Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3219

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

El Renacimiento tenía un problema para los instrumentos nuevos con poca historia. 6.000 instrumentos es todo un reto).

No es tan difícil... con sus capacidades, 6.000 instrumentos es como unas vacaciones.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Hay un montón de cosas, Google para ayudar.

Para mi simulación TC no es relevante, así que ni siquiera quiero entrar en este tema.

Tampoco lo necesito.

Pero en lugar de google pensé un poco y llegué a la conclusión de que en R no es relevante en absoluto.

Si los parámetros de alguna función, es posible encontrar un óptimo.

Si los datos de entrada, es posible si se conoce el modelo de datos. A continuación, cambiar los parámetros del modelo de datos por aplicar. Si el modelo de datos no se conoce, entonces todo esto es una tontería.

Una vez más un montón de basura en la rama. Sería mejor si hubieras aprendido R sin ser estúpido.

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:
aplicar

¿qué tiene que ver esto con aplicar ?

¿Y si necesitamos identificar la estructura de covarianza y la conectividad de 5 pares y luego crear una simulación de dichas series con la misma regularidad?

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:

¿qué tiene eso que ver ?

¿Y si necesitamos identificar la estructura de covarianza y la conectividad de 5 pares y luego crear una simulación de dichas series con la misma regularidad?

Deberías empezar por la regularidad, o más bien dibujar primero un histograma. Y poco a poco ir simulando el valor aleatorio al menos a ojo, acercando el histograma al inicial. Sin tener la regularidad de cada serie es imposible comparar algo con el resultado, es imposible responder a la pregunta: cuánto se "parece" el resultado a los datos iniciales.

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Deberías empezar con un patrón, o más bien dibujar primero un histograma. Y poco a poco modelar el valor aleatorio al menos a ojo, acercando el histograma al original. Sin tener la regularidad de cada serie es imposible comparar algo con el resultado, es imposible responder a la pregunta: cuánto se "parece" el resultado a los datos iniciales.

No necesitas aproximaciones ni histogramas.... Tampoco necesitas cosas rimbombantes...

Aquí tienes un ejemplo de simulación de series cointegradas

https://quant.stackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

[Maxim Dmitrievsky]

No me molesté con el binario, puedes obtener ticks en csv vía exportación. También hay un montón de campos que faltan, es necesario rellenar correctamente

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
No me molesté con el binario, se puede obtener ticks en csv a través de la exportación. También hay un montón de campos que faltan, es necesario rellenar correctamente

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time_msc % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: tiempo bid ask.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

CSV: tiempo bid ask.

Gracias, MKL en general se olvidó ya 😀 Voy a probar esta noche.

Hace poco me puse a escribir algo, al final todas las variables sin tipo y sin punto y coma

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
No necesitas aproximaciones ni histogramas.... Tampoco necesitas nada de eso.

Aquí tienes un ejemplo de simulación de series cointegradas.

h ttps://quant.st ackexchange.com/questions/3930/how-to-simulate-cointegrated-prices

Confirmas mis pensamientos con un ejemplo concreto: si conocemos las regularidades en forma de fórmulas y código correspondiente, además, sabemos lo que vamos a negociar, podemos hacer simulación - este es un enfoque profesional normal. Y todo lo que va más allá de este patrón es alquimia habitual.

En la rama se habla de ticks, cuyas características estadísticas no son interesantes. Luego hay una conversación a nivel de alquimistas - algo, algo..... Aquí para estas personas se sugiere comenzar con un histograma como un primer paso para un enfoque profesional en el camino a la simulación.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

CSV: hora oferta demanda.

¿Cuánto tiempo necesito una serie?

Tomé tantos ticks D'2023.03.01', de MQ demo EURUSD, resultó ser alrededor de 10mln

Y la salida es una serie sin marcas de tiempo, ¿qué puedo hacer al respecto? Puedo vincular a los antiguos, puedo prescindir de él.