Errores, fallos, preguntas - página 691
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¿Por qué estás lanzando palabras? Una MO baja no es un pipsqueak, es sólo un resultado comercial promedio. Por ejemplo, usted tiene TP = 100, SL = 100 - obviamente no pips? Sin embargo, el modus operandi puede ser casi nulo. Incluso diré más, si abres y cierras posiciones de forma aleatoria (lo que tampoco es exactamente scalping), tu MO será igual a menos spread. Al mismo tiempo, si invierte todas las operaciones de su estrategia, la MO no cambiará - de nuevo, seguirá siendo igual a menos el spread.
Ok, vamos a quitar la tubería. Aunque no me convencerás de que jugando al arbitraje de ticks tienes objetivos de 100 pips. Usted tiene exactamente las pepitas - masa de sus comentarios encajan sólo una manera.
La anticipación de 2 dólares - sigue siendo un autoengaño a nivel de error.
Capturar (operar en beneficio) las diferencias de ticks en el comercio real en retail-FOREX es una tarea bastante soluble en estos momentos. Evidentemente, no es consciente de los logros de la agregación que ya está disponible para un usuario común. No estoy teorizando contigo, hablo como profesional.
Bien, vamos a quitar las pepitas. Aunque no me convencerás de que jugar al arbitraje de ticks tiene objetivos de 100 pips.
El arbitraje de garrapatas no implica objetivos pequeños. Puede tener cientos de puntos en cada símbolo en más o en menos. Lo único que importa es que juntos darán un beneficio (y será pequeño).
Lee el post:
La HFT consiste en aprovechar las ineficiencias del mercado a corto plazo. Cuando aparezca una ineficiencia, hay que cogerla con el mercado. El número de operaciones para la HFT depende únicamente del número de ineficiencias utilizadas. Puede haber hasta 10 de ellos por día. Pero el HFT no será de piel gruesa por esto. La tarea es atraparlo. Esta ineficacia, por supuesto, sólo puede ser detectada en las garrapatas.
Hay formas interesantes de aplicar la HFT: es cuando se predice la ubicación de la futura ineficacia. En este caso es posible establecer un limitador al nivel de precio correspondiente (al menos un segundo antes). Pero ahí tiene sus propios matices, pero los problemas de latencia no son tan agudos como en el esquema clásico.
Por eso el arbitraje no es pips.
Tienes exactamente las pepitas - muchos de tus comentarios van en la misma dirección.
¿Qué tiene esto que ver con mi comercio? La criticidad no se discute para las estrategias de pips, sino para cualquier estrategia que tenga muchas operaciones.
La expectativa de 2 dólares sigue siendo un autoengaño a nivel de error.
¿Agregar los precios e intentar jugar al arbitraje entre los precios atrasados de los diferentes corredores? Claro que se puede, pero en teoría, no en la práctica.Parece que soy el único con este problema. Adjunto el archivo de registro y el EA vacío con el spread recibido.
El arbitraje de garrapatas no implica objetivos pequeños. Puede haber cientos de pips por símbolo, más o menos. Lo único que importa es que juntos darán un beneficio (y será uno pequeño).
Lee el post:
Por eso el arbitraje no es pips.
¿Qué tiene esto que ver con mi comercio? La criticidad no se discute en relación con las estrategias de scalping, sino con cualquier estrategia que tenga muchas operaciones.
No hay que hacer trampas: utilizar los rezagos. Trabajar exactamente con el mercado según el esquema ECN/STP. Vea el perfil para entender lo que MO = 2 dólares con decenas de miles de operaciones.No mientas, el arbitraje multidivisa también implica objetivos de cientos de pips y decenas de minutos de retención. 1-2 operaciones al día.
El TF de trabajo puede ser tanto M5 como M15.
Pero es muy difícil crear una estrategia de este tipo debido al enfoque poco claro de MQ sobre la multidivisa.
Por un lado, los cálculos deberían trasladarse a los indicadores, pero por otro lado, construir un indicador multidivisa es muy difícil, y hay muchos fallos y quejas de los clientes. O bien se muestra de forma incorrecta, o bien se calcula de forma incorrecta.
El arbitraje de garrapatas no implica objetivos pequeños. Puede haber cientos de pips por símbolo, más o menos. Lo único que importa es que juntos darán un beneficio (y será uno pequeño).
Lee el post:
Por eso el arbitraje no es pips.
¿Qué tiene esto que ver con mi comercio? La criticidad no se discute para las estrategias de pips, sino para cualquier estrategia que tenga muchas operaciones.
No hay trampa: el uso de los rezagos. Trabajar específicamente con el mercado utilizando el esquema ECN/STP. Ver el perfil para ver lo que MO = $2 con decenas de miles de operaciones.No creo que con 54.000 operaciones, un beneficio medio diario de 0,3 pips y una pérdida media diaria de -7,4 pips en un oscuro noviembre de 2011, sea un buen ejemplo para demostrarlo.
Es más bien una antievidencia.
No se diga, el arbitraje multidivisa también implica objetivos de cientos de pips y decenas de minutos de retención.
¿Es para mí?
Es más bien un antiprotector.
Bueno, usted está tratando de demostrar que el arbitraje multidivisa implica cientos de operaciones al día, veo desde aquí que 1-2 operaciones al día (con objetivos de cientos de pips y horas de retención) es suficiente, y llamarlo pipsing es difícil.
El arbitraje de garrapatas no implica objetivos pequeños. Puede haber cientos de pips por símbolo, más o menos. Lo único que importa es que juntos darán un beneficio (y será pequeño).
El arbitraje de garrapatas no implica objetivos pequeños. Puede haber cientos de pips por símbolo, más o menos. Lo único que importa es que juntos darán un beneficio (y será uno pequeño).
Lee el post:
Por eso el arbitraje no es pips.
¿Qué tiene esto que ver con mi comercio? La criticidad no se discute para las estrategias de pips, sino para cualquier estrategia que tenga muchas operaciones.
No hay trampa: el uso de los rezagos. Trabajar específicamente con el mercado en el esquema ECN/STP. Ver el perfil para ver lo que MO = 2 dólares con decenas de miles de operaciones.