Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 39
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, cuando la orden limitada no se ejecuta.
¿Se refiere a los archivos de apuestas de acciones o de futuros, lo he entendido bien? ¿O se refiere a los tipos de cambio?
Antes de comprar estos datos, debería entender al menos si hay información adicional independiente en ellos, o si estos datos, como los volúmenes de ticks, no contienen nada adicional.
¿Qué ocurre cuando no se ejecuta la orden limitada? No sé si es en forex, pero en la ECN de acciones, una orden limitada es simplemente una orden de compra o venta a un precio determinado. Si el límite cae en el diferencial, el diferencial se reduce, pero el límite sigue colgado en el mercado como el mejor precio.
Ya lo he dicho varias veces:
Con el término broker de FOREX me refiero a un concepto más amplio de lo clásicamente aceptado. Se trata de un sistema único escalable, en el que además del servicio de atención al cliente (la punta del iceberg) existe una implementación transparente independiente (propia) de agregación STP + liquidez propia (ECN). Si se hace una analogía aproximada con los mercados de valores, se trata de una bolsa (ECN) con agregación (STP) de otras bolsas y darkpools.
Qué puedo decir. La gente que necesita esos datos los compra. Que haya o no información necesaria parece depender del comprador y de sus necesidades. Puede encontrar ejemplos de demostración en Internet donde puede ver cómo algunos procesan el vidrio en tiempo real. Construyen todo tipo de curvas y hacen pedidos. En general, algunos de los que comercian a mano, también utilizan el mercado, y a veces con mucho éxito. La cuestión es si estas tecnologías (no datos, tecnologías, estrategias) están a su disposición o no.
Sé cómo construir un indicador a partir de una matriz de datos, como mínimo lo ordenaré si la fórmula está muy sesgada.
Pero, ¿con qué construir un indicador? ¿Dónde están los datos?
Por ejemplo, la relación trivial de los volúmenes de todos los vendedores y todos los compradores del mercado y luego suavizarlo con EMA por ejemplo. ¿Cómo podemos hacerlo si no hay historia del mercado?
Y después de una serie de experimentos de este tipo será posible comprender el valor de estos datos.
PD: Estoy hablando de FOREX. En general, sé cómo utilizar la cotización del mercado y sé cómo construir TS sobre la base de estos datos.
La cuestión es si existe ese flujo de datos para el FOREX y cuál es la proporción de liquidez fantasma respecto a la real.
¿Y la ejecución de órdenes asíncronas no es de su competencia?
Lo comprobé ayer. Lo que escribió Renat es cierto. Ahora se pueden procesar tres pedidos de forma asíncrona.
Puedo publicar un script para comprobarlo. Pero será mejor que intente comprobarlo usted mismo.
Ya lo he dicho varias veces:
Con el término broker de FOREX me refiero a un concepto más amplio de lo clásicamente aceptado. Se trata de un sistema único escalable, en el que además del servicio de atención al cliente (la punta del iceberg) existe una implementación transparente independiente (propia) de agregación STP + liquidez propia (ECN). Si se hace una analogía aproximada con los mercados de valores, se trata de una bolsa (ECN) con agregación (STP) de otras bolsas y darkpools.
Gracias por la recomendación, pero tendrás que acudir a los fans de tu escrito para ello.
La pregunta era bastante sencilla: "¿qué ocurre cuando no se ejecuta el límite?".
PD: Estoy hablando de FOREX. En general, sé cómo utilizar la tasa de mercado en Quicksilver y puedo imaginar cómo podríamos construir una TS sobre la base de tales datos.
La cuestión es si existe ese flujo de datos para el FOREX y cuál es la proporción de liquidez fantasma respecto a la real.
No he visto esos datos para el Forex. Hay colecciones de discos de tumblr hechas por uno mismo en alguna parte - pero no es nada, porque el mercado no está regulado y no está centralizado, y nadie es responsable de nada. El nivel de falsedad, me parece, depende directamente del nivel de impudicia de, cómo se llama, el "proveedor de liquidez". En estas aguas turbias, me parece, puedes intentar pescar, pero es más probable que tú mismo te conviertas en comida. Eso por un lado. Por otro lado, en el CME para los futuros de divisas (hay que especificar), hay un modo híbrido - cuando los datos de algún enn de Forex se mezclan con los datos de la propia bolsa para aumentar la liquidez, probablemente.
Esperemos al viernes entonces.
De lo contrario, sin datos históricos, ¿cómo se puede establecer una analogía con el mercado de valores?
Y la pregunta 4 no se puede responder:
1. arbitraje.2. Falta de liquidez.
3. Redirecciones de órdenes limitadas.
4. Configuración correcta de la estrategia en el backtester teniendo en cuenta los datos de Level2 ECN/STP, la latencia, etc.
5. Características de su backtester.
6. Criterios propios de optimización con justificación. Incluyendo la diversificación de las diferentes estrategias de Renta Variable.
7. Comparación de los distintos piensos.
8. Creación de herramientas propias de negociación sintética para diferentes necesidades.
9. Peculiaridades del rendimiento de los agregadores.
10. Algoritmos de fijación de precios.
11. Posiciones neutrales al mercado.
12. Determinar el número de patrones de mercado (aquí essúper primitivo).
13. Lógica para minimizar la divergencia de los resultados de las operaciones reales con respecto al backtester.
14. ...
Cualquiera puede descargar libremente la historia de Level2 de uno de los dark pools más perfectos de FOREX.
He publicado un ejemplo de esta historia.
P.D. Un post elocuente:
No ha habido ninguna reacción. ¿No hay nadie realmente interesado en esto?
Esperemos al viernes entonces.
¿Y qué pasa el viernes, el día anterior a la jornada laboral?
De lo contrario, sin datos históricos, ¿cómo se puede establecer una analogía con el mercado de valores?
Bueno, parece un vaso ;) y lo que se vierte en él... no es que el 95% de la gente piense en comprobarlo.
Y la pregunta 4 no se puede responder:
1. arbitraje.2. Falta de liquidez.
3. Redirecciones de órdenes limitadas.
4. Ajuste correcto de la estrategia en el backtester teniendo en cuenta los datos de Level2 ECN/STP, la latencia, etc.
5. Características de su backtester.
6. Criterios propios de optimización con justificación. Incluyendo la diversificación de las diferentes estrategias de Renta Variable.
7. Comparación de los distintos piensos.
8. Creación de herramientas propias de negociación sintética para diferentes necesidades.
9. Peculiaridades del rendimiento de los agregadores.
10. Algoritmos de fijación de precios.
11. Posiciones neutrales al mercado.
12. Determinar el número de patrones de mercado (aquí essúper primitivo).
13. Lógica para minimizar la divergencia de los resultados de las operaciones reales con respecto al backtester.
14. ...