volumen de al menos 1 millón. Entonces carga el historial de Level2 y escribe VWAP-Prices en lugar de BestPrices en cada tick.
Tenía la tarea de aproximar la volatilidad del símbolo teniendo en cuenta el tumblr.
Al principio, todavía no toco la liquidez latente y falsa (no la tengo en cuenta).
Está claro que basarse sólo en los mejores precios no es razonable. Pero es necesario tener algunos precios de referencia en cada tic.
Ingenuamente pensé que el precio VWAP se utilizaba para fines similares.
P.D. El algoritmo del post anterior se ha aclarado un poco
Escriba simplemente cómo cree que cuentan ahora los dos volteadores VWAP anteriores.
Mejor aún, ejecute cada uno de ellos y véalo en directo.
Sí, me he dado cuenta de mi error. El VWAP muestra el precio medio de una operación al que se cierra para el volumen actual (los limitadores se eliminarán empezando por el mejor hasta que se alcance el volumen solicitado y se calcule la media ponderada). Esta es la finalidad de la visualización del VWAP.
Por alguna razón asumí que la visualización del VWAP es de carácter "informativo" a la mashki (probablemente por la similitud del algoritmo de cálculo). En ese caso, el citado algoritmo de media es sólo una media más, no pretende sustituir al VWAP))
Hemos ampliado las capacidades de MetaTrader 4 porque es el momento de ampliar la ejecución STP en el sistema. Ahora (con la nueva construcción) los corredores podrán superponerse fácilmente a cualquier otra empresa, proporcionando a los operadores una mejor ejecución.
Si es realista hacer un puente fiable MT4 <-> MT4 STP, será un gran paso adelante para toda la industria minorista de FOREX, ya que MT4 es una plataforma importante en este campo.
Por supuesto, sigue siendo completamente relevante:
Así que facilitar la aplicación de la STP es cerrar una brecha que necesitaba una solución. Y dicha solución ha sido implementada muchas veces por desarrolladores de terceros.
De hecho, nada cambiará en absoluto en el área de solapamiento de los corredores, porque todo ha estado funcionando durante mucho tiempo.
Ya que nadie va a cambiar las soluciones de la plataforma en cuestión sin una buena razón. Y es gracias a los desarrolladores de terceros que MT4 está conectado al mercado real de FOREX. Por lo tanto, si resulta un puente STP regular, las empresas de corretaje del modelo de creador de mercado siempre pueden cambiar al modelo STP, al menos indirectamente, gracias a los desarrolladores de terceros.
Está claro que los desarrolladores de terceros (por ejemplo, PrimeXM) prácticamente enterrarán el puente STP interno. Ya que tomar una solución de terceros sólo tiene sentido para los grandes corredores, porque es más rentable con una gran base de clientes y el volumen de negocios sin el MT4-intermediario. Y no hay tantos corredores grandes de MT4, que los desarrolladores de terceros pueden sobrevivir con seguridad.
Es ley de vida, Metaquotes deja que otros hagan lo más difícil (idear, elaborar una buena conexión MT4 con el mercado) y luego entierra lo suyo. No se les puede criticar por eso. Pero es justo decir que el deseo de Metaquotes de avanzar en el STP se apoya totalmente en los desarrolladores de terceros creados. Y sin ellos, la creación de STP-puente MT4 <-> MT4 sería completamente inútil.
Estoy entusiasmado por la mejora de la industria FOREX. Bien, aunque sólo sea por el propio beneficio de los desarrolladores, pero esas frases:
Por el momento, el desarrollo de retail-FOREX está en manos del producto que en su momento contribuyó a su rápido desarrollo: la plataforma Metatrader4. Ahora podemos decir que se ha utilizado para más de lo que sus desarrolladores pretendían. Desgraciadamente, los estereotipos impuestos por MT4 (en otro tiempo útiles) están muy desfasados.
Necesita ser aclarado.
P.D. De manera inusual, pero como comerciante, quiero agradecer a los desarrolladores de terceros que realmente hicieron una revolución en el comercio minorista de FOREX. Y deseo buena suerte a Metaquotes en su progreso posterior en el camino de la transformación del modelo MM al de mercado, recordando quién jugó qué y cuándo en este camino.
P.P.S. Definitivamente, MT4 vivirá por mucho tiempo. La situación, al igual que con MT3, no se repetirá. Lo bueno es que los competidores tampoco dormitan.
El tema New MetaTrader 4 Client Terminal build 480 es también sobre HFT, así que citaré los puntos principales:
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminal: Desactivado el soporte de los Centros de Datos locales y la configuración manual de los Centros de Datos en la pestaña Herramientas->Opciones->Servidor, ahora todo funciona automáticamente.
8. Terminal: Corregido el error de actualización en la lista de posiciones abiertas cuando se negocia activamente.
9. Terminal: Mecanismo de LiveUpdate revisado - ahora, cuando se detecta una nueva versión, el terminal la descarga en segundo plano. La versión descargada se actualiza en el siguiente arranque del terminal.
Los puntos 4 y 9 plantean dudas. Pero en general es un paso adelante en el desarrollo del rancio terminal MT4.
También me gustaría ver algún tipo de indicador de uso de la CPU para evitar la situación en la que el terminal parece funcionar muy rápido pero en realidad se retrasa mucho (especialmente a la luz de las innovaciones en el paso 2).