Trabajo real en MT5 NDD - página 19
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El arbitraje de estadísticas conlleva menos riesgo cuanto más cerca esté del ruido. No he estudiado (no veo el punto todavía) la historia de LTCM, pero algo me dice que estaban extremadamente lejos de HFT. Ha creado carteras largas de mercado neutro y las ha negociado. Eso es un gran riesgo, pero también una gran liquidez. La diversificación no tiene nada que ver. Además, incluso la otra cara de la diversificación podría haberse convertido aquí: la interrelación de mercado utilizada en un lugar se rompe, lo que en cadena rompe la interrelación en otro. Es decir, una reorganización en cadena de todo el mercado. Sin embargo, la HFT es mucho menos arriesgada en este sentido.
¿Qué pasa con los costes de la difusión? ¿Están cubiertos por...
Por cierto, señores, ¿alguien tiene idea de este comportamiento de "retorno" de las monedas:
Tengo una foto como esta.
¿Qué pasa con los costes de la difusión? ¿Están cubiertos por...
Parece que no se trata de jugar al euro contra el franco suizo.
Al parecer, se trata de un futuro monetario. Su imagen muestra claramente que no había nada que atrapar en sus citas de origen. Desde el cuadro de la ECN/STP, por supuesto, fue posible exprimir un beneficio más de una vez.
¿Qué sentido tiene eso?
En ECN/STP hay un signo extra, si no, todo estaría igual de muerto.
No es un mal ejemplo de cómo se imponen restricciones artificiales e ilógicas incluso en los intercambios. Obviamente, si la dispersión de un símbolo está siempre en torno al paso de muestreo, debería reducirse.
La reducción del paso de muestreo aumentará inevitablemente la carga técnica de las bolsas y los corredores, pero limitar la fijación de precios a la actual imperfección técnica es un error.
Veo otro problema en esto. Por interés he mirado la página de forex de IB. Por ejemplo, en el EURUSD tienen un incremento, como ellos lo llaman, de 0,00005 en su mayoría y a veces de 0,0001. De hecho, los cuatro dígitos resultan. Al mismo tiempo, en algún lugar de su página web hay una tabla de especificaciones de contratos con los nombres de los bancos - todos los principales como DB o Citi, no algo como StroyInvestPromTrustBank.
Por mi parte la única demo en IB y no veo las fuentes de citas en el nivel II, y están en fotos publicitarias, por lo que no tengo la posibilidad de comprobarlo.
Ahora, el problema. ¿De dónde viene el quinto dígito? Sí, hemos escuchado historias maravillosas sobre ECN, proveedores de liquidez, etc. e incluso éramos algo optimistas sobre este negocio: todo está bien. Pero de dónde viene el quinto signo, si los grandes jugadores no lo tienen, en general.
No quiero decir que el quinto dígito sea malo, la cuestión es de dónde viene y qué hay detrás.
Con una Ejecución Instantánea puedo especificar el deslizamiento y simplemente estar en desacuerdo con el retroceso.
No estar de acuerdo, y que - no abrir en absoluto? Esta opción es para estrategias de arbitraje (debe abrirse sólo a un precio determinado, de lo contrario no tiene sentido abrir).
Para el resto de estrategias, tendremos que enviar la misma solicitud de un nuevo precio. ¿Cuál es la diferencia entonces?
Y si la estrategia dice "hay que entrar sólo a este precio o mejor", entonces se necesita un interruptor de límite, la ejecución instantánea no tiene nada que ver.
El spread medio en NDD es de 5 pips (5 dígitos), la comisión por la transacción en el recálculo del spread es de 4 pips (5 dígitos).
Resulta que la pérdida media es de 1 pip estándar. En esta situación, cualquier deslizamiento adicional de 1 pip estándar
anula la ventaja, porque en el spread fijo de 2 pips, y hay una oportunidad de no acordar un nuevo precio.
Por supuesto, la ventaja es la velocidad de ejecución.
Si no "vas al broker por pips" entonces la diferencia no será tan notable.
Si hablamos del tipo de ejecución, sólo tiene sentido si (el tipo) forma parte de la estrategia.
El paso de muestreo se establece en función de algunas consideraciones lógicas. Por ejemplo, en una subasta, no se puede aumentar la puja en un dólar si el lote vale millones. De lo contrario, la subasta se retrasaría mucho, y no tiene mucho sentido esa flexibilidad para determinar el precio más alto. Por lo tanto, el paso de la discretización en las subastas es una especie de porcentaje condicional del precio inicial del lote.
Sin embargo, en la fijación de precios de mercado y en las licitaciones electrónicas, el carácter razonable de la elección del paso de muestreo debe tener en cuenta las posibilidades técnicas y de manipulación. Incluso si no hay limitaciones técnicas, no es razonable rechazar el paso de muestreo, porque se introduce un componente de manipulación: por ejemplo, un creador de mercado puede fijar un precio que sea un 20 dígito mejor que el precio BestPrice actual para atraer liquidez adicional.
El precio actual de cinco dígitos permite una fijación de precios mucho más precisa y flexible, que muchos participantes en el mercado aprovechan con gusto. Y la ausencia de un corredor (muy probablemente debido a problemas técnicos y al deseo de ganar dinero extra - redondeando los precios de los bancos a 5 pips) de un precio de cinco dígitos en toda regla es un mal argumento. Todos los participantes en el mercado, incluidos los grandes, cotizan a "cinco dígitos" en el spot-FOREX.
Además, la comisión es considerablemente inferior a un punto de cuatro dígitos. Muchos LPs dan una alimentación libre de comisiones poniendo la comisión en el spread (margen de beneficio), por lo que realmente necesitan los cinco dígitos. Por ejemplo, en Integral la comisión es menor que en Currenex, por lo que muchos LP van a Integral, dando como resultado mejores precios para algunos símbolos (por varios pips de cinco dígitos) que en el más caro Currenex.
Sobre la importancia de la ejecución. Cada punto extra de beneficio, cada céntimo de comisión, un impacto directo en el modus operandi de la estrategia. Incluso un pequeño cambio en la TIR de entre cientos o miles de operaciones da resultados significativos. Pero además de la IR existe el concepto de rejuego, y significa que el resultado en la cuenta real puede diferir significativamente del resultado incluso en el tick-tester más preciso con el número de operaciones medido en unidades.
P.D. El DC no puede competir con el ECN/STP en las condiciones de negociación. Por lo tanto, hace tiempo que es irrelevante hablar de un DC.