Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2389
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2-3 días de aprendizaje de Python y algo simple - como el lanzamiento de un catbust. Además, hay ejemplos en los artículos de Maxim.
Todavía hay que trabajar con el análisis de las matrices y con los archivos - bueno, no soy un programador nato.
Si no es interesante, haré lo que pueda en MQL5 - hay muchas ideas y tengo poco tiempo para comprobarlas.
No has entendido lo que quería decir: el mejor modelo en términos de estadísticas de clasificación no significa el mejor en términos de rentabilidad. Sólo lo hace en el caso de SL y TP fijos.
Estoy buscando un método para influir en las curvas de ingresos y gastos - curva verde y roja.
Este es el aspecto de la distribución de probabilidad de la respuesta del modelo a la muestra cuando se entrena:
Así es como se ve cuando se alimenta la muestra independiente:
Como se puede ver, las curvas casi se han fusionado, mientras que los patrones no se han deteriorado tanto -la curva del aqua es de ceros y la del imán de unos- están bastante aceptablemente espaciados, y los patrones se conservan más o menos globalmente, pero el coste de esos patrones no ha sido más o menos ponderado en términos de ingresos/gastos.
claro que no le pillo el punto, porque la 1ª vez se trataba de probar las características y encontrar las mejores, y ahora se trata de una forma de influir en las curvas de ingresos
Me empantanaré con esa "ayuda con el código" durante mucho tiempo y sin sentido, porque ni siquiera está claro qué problema se está resolviendo
así que la mejor solución sería no hacer nada :)
claro que no entiendo el punto, porque la 1ª vez se trataba de enumerar características y encontrar las mejores, y ahora se trata de la forma de influir en las curvas de ingresos
Me empantanaré con esa "ayuda con el código" durante mucho tiempo y sin sentido, porque ni siquiera está claro qué problema se está resolviendoAsí es: seleccionar predictores que influyan positivamente en el aumento de la rentabilidad sin reducir el rendimiento estadístico del modelo.
Lo explicaría con más detalle si hubiera interés, pero no lo hay. Bueno, tal vez en otro momento.
Así es, seleccionando predictores que tengan un efecto positivo en el aumento de la rentabilidad sin reducir el rendimiento estadístico del modelo.
Lo explicaría con más detalle si hubiera interés, pero no lo hay. Bueno, tal vez en otro momento.
Prefiero escribir un artículo )
Lo tengo todo en mis artículos. Y el aprendizaje en el bucle y la selección de modelos por criterios externos
Prefiero escribir un artículo).
Bueno, por supuesto, al menos lo pagarán :)
Lo tengo todo en mis artículos. Y el aprendizaje en bucle y la selección de modelos por criterios externos
He leído todo - ni siquiera hay una representación del modelo que he subido en forma de gráfico de distribución - sin ella es imposible evaluar el modelo - a eso he llegado ahora.
He leído todo - ni siquiera hay una representación del modelo, que he dejado caer en forma de gráfico de distribución - sin ella, es imposible evaluar el modelo en absoluto - he llegado a eso ahora.
es todo un trabajo de monos, estos gráficos... gráficos por el bien de los gráficos. No resuelven el problema principal.
es fácil visualizar el modelo con diferentes herramientases todo un trabajo de monos, estos gráficos... gráficos por el bien de los gráficos. No resuelve el problema principal.
Bueno, eso si no te das cuenta de lo que se muestra.
Y cuál es el problema de fondo, por favor, descríbalo.
Bueno, eso si no te das cuenta de lo que se muestra.
Y cuál es el problema de fondo, por favor expóngalo.
Mis precisiones tienen un impacto directo en la rentabilidad
No me interesa el resto. No tengo interés en otros problemas similares.
Mis precisiones tienen un impacto directo en la rentabilidad
Lo principal es la búsqueda de patrones, el resto no me interesa en absoluto. No me interesan todo tipo de dibujos y calculadoras.
Me olvidé por completo, que tienes clases, que son responsables de la dirección del comercio, y tengo clases que permiten/prohiben el comercio - por lo que no se puede sentir la utilidad de un gráfico :))))
Si quisiera describir la búsqueda de regularidades utilizaría un montón de correlaciones entre predictores, pero los incrementos son inestables y debería ampliar el rango, al menos añadir un ATR(3) diario.