De la teoría a la práctica - página 830
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Una vez más, cuando se trabaja con OHLC M1 por métodos TViMS, se debe tener una muestra significativa. Método de Chebyshev: al menos 1000 valores.
Es decir, tiene que trabajar en una ventana deslizante = 24 horas (1440 valores).
Llevo medio año trabajando en esta ventana(!!!). Tenía un máximo de 2-3 intercambios por semana. El resultado fue de +-0% de beneficio. ¡Increíble, simplemente catastróficamente aburrido! Un operador normal debería trabajar en ventanas más pequeñas. Esto sólo puede lograrse trabajando con garrapatas.
Esto es una tontería. Toda mi vida he estado trabajando con minutos, y de alguna manera tenía de 3-4 a 10 ofertas al día en diferentes sistemas). Sólo un milagro).
Esto es perfectamente normal.
No cree que, por ejemplo, el índice S&P y el índice MICEX deban estar sincronizados por ticks, ¿verdad? Cada activo tiene sus propias operaciones que conducen a sus propios ticks.
Del mismo modo, los pares de divisas. Aunque están muy correlacionados entre sí, no lo están al 100%. Hay una cantidad significativa de individualidad en cada uno.
Hmmm... Por ejemplo, Vladimir aseguró que EURGBP=EURUSD/GBPUSD y así en todos los cruces. Confío más en Vladimir que en mí mismo.
¿Por qué todos los cruces reúnen más ticks que los mayores? Deberían estar sincronizados.
Qué tontería. Toda mi vida he trabajado con minutos, y por algún milagro he tenido de 3-4 a 10 tratos al día en diferentes sistemas). Sólo un milagro).
Bueno, probablemente se tome una muestra =100 o algo así. Pero eso no tiene nada que ver con su importancia. Seguro que los resultados son buenos. (Lo siento, Yuri, todavía no tengo mucha fe en ti sin estadísticas - allí, incluso un secreto Bass estadísticas en su perfil publicado).
Hmmm... Por ejemplo, Vladimir aseguró que EURGBP=EURUSD/GBPUSD.
En general, sí, pero hay una diferencia de 1-2 ticks/puntos en el nivel más bajo del spread.
Esto sólo se consigue trabajando con garrapatas. Y tienen otro problema: diferentes números en diferentes pares y en diferentes DCs. Esto es una mierda...
Bueno, es que no entiendes que es una garrapata en MT:
1. era una recopilación de pedidos
2. sólo se citaba sin tratos
3. hubo un cambio de spread pero no hubo operaciones
4. era una barra cerrada, barra abierta
y cuál de las opciones 1 a 4 tuvo lugar nunca se sabrá, pero sí que se marcará (o más bien se conoce la variante 4)
la vaga idea de que un tick en MT es errónea, se necesita un tick como en la bolsa - cada tick de la bolsa es un acuerdo, pero a principios de año navegué por los foros de quickac y hay la misma información - un tick no es necesariamente una colocación de órdenes ;) - por así decirlo, esta es la desventaja del desarrollo tecnológico
busque en el foro Equibo Charts - había un artículo sobre Equibo Charts en MT, tal vez sea más fácil para usted - una barra = xxx ticks
Bueno, probablemente se tome una muestra =100 o algo así. Pero eso no tiene nada que ver con su importancia. Seguro que los resultados son buenos. (Lo siento, Yuri, todavía no me fío demasiado de ti sin estadísticas, incluso has publicado el estado secreto de Bass en tu perfil).
(Pero depende de ti, es tu negocio. No me importa).
se necesita un tick como en la bolsa de valores - cada tick de la bolsa es una operación, pero yo estaba corriendo a través de los foros quickq a principios de año, hay la misma información allí ahora - una garrapata no ha sucedido necesariamente para reunir las órdenes ;) - por así decirlo, esta es la desventaja del desarrollo tecnológico
busque en el foro Equibo Charts - había un artículo sobre Equibo Charts en MT, tal vez sea más fácil para usted - una barra = xxx ticks
Depende de lo que esté mirando.
1. ticks por tabla de tratos,
2. ticks por tasa de mercado,
3. garrapatas por asc-bid.
4. puede reunir más eventos.
Y tendrás una separación completa en Quick.
Un poco de paliza al final de la semana. ¡¡¡Voilà!!!
Este es un gráfico de rendimiento infernal que sólo la gente como yo puede tener :)))
El exceso como clave de tendencia/flotación funcionó satisfactoriamente, sólo se perdieron 6 tendencias (3x2 - resaltadas en el gráfico) en la semana, pero dieron golpes contundentes al depósito.
Una tendencia (según mi definición, un movimiento direccional acelerado del precio) es algo bestial, por supuesto.
Hmmm... Por ejemplo, Vladimir me aseguró que EURGBP=EURUSD/GBPUSD y así para todos los cruces. Confío más en Vladimir que en mí mismo.
¿Por qué todos los cruces reúnen más ticks que los mayores? Deberían estar sincronizados.
Vladimir tenía razón, pero esta fórmula es teórica (como si se tratara de una fórmula de convergencia), pero en la práctica los precios son diferentes y los ticks son independientes, por lo que las situaciones de arbitraje son posibles (no mencionemos la posibilidad de operar con arbitraje).
Depende de lo que estés viendo.
1. ticks por tabla de operaciones,
2. ticks sobre el cambio en la tabla de apuestas,
3. ticks en el asc-bid.
4. puedes reunir más eventos.
Y tendrás una separación completa en Quick.
No me metí mucho en el tema, pero entendí que un nuevo tick no se puede interpretar inequívocamente, pasan muchas cosas según el tick, y según MT, ahora no lo sé, pero antes en el lado del servidor de MT4 el broker tenía ajustes para filtrar los ticks, algunas cotizaciones se saltaban (picos), otras se suavizaban, puedes buscar el mensaje del admin Renat, también mostraba gráficos de ticks sin filtrar. Es decir, las diferencias en los ticks son normales, no hay un proveedor de cotizaciones ideal, porque el Forex está descentralizado y cada empresa de corretaje tiene sus propias fuentes de datos o varias.