Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 62
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Así que quieres un grial... ¿Te entrenas una vez y te pasas el resto de tu vida cortando cupones? ¿Es así? Me sorprende, ¿en qué año ha estado en el mercado? Si no es un secreto...... Sabes que el mercado cambia constantemente y después de algún tiempo el modelo simplemente desaparece. Si quieres que el modelo funcione durante mucho tiempo, entonces cambia a un gráfico mensual, en este caso es la mejor opción. Y así, durante 5 minutos a la semana es un resultado bastante normal, entonces estás sobreentrenando ..... Y si trabajas durante quince días, entonces es genial....
"Entiendo su preocupación" S.
Llevo 8 años en forex, sin ganancias sistemáticas, por si te interesa.
Ver:
He marcado la casilla para marcar el inicio del avance. Lleva casi 6 años en marcha. Los datos anteriores se utilizaron para el entrenamiento. Obtengo una señal rentable en un período tan largo.
Este es un resultado satisfactorio (por 3). Lo mejoraré aún más. Si resulta ser un 4, puedes apostar por el real. No me asusta ver resultados débiles, sólo me motiva a mejorar, y lo hago desde hace años.
Nunca había visto un resultado así. Muéstrame una prueba a futuro de al menos 5 años, al menos 2000 operaciones con un lote constante y sin trucos en el probador.
Estoy promoviendo la idea de que hay una señal única y constante en el mercado. Y ya lo estoy captando.
PD: si quieres hacer un modelo de reaprendizaje periódico, haz un deslizamiento hacia delante, es decir, un encolado hacia delante.
Es mucho más simple que eso. Calculo la diferencia entre el clon de la señal actual y el clon de la señal anterior, si esta diferencia es positiva teniendo en cuenta la dirección de la señal y la diferencia es de más de 100 pips, le doy un uno a la señal anterior, si es menor, le doy cero.
"Entiendo su preocupación" S.
Llevo 8 años en forex, sin ganancias sistemáticas, por si te interesa.
Mira esto:
He marcado la casilla para marcar el inicio del avance. ¡Ha durado casi 6 años! Los datos anteriores se utilizaron para el entrenamiento. Estoy recibiendo una señal rentable en un intervalo tan largo.
Este es un resultado satisfactorio (por 3). Lo mejoraré aún más. Si resulta ser un 4, puedes apostar por el real. No me asusta ver resultados débiles, sólo me motiva a mejorar, y lo hago desde hace años.
Nunca había visto un resultado así. Muéstrame una prueba a futuro de al menos 5 años, al menos 2000 operaciones con un lote constante y sin trucos en el probador.
Estoy promoviendo la idea de que hay una señal única y constante en el mercado. Y ya lo estoy captando.
No puedo ofrecer una prueba de este tipo, ya que tengo que volver a entrenar mi sistema cada semana. Por cierto, estoy en el mercado desde 2004 y participo activamente en el comercio de redes neuronales. Incluso en neuroschel hicimos una banda en un foro cerrado....
Lo que quiero decir es que después del tick se avanza, y entonces hay un drawdown enorme, y es en este momento en el que dudarás de que el sistema vuelva a tirar del depósito hacia arriba, por lo que todo es una mierda. Hay ciertas reglas, el equilibrio del sistema debe estar a 45 grados y crecer sistemáticamente sin saltos bruscos ni caídas, entonces se considera adecuado. Y el hecho de que Beter consiguiera levantar su depósito en 2007 con la ayuda de NS, fue porque cogió el ritmo del mercado y entró en él con éxito, tuvo suerte y nada más, se habló cuando recogió los frutos. Del mismo modo, podemos entrenar con éxito el modelo de Reshetov y que funcione durante tres meses sin problemas, pero todo se basa en el nivel de suerte. No pudo repetir tal resultado después del Campeonato... Así que es como esto....
Hmm bien, buena suerte en la captura de la verdadera señal, no puedo proporcionar este tipo de pruebas, ya que tengo que volver a entrenar el sistema cada semana. Por cierto, estoy en el mercado desde 2004 y participo activamente en el comercio de redes neuronales. Incluso en neuroschel estábamos en una banda en un foro cerrado....
