Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 34

El STP es esencialmente un imitador de las señales de trading. Por ejemplo, el servicio de señales es un caso especial de STP.

Un copiador no es necesariamente un repetidor de señales. Puede ser la acción contraria y muchas otras cosas. Pero la mayoría de las veces las señales se copian exactamente.

La copiadora en sí es un caso especial de implementación de HFT. Ya que el HFT es siempre una tarea para captar una señal.

Ya escribí más arriba:

Los desarrolladores no han llevado a cabo tal experimento, pero de todos modos obtuvimos el gráfico de dependencia de la rentabilidad de la "Señal" en el ping:

A largo plazo, es obvio que habrá que eliminar la limitación:

Dentro del servicio de señales, esta restricción es sólo una desventaja competitiva. Pero dentro de la ideología de la STP es una seria desventaja. Por lo tanto, facilitar la aplicación del STP es cerrar una brecha que necesitaba una solución. Y dicha solución ha sido implementada muchas veces por terceros desarrolladores.

Así que cuando se trata de

entonces nada cambiará realmente en el ámbito de los solapamientos de los corredores, ya que todo ha estado funcionando durante mucho tiempo.

En general, este es un buen ejemplo de previsión de los desarrolladores. O más bien, a veces su ausencia. Cuando los operadores hablan constantemente de la importancia de alguna cosa para el comercio, los desarrolladores doblan sus líneas de gurú. Y cuando lo encuentran en la práctica después de varios años, empiezan a moverse. Por un lado es natural, pero por otro es demasiado arrogante. Como un pequeño resultado de este enfoque recibido:

Cuando lanzan la frase "el pipsing es el mal", entienden poco su profundidad. Para que un corredor ECN/STP tenga una buena ejecución de órdenes, el sistema del corredor ECN/STP debe implementarse a través de los principios de HFT. Porque para un corredor, la calidad de la ejecución es una enorme ventaja competitiva. Y si incluso desde la pantalla con un ratón quiere llevar a cabo una operación, el resultado de la misma dependerá directamente de la calidad de la realización del sistema ECN/STP, y más exactamente, de su afinamiento para HFT. Esto es algo que nadie ve. Pero empiezan a criticarlo cuando reciben deslices negativos y cosas por el estilo.

Nadie dice que la HFT sea un grial. Es sólo una implementación tecnológica adecuada de las señales de trading.

P.D. Hablamos de un poco de HFT-gratuidad sólo por las siguientes razones:

• Uno:
  Stat. El arbitraje conlleva menos riesgo cuanto más se acerca al ruido.
• Dos:
  La CT por aumento de riesgo puede dividirse (de forma aproximada y condicionada) en las siguientes categorías (FOREX):

  1. El arbitraje es la estrategia menos arriesgada, hay relativamente poca liquidez. Utilizado por los fondos de cobertura y los bancos de inversión. La estabilidad es máxima.
  2. Negociación con ruido: mayor riesgo, pero más liquidez. Los fondos de cobertura rara vez se utilizan. La estabilidad es significativamente menor.
  3. Otros (de piel gruesa): mayor riesgo, océano de liquidez. La estabilidad es la más baja.
• Tres:
  Si entró en un momento en el que los precios no cambiaron durante un segundo o dos, definitivamente no es óptimo.

¿Cuál es el objetivo de este post? :)

Conceptos erróneos, parte 2: La estadística es una pseudociencia, o La crónica de un sándwich de buceo fue un artículo leído. Me pareció interesante. Cita de la misma:

El artículo fue escritoel 16.05.2008 por:Sceptic Philozoff

Conclusión lógica-pregunta: ¿el pipsing no estaba permitido antes (en 2008), ahora sí?

Varios cientos de operaciones al día y un EA de tipo Lucky está ahora en primera línea? Lo pregunto en serio, sin ninguna ironía ni burla. Me pregunto si la situación ha cambiado fundamentalmente en este sentido.

Telo dije antes:

Estas limitaciones se mitigaron ejecutando varios terminales para emular la asincronía.

Hoy he dado mis estadísticas mensuales de deslizamiento de límites para un solo símbolo (> 15.000 límites ejecutados) + comentario.