Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 821
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Un ejemplo clásico del uso de ML en el algotrading es el uso de los rendimientos con ventana exponencial del pasado como accesorios y los rendimientos del futuro como objetivo. Juguetear con los indicadores "difíciles" no tiene sentido, sólo los retornos de otras series de precios o las series estacionarias de otros datos añaden calidad.
Por cierto, no es necesario tomar los retornos, se puede utilizar cualquier transformación de los paquetes de precios o series temporales sincronizadas con el precio previsto, sin embargo, depende directamente de la exactitud de la previsión de los retornos futuros. Cómo depende, intenta deducirlo tú mismo, es una tarea intelectual interesante, no es de dominio público.
Lo que es MUY importante - las fichas y los retornos deben ser tomados de datos no intersectados, es decir, sólo debemos cortar la ventana de la fila en dos filas, que se utilizará para hacer fichas y que los objetivos, y luego trabajar con ellos por separado como quieras, En cualquier punto MEZCLA el futuro y el pasado de forma no lineal, y entonces predice no el futuro sino el pasado mezclado en el futuro, por lo tanto tan alta precisión no real, corta ZZ, del pasado contiene no claramente el futuro, esto se ha dicho muchas veces en este foro y yo y tóxico y Andrei y Mago y J..B, si la memoria no me falla, pero todo ello sin pasar por alto, lo que probablemente sea lo mejor.
El objetivo no debe ver el pasado, se puede comprobar de forma muy sencilla si el objetivo no está mirando al pasado, ejecute sus configuraciones en la rampa aleatoria, si todo es correcto, entonces en SB debe ser preciso 50+-0,3% en cien mil muestras, en un millón +-0,1%, si en SB todavía tiene el mismo 70-90% o incluso estable >51% bien sabe....
Y en ZZ como objetivo es fácil conseguir un 90% de precisión en SB, como SB se puede predecir))))
PS : <75% por el desagüe... no te rías))))
¿podría explicar con más detalle la ventana exponencial? ¿los incrementos se toman a intervalos exponenciales? ¿flujo erlang? o qué. O mejor aún, un ejemplo de código. Sigo oyendo hablar de ello pero todavía no entiendo el significado.
También sobre los retornos - ¿tendría sentido utilizar un autorregresivo de orden p con una "ventana exponencial" en su lugarvuelve con ventanas e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 piezas, algunos toman las más sensatas 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Pero no importa, a expensas de la regresión y otros filtros, también se considera que no tiene ningún efecto, es cuestión de gustos, lo principal es mantener los datos sincronizados y que no anden en relación cuando hay muchas series (y siempre las hay), de lo contrario todo se rompe, por eso tengo que escribirlos yo, cuando hay muchas fuentes, por ejemplo, los rendimientos del pasado {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} y los rendimientos del futuro {+1,+2,+4} como ejemplo de "styli", más cambios de volatilidad, también hay cambios en la volatilidad, delta de la copa, OI, etc. pero lo principal es utilizar objetivos con DATOS NO TRANSFERIBLES, de lo contrario es un fake, que puede ser fácilmente improvisado por cualquier pavo pichi a pichi como ZZ
Ah, ya veo, sólo un montón de rendimientos con diferentes ventanas de forma exponencial. Así lo hice, no mejoró mucho :) pero como objetivo tomé un retornado con un período diferente, no incluido en las características
También hay una variante para tamizar la ventana, quitar uno de cada dos elementos y así sucesivamente, una especie de transformación a una markovianidad por k2 de Alexander :)
Tienes suerte, Max. Una pandilla de veteranos se está reuniendo poco a poco en este hilo. Con granos de conocimiento, que también hay que tamizar exponencialmente:)))
Sí, mucha gente lleva aquí mucho tiempo... parece que desde el principio de forex :) Esos mamuts y dinosaurios petrificados que no se pueden mover :))
Queda por encontrar un Héroe (¿y dónde, después de todo, está Misha?) que coja la teca de la gama de precios y se ponga a destrozarla:
1. al flujo de la primera orden de Erlang (precio de entrada)
2. Segundo orden (1 entrada - precio, 2 - devolución).
2. tercer orden (1 - precio, 2 - retornado, 3 - retornado)
No utilice más.
Registra los resultados.
A continuación, mejore la mejor con la participación activa de los simpatizantes.
Y es fácil conseguir un 90% de precisión en ZZ como objetivo...
¿Puedes enumerar los predictores que darían una precisión decente en ZZ SIN sobreentrenamiento?
¡Son todos hombres adultos, pero sólo hacen tonterías!
No entiendes que sin especificar un método de evaluación seguido de un ejemplo, que necesariamente incluya ese método de evaluación, con la prueba de que el modelo no está reentrenado, todo "bla, bla en el patio del chopo", cientos de páginas....
En una semana publicaré los BPs ya reducidos al flujo de primer orden de Erlang. Pero la 2 y la 3 es poco probable que se hagan, no las necesito.
Alexander, ¿quieres que tu idea sea bombeada por una neurona?
Bueno, hay autónomos, el grial espero que ayude con la madera.
Alexander, ¿te está bombeando tu idea una neurona?
Bueno, hay un mercado para ello, un grial que espero que ayude a los de madera.
¡SI! Lo anhelo.
Ahora tengo que escanear esas filas con la neurona, y luego sólo darlas a los codificadores.
Ahora mismo no tengo tiempo. Te digo que nuestros "socios" en Alemania me obligan a hacer un proyecto mientras abandono el Grial. Ahí está, en la esquina...