Errores, fallos, preguntas - página 684
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1. dices esos tópicos, como si alguien no los conociera.
2) Simplemente se deja llevar por la liquidez del mercado de divisas y no se fija en los principios generales de la construcción de barras. Fíjese en las cotizaciones irregulares y escasas de los instrumentos sin liquidez.
3. (a) El mercado y (b) el resto no se preocupan personalmente por su idea de la escala temporal de barras correcta y su continuidad. (c) El esquema general de funcionamiento en todas las construcciones analíticas (a grandes rasgos) es "sin precios, sin bares".
4 Para cerrar el problema de que se pierdan algunas barras de minutos, mi consejo es pasar a marcos temporales más altos. Por lo menos M5 o superior, ya que construyes tu tequioanálisis sobre ellos.
5. es ridículo sentarse en la M1, construir tendencias sobre ella y preguntar a los demás "bueno, ¿dónde me estoy engañando?
1. cierto. lo sabes muy bien. sólo es extraño y tonto que estos "tópicos" que ustedes (los desarrolladores del terminal. y tú personalmente.) han estado ignorando durante años como los caprichos caprichosos de los programadores analfabetos.
2. No me estropea la liquidez del forex, la aprecio e incluso me entusiasma. Y he mirado las citas raras, he mirado bastante.
3. (a) El mercado puede no importarle. El mercado, si quiere, ni siquiera toca su terminal. No le importa con qué operan los comerciantes. (b) Sobre todos los demás, estás muy equivocado. (c) El esquema general "sin precio - sin barra" no tiene la más mínima razón en el terminal multidivisa. Despierta, Renat, ¡¡por fin!! En multidivisa. ¡! - ¿Esta es la posición de su terminal?
4. su consejo es totalmente inaceptable por un montón de razones sutiles y gruesas. Una de ellas (ni mucho menos la única ni la más importante) - me interesa (y mucho) el momento exacto de los extremos en los marcos temporales más altos de los índices de divisas, al menos con precisión de minutos, ya que recomiendas olvidarse de los ticks. (Fue a partir de una petición de este tipo (sólo en una aplicación de una herramienta) que se calentó el juego actual). Y sólo se puede calcular analizando los minutos. En una situación en la que la sincronización según el número de barra es imposible en principio - es debido a su "no ticks - no barras".
Su trabajo es construir y vender complejos de servidores/terminales, y yo pensaré en operar por mi cuenta o consultar a otros multioperadores, y para nada con MetaQuotes Corp.
Muchos no estarán de acuerdo. Si no hay liquidez, ¿sobre qué base debe formarse el colegio de abogados? ¿Y en qué se basa, si no hay barras en la realidad, para simularlas en el probador? ¿Quién necesita una estrategia comercial desconectada de la realidad?
Mucha gente no estará de acuerdo hasta que lo haya pensado bien. Entonces habrá un número significativamente menor de personas, exactamente el mismo que el porcentaje de personas que pueden pensar eficazmente.
// Andrei, deja de pensar en picar la pasta por la noche en un maravilloso servicio "Jobs" y escribe al menos un indicador de varios volúmenes.
// Al menos empiece a entender las dificultades de las que hablamos, en lugar de argumentos abstractos sobre "muchos disidentes".
¡Qué lavado de cerebro tienen! ¡Qué colosal trabajo de alfabetización hay que hacer!
Las barras son una forma condicional de formar una LTR (serie temporal de precios). Esta convención puede ser cualquiera, en general.
¿Te das cuenta de que la hora de apertura de la barra en el probador no es igual a la hora del primer tick en el mundo real? En el momento de la apertura de la barra en el probador, el precio era en realidad (99%) bastante diferente en el mundo real - el precio de cierre de la barra anterior.
El precio es relevante hasta que llegue su reemplazo. Y el probador miente sobre la llegada de un nuevo precio. Y aunque es casi invisible en los monoFis, causa serios problemas en los multifis.
Un simple ejemplo:
Obviamente, los precios sincronizados no son precios de apertura de barra. Sin embargo, el probador seguirá mostrando que el primer tick de minuto para el EURUSD y el GBPUSD llegó al mismo tiempo.
Existe una opción de sincronización sólo a través de los precios de cierre. Aquí escribí brevemente cómo y dónde se aplica:
Muchas personas no estarán de acuerdo hasta que no lo hayan pensado bien. Entonces habrá muchos menos, exactamente tantos como el porcentaje de personas que pueden pensar eficazmente.
// Andrew, distráete una noche de picar la pasta en el maravilloso servicio "Jobs" y escribe al menos un indicador de varios volúmenes.
// Al menos empezarás a entender las dificultades de las que hablamos.
Hubo pedidos de indicadores multidivisa. Y la sincronización fue realizada por el propio indicador. También hay indicadores no multidivisa junto con los multidivisa. No me limito a poner mi dinero en el servicio, sino que participo en el comercio real. No necesito una historia simulada. Si no hay precio, no debería haber ninguna barra. Y si la TS no lo entiende, entonces no utilizaré dicha TS.
Tampoco estoy de acuerdo cuando el historial de precios se basa en declaraciones falsas:
hrenfx:
El precio es relevante hasta que llegue su reemplazo.
Porque tales afirmaciones contradicen disposiciones elementales de la ley de la oferta y la demanda.
La historia del precio debe ser la que es. No el que un determinado indicador o TS quiere ver, sino el que realmente existe, tanto en el probador como en el gráfico.
Porque tales afirmaciones contradicen disposiciones elementales de la ley de la oferta y la demanda.
Ve al mercado a por patatas, por lo menos.
:) +10
// Probablemente no tenga tiempo - beneficios perdidos después de todo...
Ve al mercado a por patatas, por lo menos.
Vaya usted mismo y probablemente se sorprenderá de que el precio de las patatas no es el que compró el anterior, sino el que comprará el siguiente.
Lástima que no haya anales en este foro.
¿Dónde están mirando los moderadores...? :)
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