Uso de la inteligencia artificial en MTS - página 6

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Reshetov, ¡no se trata en absoluto de calcular la probabilidad con precisión! Es como en aquel chiste en el que Petyka está tirando una antena en el tejado, cada uno lo entiende según su malcriadez :))))))))) Qué se le va a hacer, no tenemos un conocimiento exacto del mercado, y todos los indicadores expresan sólo una cosa - el punto de vista de sus autores, es decir, aquí todo es subjetivo. Lo que les pido es que expresen su punto de vista no en curvas, sino en forma numérica. Eso es todo. Pero en este caso aparece una excelente oportunidad para evaluar la utilidad de los indicadores y optimizar sus ajustes. Para tal indicador necesitamos escribir un simple Asesor Experto con el siguiente algoritmo: si el valor del indicador está en [-0.5, 0.5] - esperar. Si [0,5, 1,0] - comprar, si [-1,0, -0,5] - vender. El Stop Loss se establece igual al Take Profit e igual al paso N del indicador. Mostrar otros parámetros del indicador en el exterior del Asesor Experto. Y luego lo ejecutamos en el optimizador. Y enseguida queda claro cómo configurar un indicador de este tipo...
 
P.D. ¡Gente, y seamos amigos! Entiendo, por supuesto, que llamar idiota a tu oponente es un movimiento muy fuerte y bonito en la discusión, pero poco constructivo esto es lo más... El adversario, alias el maestro y alias el juez tenemos uno para todos. Y todos nosotros no somos más que mosquitos comparados con Él... Recordemos esto, y luchemos con Él, no entre nosotros.
 
Chicos, me pareció muy interesante lo que hizo Reshetov. Por supuesto, no estamos hablando de ninguna inteligencia artificial. La IA es necesariamente adaptación y entrenamiento, al menos de una red neuronal, al menos de un filtro lineal. Pero creo que deberíamos hablar más bien del comportamiento grupal de los indicadores. A cada uno de ellos se le asigna un peso que refleja su importancia y utilidad. Y hay una "votación" ponderada: la suma. Lo único que tomaría para 4 indicadores 14 parámetros en lugar de 4, para dar cuenta no sólo de ellos sino de todas sus posibles combinaciones. Creo que es posible construir un verdadero sistema adaptativo de esta manera. Tomamos los índices normalizados (sobre los que escribí anteriormente) y estimamos la calidad de cada uno de ellos mediante operaciones virtuales. Un comerciante mentiroso es castigado con una disminución de peso (hasta negativo, lo que significa "interpretar mi señal exactamente en la dirección contraria"), mientras que uno que funciona bien es recompensado con un aumento de peso. Por cierto, este sistema realmente merece el título de inteligente... Si toma 10 símbolos en lugar de 4, el número de todas las combinaciones posibles será 1023. ¡Qué mente humana es capaz de analizar semejante montaña! Y el sistema puede...
 

se denomina sistema experto, y el enfoque propuesto es el más sencillo de toda la teoría.

 
Demax, no importa el color del gato, mientras cace ratones... Sin embargo, si sabes algo más profundo y efectivo al respecto, por favor, habla. Puedes ayudarnos y aprender algo útil para ti.
 
Sólo digo que es mejor leer la literatura antes de pisar tú mismo ;)
Al menos piensa en lo que es un "pavo mentiroso" y lo que es un pavo "que funciona bien".
Se trata de un conjunto de atributos formales que permiten atribuir un indicador a un determinado tipo.
Por eso los sistemas expertos suelen utilizar la lógica difusa, que también es toda una ciencia.

> Sin embargo, si sabes algo más profundo y efectivo al respecto, por favor, habla.

No, soy un aficionado a ello, pero puedo darte una idea (aunque de nuevo, todo esto se puede encontrar en la literatura).
Debemos determinar los grupos de inductores, es decir, el grupo de indicadores que producen señales de forma sincrónica (sincrónica en términos de lógica difusa) que permitirán no sólo determinar si el indicador está "mintiendo" o no, sino también determinar las relaciones entre los indicadores.
Por ejemplo, supongamos que en valores altos del indicador X0 el indicador X1 empieza a mentir descaradamente, mientras que el indicador X2 dice la verdad.
Y es viceversa cuando X0 es pequeño.
Cuando el sistema experto detecta esto, comenzará a ejecutar el indicador X1 sólo para valores pequeños de X0 y X2 para valores grandes.