Lo que quiero decir es que después del tick se avanza, y entonces hay un drawdown enorme, y es en este momento en el que dudarás de que el sistema vuelva a tirar del depósito hacia arriba, por lo que todo es una mierda. Hay ciertas reglas, el equilibrio del sistema debe estar a 45 grados y crecer sistemáticamente sin saltos bruscos ni caídas, entonces se considera adecuado. Y el hecho de que Beter consiguiera levantar su depósito en 2007 con la ayuda de NS, fue porque cogió el ritmo del mercado y entró en él con éxito, tuvo suerte y nada más, se habló cuando recogió los frutos. Del mismo modo, podemos entrenar con éxito el modelo de Reshetov y que funcione durante tres meses sin problemas, pero todo se basa en el nivel de suerte. No pudo repetir tal resultado después del Campeonato... Así que es como esto....
Bastante original y, de hecho, mucho más trivial de lo que esperaba. Gracias.
¿Podría masticar un poco su idea de la variable objetivo? Todavía no lo entiendo, pero me parece interesante.
Bueno, ya está dicho ahí. Para las señales con más de 100 pips de retorno poner 1 para los demás 0. Lee atentamente mi post, todo está claramente descrito allí.
Corríjanme si me equivoco.
MMMM no está del todo claro, pero intentaré explicarlo. Supongamos que el sistema da señales de compra y venta. Para todas las señales que conducen a un beneficio determinado o más, establezco 1 para todas las demás 0. Resto el cloze de la señal actual del cloze de la señal anterior, en el caso de una señal de compra y si esta diferencia es mayor que la dada pongo 1 para la señal anterior, en caso contrario pongo 0. La señal de destino no se utiliza en ningún otro lugar, sólo para construir un modelo, y luego ... En el futuro, cuando aparezca una señal del indicador, el modelo dirá 1 o 0. Así es como se implementa en mi código, si tiene sentido......
Donde Máximo es la ganancia (simplemente se llama así) En este ejemplo este código es de la señal de venta....
LastI es el índice del buffer de la señal anterior para escribir el valor allí. Al igual que en el pasado, porque ahora no sabemos si la señal será rentable o no, ahora podemos saber el beneficio de la señal anterior, y el modelo de Reshetov elimina este desplazamiento y responde a esta pregunta en tiempo real. La señal actual será rentable o no.... Si la señal actual pertenece a la clase de señales rentables o no. Así que no hay recalificación, si es lo que quieres decir.....
MMMM Es un poco confuso, pero intentaré explicarlo. Supongamos que el sistema da señales de compra y venta. Para todas las señales que llevaron a un beneficio determinado o más, puse 1 para el resto 0. Resto el cloze de la señal actual del cloze de la señal anterior, en el caso de una señal de compra y si esta diferencia es mayor que la dada pongo 1 para la señal anterior, en caso contrario pongo 0. La señal de destino no se utiliza en ningún otro lugar, sólo para construir un modelo, y luego ... En el futuro, cuando aparezca una señal del indicador, el modelo dirá 1 o 0. Así es como se implementa en mi código, si tiene sentido......
Donde Máximo es la ganancia (simplemente se llama así) En este ejemplo este código es de la señal de venta....
LastI es el índice del buffer de la señal anterior para escribir el valor allí. Al igual que en el pasado, porque ahora no sabemos si la señal será rentable o no, ahora podemos saber el beneficio de la señal anterior, y el modelo de Reshetov elimina este desplazamiento y responde a esta pregunta en tiempo real. La señal actual será rentable o no.... Si la señal actual pertenece a la clase de señales rentables o no. Así que no hay recalificación, si es lo que quieres decir.....
No he dicho nada de ningún recableado, no tergiverses mis palabras.
Ya veo, significa el tiempo de transacción de señal a señal. El resto está claro.
Otro método, nunca lo he probado, así que me callo. La cuestión aquí es si el sistema de señalización en sí mismo es adecuado. Es decir, por qué exactamente en esos lugares donde hay una señal empezamos a vigilar, y no en otros lugares.