Optimización y pruebas fuera de la muestra. - página 11
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Pero todavía no has respondido a la pregunta de cuán grande debe ser la muestra :)
No hay una respuesta definitiva, depende del TS específico. Para mí, el tamaño en el que los resultados pueden considerarse estadísticamente significativos es suficiente.
He empezado a entender la optimización y me he encontrado con un montón de bloqueos(((
Objetivo: escribir un programa que ejecute secuencialmente todas las opciones de optimización, y que los resultados se descarguen en Excel o DB.
Escribir un programa que ejecute el probador desde la línea de comandos no es un problema, pero los resultados son todos la misma mierda
1. se descarga en html sin parámetros de entrada, la forma más sencilla es privarse del enlace principal
2. imposible (o no se sabe) cómo ordenar por número de operación, entonces sería posible recuperar los parámetros de entrada por su orden
3. se sabe cómo copiar los resultados con los parámetros de entrada manualmente a excel, pero ¿programáticamente?
4. podríamos ejecutar el optimizador con una sola combinación de parámetros, luego descargarlo a html y entonces se conocerán los parámetros de esta opción, luego cargar la siguiente combinación, etc., pero ¿cuánto tiempo llevaría llamar al probador? aunque es una buena opción, pero muy lenta
5. También podría escribir un script que descargue los resultados del probador y lo ejecute programáticamente al final de la prueba, pero no sé si es posible ejecutar scripts en el probador y tener acceso a los resultados de la prueba
6. No he podido encontrar una solución decente en el foro, todo son intentos de eludir las restricciones, y por cierto ¿a qué están asociadas estas restricciones? o falta de información de cómo eludirlas?
¿puede alguien inteligente decirme a dónde ir? sin ánimo de lucro
Si lo hago, lo pondré a disposición del público.
He empezado a entender la optimización y me he encontrado con un montón de bloqueos(((
Objetivo: escribir un programa que ejecute secuencialmente todas las opciones de optimización, y que los resultados se descarguen en Excel o DB.
Escribir un programa que ejecute el probador desde la línea de comandos no es un problema, pero los resultados son todos la misma mierda
1. se descarga en html sin parámetros de entrada, la forma más sencilla es privarse del enlace principal
2. imposible (o no se sabe) cómo ordenar por número de operación, entonces sería posible recuperar los parámetros de entrada por su orden
3. se sabe cómo copiar los resultados con los parámetros de entrada manualmente a excel, pero ¿programáticamente?
4. podríamos ejecutar el optimizador con una sola combinación de parámetros, luego descargarlo a html y entonces se conocerán los parámetros de esta opción, luego cargar la siguiente combinación, etc., pero ¿cuánto tiempo llevaría llamar al probador? aunque es una buena opción, pero muy lenta
5. También podría escribir un script que descargue los resultados del probador y lo ejecute programáticamente al final de la prueba, pero no sé si es posible ejecutar scripts en el probador y tener acceso a los resultados de la prueba
6. No he podido encontrar una solución decente en el foro, todo son intentos de eludir las restricciones, y por cierto ¿a qué están asociadas estas restricciones? o falta de información de cómo eludirlas?
¿puede alguien inteligente decirme a dónde ir? sin ánimo de lucro
si lo hago, lo publicaré para uso público
'Optimización automática de un robot de trading en operaciones reales'
Software de gestión de pruebas y optimización
Gracias
Software de gestión de pruebas y optimización".
Precio de la llave de trabajo = 700p
'Optimización automática de un robot de trading en operaciones reales'
He mirado bien, parece que hay algo de lectura de html, lo resolveré y comprobaré si es bueno o no, pero a juzgar por la cantidad de texto, los parámetros de entrada al optimizador tienen que ser resueltos a través de un lugar))
Gracias
Software de gestión de pruebas y optimización".
