¿Alguien ha retirado dinero de un broker utilizando estrategias de arbitraje? - página 5
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(Esos gráficos son difíciles de hacer)) - ¿Fueron hechos en excel? En metatrader es mucho más fácil, rápido, cómodo y práctico
aquí está mi verde y amarillo - ascbids de dos DTs, rojo en la parte inferior - delta de arbitraje
¿los dos DT tienen los mismos proveedores de liquidez y la fórmula para mezclar sus cotizaciones?
¿los dos DT tienen los mismos proveedores de liquidez y la fórmula para mezclar sus cotizaciones?
Una pequeña recotización y toda la estrategia se va al garete. Y el diferencial y el momento de la transacción están interfiriendo.
Probablemente no lo saques.
¿Qué te hace decir eso?
era una pregunta
diferentes vendedores y técnicas de mezcla de señales - esa es la diferencia en los gráficos.
La mayoría de los distribuidores han llegado a 1087-1085, al menos 5 distribuidores han llegado a 1071. uno de ellos incluso llegó a 1067.
y todos juran que fue un proveedor de liquidez el que dio esas cotizaciones.
Para las empresas de corretaje puede ser rentable el mercado extrabursátil: es más fácil de manipular.
Una pequeña recotización y toda la estrategia se va al garete. Y el diferencial y el momento de la transacción están interfiriendo.
Probablemente no lo saques.
Rena, ¿qué pasa si busco la diferencia cuando no igualo EUR-USD, USD-JPY a sus cruces en la misma casa de bolsa ? tales situaciones a los cruces EURJPY son alrededor de un centenar por día.
Esa sería una estrategia diferente.
Si entiendo bien la pregunta, habrá problemas cuando se aplique el arbitraje entre corredores.
No creo que nadie retire ni gane más de 2 pips al día.
Me explico: es necesario tener en cuenta el diferencial en uno y otro corredor. Al mismo tiempo, para entrar en el arbitraje y teniendo en cuenta lo que necesitas de beneficio, más las posibles recotizaciones, necesitas la diferencia entre las cotizaciones de 10 puntos de los 4 puntos.
He estado observando durante 3 semanas. máximo 8 pips y máximo 2 veces al día. //escribió un programa en C# hace tres semanas, analizó el spread entre 10 brokers
Pregunta: ¿cuál es el resultado esperado?
era una pregunta.
Sí, son un poco diferentes.
Pero, por ejemplo, si introduce un corto amarillo en el punto 1, se abrirá en el punto más bajo (ya sea una orden de stop pendiente o una orden de mercado), en el punto 2. Y si vamos en largo en el punto 1 nos cerraremos en el punto 1)). No hay necesidad de retirar a los proveedores - cualquier cuenta será asesinada. De hecho resulta que el spread en un mercado rápido = punto 1 - punto 2 = una mierda de puntos, ojalá dibujara líneas. Y las líneas de oferta ascendente son un engaño visual - si se tiene en cuenta el deslizamiento - el diferencial medio es enorme.
Sería interesante ver un gráfico de spreads para cualquier instrumento en cualquier broker en el mercado rápido y para los gaps.
un cuadro resumen gráfico de este tipo, por ejemplo para euRobax, explicaría más que cualquier anuncio de corredores
Por ejemplo, el siguiente gráfico explicaría más que cualquier anuncio de los corredores. como si no lo hubiera robado... Me lo comí...
Y los arbitrajistas -por muy buenos que sean- parecen patanes comiendo un bollo en la tienda... antes de la caja registradora... como si no lo hubiera robado... Me lo comí...