Arbitraje complejo - página 5
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¿Cómo se calcula la correlación? ¿Tal vez por algún tipo de indicador?
Lo siento, no puedo decírselo, pero admito que es muy sencillo. Además, puedo determinar aproximadamente la correlación mirando los gráficos. Es decir, puedo operar con este sistema sin usar ningún Asesor Experto, indicadores o incluso una calculadora ;)
DrawDown, por cierto, muchos corredores ajustan los swaps muy a menudo y con bastante fuerza. Abrí largo en EURUSD largo en RC#1 en Rusia. En aquel momento el canje era de 1,42 puntos, mientras que hoy sólo es de 1,01 puntos. Además, los tipos de interés no han cambiado. La cuestión es que el saldo de los swaps en la cobertura puede ser negativo.
SZZ. Ahora tienen un historial de canjes y he mirado - casi todos los días se revisan.
No puedo decir nada sobre la difusión de los resultados del trabajo en lo real, pero aún así intentaré organizarlo. En estos momentos ya estamos trabajando en la apertura de una cuenta con un broker y en proporcionar las condiciones necesarias para el funcionamiento estable del terminal y de los EAs. A finales de mes, si todo va según lo previsto, empezaré a trabajar en la cuenta real.
Por desgracia, aún no estoy en el mundo real. Estoy preparando un lugar de trabajo con una fuente de alimentación autónoma y una línea eléctrica ininterrumpida. Necesito mantener MT4 en línea mientras haya operaciones abiertas. Me gusta cuando todo está disponible y de la mejor manera :))
En cuanto al modus operandi, sólo diré que las operaciones comienzan a cerrarse después de un beneficio total de más de 5 (en AUD y NZD) - 10 (para otros pares) pips en unos pocos segundos. Incluso en mi informe se puede ver que a veces el precio cambia y como resultado el beneficio de cierre es menor, y a veces es mucho menor. Sólo una o dos veces perdí de 1 a 3 puntos mientras mi Asesor Experto cerraba las operaciones. Además, puedo mantener TODAS las posiciones fijando un beneficio de 15-20 pips o más (en caso de corretaje). Y todas las coberturas llegarán a ese nivel, como se puede ver en los resultados del cierre de todas las posiciones mantenidas. Los swaps tampoco dan miedo, he abierto operaciones en sentido contrario, el resultado es el mismo. Y si prestaste atención a algunas de las últimas operaciones de CHF/JPY y EUR/JPY, donde los swaps alcanzaron más de 100$, entonces te explico, que esto sucedió debido a mis vacaciones. La negociación simplemente no tuvo lugar y las operaciones estuvieron inactivas durante un mes. Por lo demás, debería haber cerrado con beneficios el segundo día después de la apertura.
Lo único que puede torcer este sistema es un acontecimiento, cuya consecuencia será, por ejemplo, un cambio en el comportamiento del NZ (empezará a caminar como el Yen) sin que se produzca ningún cambio en el Aussie. Lo mismo ocurre con los demás pares. Pero, ¿qué tendrá que ocurrir para que el franco y el euro o el euro y la libra dejen de estar correlacionados? Sólo lo que puede llamarse un acontecimiento de fuerza mayor. Y ese es un riesgo diferente.
DD, gracias por los comentarios. Si los pares de cobertura se cubrirán con 5-10 y 15-20 pips de beneficio total, eso es otra cosa. Pero de todos modos, al probar MTS en real hay que deducir mentalmente 2-3 puntos por los que el corredor moverá las cotizaciones después de la apertura. slippage=0 puede ayudar en la lucha con el broker en la cuenta real. Si tienes MTS en real, por favor comenta en general las diferencias con respecto a las pruebas de avance. No tengo dudas sobre su corrección.
¡Sinceramente le deseo buena suerte!
Gracias por el deseo.
Me aseguraré de comentar, sólo necesito ser realista ))
Estimado DD, hace un mes y medio que estoy trabajando con mi producto en esta dirección, si no te importa responder a un par de preguntas. Para empezar: cargamos las cotizaciones del reloj en Excel, luego aplicamos una función de correlación estándar de Excel con un periodo de 10 y calculamos la diferencia entre los valores actuales y los anteriores. Utilizando los valores delta, se hace un gráfico (para mayor claridad). Utilizando el gráfico podemos ver que, por ejemplo, la mayor parte de la delta para el eurodólar y la libra esterlina varía entre -0,4 y 0,4. Una vez que la delta alcanza estos valores, obtenemos una señal para entrar. Esto es algo así. Ahora las preguntas:
1. ¿Es correcto nuestro razonamiento?
2. ¿Qué periodo es mejor utilizar (por ejemplo, es mejor utilizar 24 (número de horas en un día) u 8 (sesión de trabajo))?
3) ¿Qué plazo es mejor para trabajar?
4. Si tiene estadísticas, ¿cuál es la reducción máxima en tres pares?
5. Lo usé para dolphrank y dolena todavía: entré en 19,07 a las 19:03 hora de Kiev, ahora un drawdown grave (porque dolchief es casi de pie y dolena está bajando). ¿Hay alguna posibilidad de entrar en la zona +?
Iba a preguntar algo más, pero se me olvidó ..........
Gracias por la idea, todavía no estoy seguro, pero hay algo en ella.......
Buena suerte.
Se me olvidó decirte que si quieres responder a truslan@meta.ua
Responderé aquí, para no repetirme.
1. el razonamiento es correcto, pero es un poco incómodo usar excel para esto.
2. и 3. Debe seleccionar el periodo en función del plazo. Por ejemplo, un período de 30 será suficiente para un lapso de un minuto. Aunque se puede experimentar, ya que no me he preocupado de esta cuestión. He probado dos variantes, he obtenido un resultado y lo he dejado así. Pero tal vez debería haberlo hecho por nada.
4. Sí, he tenido que calcular las estadísticas de reducción manualmente en Excel por una buena razón, para tener en cuenta todos los puntos perdidos. La reducción máxima del capital fue de -2186 $ para tres coberturas abiertas al mismo tiempo, por supuesto. Por cierto, yo también vi ese momento pero no tenía dudas de que el sistema iba a funcionar. Espero esperar al drawdown de 3000 antes de entrar en el mercado y entonces cambiaré de opinión.
Por cierto, desde ayer tengo 3 coberturas con drawdown de unos 1700, incluso cerré manualmente la cobertura AUD/NZD, quizás esta vez mi suerte cambie y se llegue a DD -3000$.
5. El USD/CHF y el USD/JPY no se correlacionan a un nivel suficiente para el arbitraje, por lo que es normal que se produzca una reducción importante de esta cobertura, así como una reducción del 100% del depósito para la misma cobertura.
Trabajo en Excel porque no uso MKL4.
Gracias, trabajaremos en ello.