Precio de la llave de trabajo = 700p
'Optimización automática de un robot de trading en operaciones reales'
Miré de cerca, parece que hay una lectura de html, ahora voy a averiguar y determinar si es adecuado o no, pero a juzgar por la cantidad de texto para resolver el problema de los parámetros de entrada en el optimizador es a través de un lugar))
No lo sé, yo personalmente no tengo suficientes habilidades y conocimientos de programación para atar todo en un solo paquete:
- optimización
- subir a un archivo
- obtener los parámetros de este archivo (no sólo uno, sino para cada pase)
- escribirlos en un archivo para descargarlos en el Asesor Experto para que se ejecuten en OOS..... y durante varios períodos
- descargando de nuevo, para que los parámetros primarios se correspondan con los resultados de la ejecución sin desplazar...........
- todo esto debería funcionar universalmente para cualquier EA (con diferente cantidad y diferentes parámetros) :)))))
El análisis de los resultados es, probablemente, sólo a mano, como alguien dijo aquí: "la red neuronal más perfecta es la cabeza".
Mientras tanto, lo estoy haciendo manualmente (a través de "ese lugar" llamado init), con alguna automatización. En las dos últimas semanas, he dedicado unos 30 minutos a preparar mi ordenador/estación de trabajo (después de encenderlo) para todas esas operaciones. Es bueno apagarlo una vez a la semana, no más a menudo.
Pero creo que los resultados, tanto psicológicos como reales, merecen la pena.
1. en html descargado sin parámetros de entrada, la ruta más sencilla está privada del enlace principal
Están ahí. Al pasar el ratón por encima del número de ejecución, aparece una pista con los parámetros de entrada. Ya que estás hurgando en el HTML, no debería ser muy difícil sacarlos de ahí.
3. ¿Sabes cómo copiar manualmente los resultados con los parámetros de entrada en Excel, pero de forma programada?
Generar un archivo CSV con los datos requeridos y cargarlo en Excel de forma programada.
6. No he encontrado ninguna solución decente en el foro, todos estos fragmentos e intentos patéticos de saltarse las restricciones, y por cierto, ¿a qué se refieren estas restricciones? o la falta de información de cómo saltárselas?
¿tal vez alguien inteligente me diga dónde ir?
El resto de las preguntas no las he contestado ya, ya que están excluidas por la respuesta correcta a la pregunta 6. Creo que la respuesta correcta se ha dado antes en este hilo.
Están ahí. Al pasar el ratón por encima del número de ejecución, aparece una pista con los parámetros de entrada
>> Gracias. Lo sacaré.
Expertos en optimización, por favor, aconséjenme, ¿cómo elegir el mejor horizonte de optimización y la profundidad de la historia? Es decir, por ejemplo, necesito que los parámetros obtenidos tras la optimización en M1 se mantengan más o menos estables durante al menos una semana, y luego tengo que volver a optimizarlos cada semana. Para un horizonte de optimización de este tipo, ¿cuál debería ser la muestra de la historia para la optimización: para una semana, para una quincena, para un mes?
Para el m1 y el m5, suelo llevar un historial de un mes a un mes y medio. Esto suele ser suficiente para la semana "que viene".
(Trabajo con índices europeos - Dax, Futsi.)
Para el n1 tomo el historial desde el pasado septiembre. No tiene sentido tomar antes, ya que el mercado anterior a la crisis estaba "cojo", y las pruebas de entonces no reflejarán las realidades actuales.
Creo que es razonable tomar 2-3 años en el marco de tiempo n4, o tal historia, en la que el Asesor de Expertos hace al menos 250-300 ofertas.
Expertos en optimización, por favor, aconséjenme, ¿cómo elegir el mejor horizonte de optimización y la profundidad de la historia? Es decir, por ejemplo, necesito que los parámetros obtenidos tras la optimización en M1 se mantengan más o menos estables durante al menos una semana, y luego tengo que volver a optimizarlos cada semana. Para un horizonte de optimización de este tipo, ¿cuál debería ser la muestra de la historia para la optimización: para una semana, para una quincena, para un mes?
La profundidad depende de la estrategia utilizada
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cómo optimizo
obteniendo por ejemplo
Alguna lista, elijo parámetros OPTIMIZABLES,
que es más común en las carreras rentables.
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es decir, un promedio de