Ahora, imagine que el indicador X0 es un indicador de tendencia ;)
Es decir, el sistema detectará automáticamente que X2 funciona bien en una tendencia y X1 en un plano.
(Pero según tu método - sólo les daría dos y los apagaría).

Y si le añades la genética, obtendrás un monstruo.

Sólo que parece que mql no podrá hacerlo, porque primero, está limitado por el rendimiento, y segundo, es irreal hacerlo sin depurador.
 
Demax, y yo lo mismo, hablando del comportamiento grupal de los pavos y sugiriendo que se deben considerar todo tipo de combinaciones de pavos. Por supuesto, los índices no son independientes. Al fin y al cabo, ejecutando un sistema de este tipo en condiciones específicas (por ejemplo, sólo en la tendencia o sólo en el plano, o tal vez incluso en una señal creada artificialmente) podremos determinar esos grupos significativos. Por desgracia, no conozco la lógica difusa, y por desgracia soy un aficionado todavía. Pero un camino menos transitado... :) Estoy totalmente de acuerdo con lo de mql - no me da miedo escribir sin depurador, sobre todo porque todo se puede escribir con precisión (con una serie de reglas y restricciones) en C, depurar, y luego traducir a mql. Pero el rendimiento será un problema... Sin embargo, para el campeonato probablemente se pueda construir una versión despojada de dicho caza...
 
Mathemat:
Pyh escribió:

En el código de su Asesor Experto, donde se calcula la función perseptrón, se utiliza el valor AC de la barra cero. Esto significa que durante las pruebas el Asesor Experto está mirando hacia el futuro, porque utiliza el valor actual de AC, que aún no se ha formado realmente. Y esto pone en duda la objetividad de las pruebas y los resultados de las pruebas a futuro sobre el historial restante.


Pyh, no mira hacia el futuro. El modo de comprobación es por precios de apertura de barra, es decir, aquí no es necesario que la barra cero esté completamente formada. Sí, las pruebas serían realmente tendenciosas si se eligiera uno de los dos modos restantes, ya que en el mundo real las señales de la barra de cero estarían cambiando constantemente (tal vez aquí sí que habría una mirada al futuro). Parece que la prueba de la barra cero sólo puede realizarse adecuadamente en este modo de prueba.

P.D. Estoy de acuerdo con la opinión de Yurixx. No se debe tolerar la descortesía, aunque hay que reconocer que el experto es muy curioso.
No me has convencido. ¡Entiendo muy bien que las pruebas sean por precios de apertura de bares, PERO ! Abre una barra y tenemos que encontrar (para este EA) el valor de la CA en cuatro puntos, incluyendo el valor de la CA de la barra que se acaba de abrir. Dónde conseguir AC si se formará sólo en el cierre de la barra, porque en este momento sólo tenemos la apertura de esta barra. Y por supuesto este Asesor Experto va al final del día en el historial, y toma este valor de AC allí (¡¡al final del día!! y toma una decisión al principio del día). Y si esto sucede en el mercado real, en la situación de lucha. ¿A dónde irá y a dónde llevará el valor de esta AC? Ahí es donde se hundiría. Todavía no se ha inventado ninguna máquina del tiempo. (Tal vez los descendientes lo hagan, será divertido). Si me equivoco, por favor, golpéeme, pero antes debería explicar todo con detalle.

Sinceramente Pooh.
 
Pyh писал (а):

 P.D. Me hago eco de la opinión de Yurixx. No se debe tolerar la grosería, aunque hay que reconocer que el experto es muy curioso.
No me convence. ¡Entiendo muy bien que las pruebas sean por precios de apertura de bares, PERO ! Abre una barra y tenemos que encontrar (para este EA) el valor de la CA en cuatro puntos, incluyendo el valor de la CA de la barra que se acaba de abrir. ¿De dónde sacamos CA si se forma sólo en el cierre de la barra?

Este (el precio de apertura de la barra) no cambiará durante la formación de la barra (puede cambiar el Alto, el Bajo y el Cierre, pero el Abierto - no, porque la barra ya está abierta).

Espero que esté claro:)
 
Chicos, ¡aprendan lo básico! Pyh tiene toda la razón. Para calcular la CA utilizamos el Máximo y el Mínimo, y dónde obtenerlos en la apertura del bar.
Así, resulta que el Asesor Experto de Reshetov no es sólo una IA y una red neuronal, sino también un clarividente implementado por software. :-)))
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